Arten von Eingabedaten für Indikatoren 

Wenn du die Einstellungen eines beliebigen Indikators öffnest und zu Data Settings gehst, findest du ein Feld namens Input Data. Es gibt mehrere Optionen, und es ist wichtig, jede zu verstehen, um den Indikator korrekt zu konfigurieren.

Die drei wichtigsten Eingabedatentypen sind: Volume, Order und Aggregate.

1. Volume-Typ

Das sind Rohdaten von Transaktionen passiver und aggressiver Käufer und Verkäufer , die von der Börse kommen. Angenommen, die Eingabedaten deines Indikators sind auf Volume gesetzt. Auf einem bestimmten Preisniveau stehen im Orderbuch 30 Kontrakte von passiven Verkäufern. Diese 30 Kontrakte stammen jedoch von drei verschiedenen Verkäufern — jeweils 10 Kontrakte.

Wenn ein aggressiver Käufer mit einer Market Order über 30 Kontrakte in den Markt geht, nimmt er/sie diese 30 Kontrakte auf, aber der Rohdaten-Feed erfasst das als drei separate Transaktionen (je 10 Kontrakte).

Wenn du nun einen Big Trades-Indikator mit einer auf 30 gesetzten Mindestordnungsgröße verwendest, wird der Indikator diese 30-Kontrakt-Transaktion überspringen, da er sie als drei kleinere Trades und nicht als eine große Ausführung einstuft.

2. Order-Typ

Der Order-Eingabetyp funktioniert nur mit Datenfeeds, die MBO-Daten (Market by Order) bereitstellen. Wenn du die Eingabedaten auf Order setzt, siehst du im Fenster Advanced Time & Sales eine Spalte namens List

Die Spalte List zeigt die zwei größten passiven Orders, die von einem Aggressor aufgenommen wurden. Im Bild unten sehen wir zum Beispiel eine hervorgehobene Zeile mit einer aggressiven Order über 54 Kontrakte. Die zwei größten passiven Orders, die sie aufgenommen hat, waren 48 und 4 Kontrakte; sie werden in der Spalte List angezeigt.

Um das zu verstehen, beachte, dass große Institutionen ihre Orders oft in viele kleinere aufteilen, um vom Markt verborgen zu bleiben. Statt eine große Market Order über 500 Kontrakte zu senden, führen sie zum Beispiel 100 separate Orders mit jeweils 5 Kontrakten aus.

An den Futures-Märkten richten sich die Kommissionen nach der gehandelten Menge, nicht nach der Anzahl der Orders, daher kosten beide Methoden sie gleich viel.

Wenn das passiert und wir rohe Datentypen wie Volume oder Order verwenden, kann unser Indikator übersehen, dass diese 100 kleinen Orders einen einzigen großen Trade darstellen. Wenn wir den Eingabedatentyp jedoch auf Aggregate setzen, analysiert DeepCharts die Transaktionsdaten und kann diese versteckte große Order rekonstruieren.

Das geschieht, indem erkannt wird, dass all diese 100 kleineren Trades dieselbe Aggressor-ID teilen, sodass DeepCharts ableiten kann, dass sie zu einer einzigen 500-Kontrakte-Parent-Order gehören.

3. Aggregate-Typ

Der Eingabetyp Aggregate wird nicht direkt vom Datenfeed bereitgestellt — er wird von DeepCharts berechnet. Dieser Eingabetyp erfordert keinen Datenfeed, der MBO-Daten (Market by Order) liefert, und kann daher mit jedem Datenfeed verwendet werden.

Hier werden die Daten auf Basis der Tick-Geschwindigkeit und der Trade-Transaktionen berechnet