Arten von Eingangsdaten für Indikatoren

In den Einstellungen eines Indikators findest du unter Data Settings das Feld Input Data. Für eine korrekte Konfiguration solltest du die verfügbaren Optionen verstehen.

Die drei Haupttypen sind Volume, Order und Aggregate.

1. Typ Volume

Diese Rohdaten über Transaktionen zwischen passiven und aggressiven Käufern und Verkäufern kommen von der Börse. Angenommen, dein Indikator verwendet Volume. An einem Preislevel stehen 30 Kontrakte zum Verkauf im Orderbuch, von drei verschiedenen Verkäufern mit jeweils 10 Kontrakten.

Ein aggressiver Käufer handelt per Market-Order 30 Kontrakte und nimmt diese Angebote aus dem Buch. Der Rohdatenfeed erfasst jedoch drei getrennte Transaktionen mit jeweils 10 Kontrakten.

Bei Big Trades mit einer Mindestordergröße von 30 werden die drei 10-Kontrakt-Ausführungen dieses 30-Kontrakt-Trades übersprungen: Der Indikator betrachtet sie als drei kleinere Trades statt als eine große Ausführung.

2. Typ Order

Der Typ Order funktioniert nur mit MBO-Datenfeeds (Market by Order). Bei dieser Auswahl findest du im Fenster Advanced Time & Sales die Spalte List.

Die Spalte List zeigt die beiden größten passiven Orders, die ein Aggressor ausgeführt hat. Im Bild ist eine aggressive Order mit 54 Kontrakten markiert. Ihre beiden größten passiven Gegenorders umfassten 48 und 4 Kontrakte und stehen in List.

Institutionen teilen Orders häufig auf, um ihre Größe zu verbergen. Statt einer Market-Order über 500 Kontrakte können sie 100 einzelne Orders mit je 5 Kontrakten ausführen.

Bei Futures richten sich die Gebühren nach der gehandelten Menge, nicht nach der Anzahl der Orders. Beide Vorgehensweisen kosten daher gleich viel.

Bei den Rohdatentypen Volume oder Order kann verborgen bleiben, dass diese 100 kleinen Orders einen großen Trade bilden. Mit Aggregate analysiert DeepCharts die Transaktionen und kann die verborgene Großorder rekonstruieren.

Teilen diese 100 kleineren Trades dieselbe Aggressor-ID, kann DeepCharts sie einer übergeordneten Order mit 500 Kontrakten zuordnen.

3. Typ Aggregate

Der Typ Aggregate wird nicht direkt vom Feed geliefert, sondern von DeepCharts berechnet. Er benötigt keine MBO-Daten (Market by Order) und lässt sich daher mit jedem Datenfeed verwenden.

Die Berechnung basiert hier auf Tape-Geschwindigkeit und ausgeführten Transaktionen.