Option Envelopes Advanced zeichnet drei zentrale Gamma-Levels als horizontale Linien direkt in den Kurschart: Zero Gamma, Major Gamma und Minor Gamma. Grundlage ist Echtzeit-Open-Interest aus CBOE-Market-Maker-Daten. Die Funktionsweise entspricht Option Envelopes, doch statt der volumenbasierten Schätzung der Dealer-Positionierung nutzt es DeepCharts Echtzeitberechnung des CBOE-Open-Interest. So lässt sich genauer erkennen, wo sich Dealer-Hedging voraussichtlich konzentriert.

Hinweis: Option Envelopes Advanced ist nur für SPX verfügbar, da echte CBOE-Teilnehmerdaten benötigt werden.

Option Envelopes Advanced hinzufügen

1. Öffne oben New.

2. Klicke auf Option Chart
   
   

   

   
   
   

3. Wähle im Dialog Select Instrument SPX - Symbol: ES-CME, Exchange: CME, da Option Envelopes Advanced CBOE-Daten benötigt

   

4. Wähle SPX und klicke, um den Chart zu öffnen

5. Klicke im geladenen Option Chart in der Werkzeugleiste auf Indicator Add.

6. Suche nach Option Envelopes Advanced und klicke zum Hinzufügen auf +

7. Öffne die Konfiguration über das Einstellungssymbol.

   

Wichtige Begriffe

Bevor du eine Datenquelle auswählst, solltest du einige grundlegende Optionsbegriffe kennen:

• Call: Gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Trader kaufen Calls, wenn sie steigende Kurse erwarten.

• Put: Gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Trader kaufen Puts, wenn sie fallende Kurse erwarten.

• OI (Open Interest) - Die Gesamtzahl offener Optionskontrakte, die noch nicht geschlossen oder verfallen sind

• OI (R.T.) - Echtzeit-Open-Interest aus dem laufenden CBOE-Kauf- und Verkaufsflow statt aus Tagesenddaten

• Gamma (Call OI-R - Put OI-R) - Netto-Gamma-Exposure aus dem Echtzeit-Open-Interest von Calls und Puts, kombiniert mit Gamma

Einstellungen

Allgemein

• Data source - Bestimmt die Berechnung der Gamma-Levels. Verfügbare Optionen:

  • Gamma (Call OI-R - Put OI-R) (Standard) - Berechnet Levels als Echtzeit-Open-Interest multipliziert mit Gamma. Zeigt bestehende Positionen Gamma-gewichtet anhand laufender CBOE-Daten statt Volumen.
    Geeignet, wenn: du Dealer-Positionierung und Marktregime möglichst genau in Echtzeit beurteilen möchtest, statt der volumenbasierten Berechnung von Option Envelopes

  • OI (R.T.) - Berechnet die Levels ausschließlich aus Echtzeit-Open-Interest, ohne Gamma-Gewichtung. Zeigt aktuelle Konzentrationen bestehender Positionen.
    Geeignet, wenn: du den aktuellen offenen Positionsbestand ohne Gamma-Gewichtung sehen möchtest

• Expiration - Filtert Levels nach Verfall. Optionen: 0 DTE, <= 1d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations. Standard: 0 DTE

• Include Carry or Open Interest - Bezieht bei Aktivierung das aus vorherigen Sitzungen übernommene Open Interest ein und zeigt damit eine breitere Gesamtpositionierung. Deaktiviert werden nur Daten der aktuellen Sitzung berücksichtigt. Standard: aktiviert

• Number of Strikes (0 - unlimited) - Legt fest, wie viele Strikes ausgehend vom aktuellen Kurs berücksichtigt werden. Bei 0 ist die Anzahl unbegrenzt. Standard: 0

  

Unterdiagramme

Zero Gamma (1)

Zero Gamma ist das wichtigste Level. Es markiert den Kurs, an dem die Dealer-Gamma-Exposure von positiv zu negativ wechselt. Hier basiert die Berechnung auf Echtzeit-CBOE-Open-Interest statt Volumen. Oberhalb sind Dealer long Gamma und dämpfen Kursbewegungen; unterhalb sind sie short Gamma und verstärken sie.

• Color - Standard: Gelb/Gold

• 2° Color: Zweitfarbe.

• Subgraph Style - Line oder Hidden. Standard: Line

• Auto Color: None, Slope oder +/-. Standard: None.

• Line Style: Solid oder Dash. Standard: Solid.

• Line Width - Standard: 1

• Short Name: Eigene Beschriftung der Datenreihe.

• Name Label: Namensbeschriftung ein- oder ausblenden.

• Value Label: Wertbeschriftung ein- oder ausblenden.

• Name Background: Hintergrund der Namensbeschriftung.

• Value Background: Hintergrund der Wertbeschriftung.

• Chart color for marker: Chartfarbe für Markierungen verwenden.

• Include on Auto Center - Bezieht diese Datenreihe in die automatische Zentrierung ein. Standard: deaktiviert

  

Major Gamma (2)

Major Gamma zeigt die stärkste Konzentration der Dealer-Gamma-Exposure oberhalb des aktuellen Kurses auf Basis von Echtzeit-Open-Interest. Hier sind besonders relevante Unterstützungs- oder Widerstandseffekte durch Dealer-Hedging zu erwarten.

• Color - Standard: Grün

• 2° Color: Zweitfarbe.

• Subgraph Style - Line, Hidden oder BrokerLine. Standard: BrokerLine

• Auto Color: None, Slope oder +/-. Standard: None.

• Line Style: Solid oder Dash. Standard: Solid.

• Line Width - Standard: 1

• Short Name: Eigene Beschriftung der Datenreihe.

• Name Label: Namensbeschriftung ein- oder ausblenden.

• Value Label: Wertbeschriftung ein- oder ausblenden.

• Name Background: Hintergrund der Namensbeschriftung.

• Value Background: Hintergrund der Wertbeschriftung.

• Chart color for marker: Chartfarbe für Markierungen verwenden.

• Include on Auto Center - Bezieht diese Datenreihe in die automatische Zentrierung ein. Standard: deaktiviert

  

Minor Gamma (3)

Minor Gamma zeigt eine nachrangige Konzentration der Dealer-Gamma-Exposure auf Basis von Echtzeit-Open-Interest. Das Level ist weniger ausgeprägt als Major Gamma und hilft, dazwischenliegende Reaktionszonen zu erkennen.

• Color - Standard: Violett

• 2° Color: Zweitfarbe.

• Subgraph Style - Line, Hidden oder BrokerLine. Standard: BrokerLine

• Auto Color: None, Slope oder +/-. Standard: None.

• Line Style: Solid oder Dash. Standard: Solid.

• Line Width - Standard: 1

• Short Name: Eigene Beschriftung der Datenreihe.

• Name Label: Namensbeschriftung ein- oder ausblenden.

• Value Label: Wertbeschriftung ein- oder ausblenden.

• Name Background: Hintergrund der Namensbeschriftung.

• Value Background: Hintergrund der Wertbeschriftung.

• Chart color for marker: Chartfarbe für Markierungen verwenden.

• Include on Auto Center - Bezieht diese Datenreihe in die automatische Zentrierung ein. Standard: deaktiviert

  

Beispiel: Option Envelopes Advanced einsetzen

Nach dem Hinzufügen erscheinen drei Arten von Linien direkt im Kurschart. Sie funktionieren wie bei Option Envelopes, jedoch mit Echtzeit-Datengrundlage:

• Die gelbe Linie markiert Zero Gamma, das wichtigste Level im Chart. Durch die Berechnung aus Echtzeit-CBOE-Open-Interest statt Volumen bildet sie tatsächlich bestehende Dealer-Positionierung statt einer Schätzung aus Handelsaktivität ab. Oberhalb sind Dealer tendenziell long Gamma und der Markt ruhiger. Unterhalb sind sie tendenziell short Gamma und der Markt kann volatiler werden

• Die grünen Linien markieren Major Gamma: Zonen mit besonders konzentrierter tatsächlicher Dealer-Positionierung. Die Kursreaktion hängt von der Annäherungsrichtung und dem aktuellen Gamma-Regime ab

• Die violette Linie markiert Minor Gamma, eine schwächere sekundäre Referenzzone mit ähnlicher, aber geringerer Bedeutung als Major Gamma

  

Tipp: Kombiniere Option Envelopes Advanced mit Option Envelopes, um die volumenbasierte Einschätzung mit der Echtzeit-CBOE-Positionierung zu vergleichen. Deutliche Abweichungen können bereits für sich ein nützlicher Hinweis sein.

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