Der VWAP Envelopes Indikator zeigt den Volume-Weighted Average Price (VWAP) der in einem bestimmten Zeitraum ausgeführten Trades und seine Standardabweichungen. Diese Standardabweichungs-Bänder werden ober- und unterhalb des VWAP eingezeichnet, um den durchschnittlichen Abstand der Kurse vom Mittelwert zu messen. So können Trader die Preisvolatilität relativ zum volumengewichteten Durchschnitt bewerten. Jede Standardabweichung markiert ein "Band" im Kursbereich und hilft, Premium- und Discount-Zonen einzuordnen.

Das Besondere an diesem Indikator: Die Berechnung basiert nicht auf Mitternacht, sondern aktualisiert die Daten im kontinuierlichen Modus und ersetzt alte Daten laufend durch neue. Das macht ihn ideal für die Intraday-Analyse.

Einstellungen verwenden

Wenn Sie auf das Einstellungs-Symbol des Indikators klicken, öffnet sich das Konfigurationsfenster, in dem Sie mehrere Optionen zur Funktion des Indikators festlegen können.

Allgemein

Periodenmodus

Hier legen Sie den Referenzzeitraum für die Berechnung des Indikators fest. Sie können wählen zwischen:

• Täglich: Zeigt den VWAP der letzten n Tage. Das bietet eine längere VWAP-Perspektive für Swing Trading und Positionshandel.

• Minuten: Zeigt den VWAP der letzten n Minuten. Der Minutenmodus liefert einen kürzeren VWAP-Zeitraum und erlaubt es, Kurs- und Volumenbewegungen im Intraday-Handel genauer zu verfolgen.

Periodenwert

Definiert den Wert des Zeitraums, der im Periodenmodus angegeben ist. Ist der Modus zum Beispiel auf "Minuten" gesetzt, berechnet ein Periodenwert von 60 den VWAP der letzten 60 Minuten.

Envelope-Modus

Definiert den Berechnungsmodus für die Envelopes. Sie können wählen zwischen:

• Standardabweichung: Die Envelopes werden auf Basis von Standardabweichungen berechnet. Das misst, wie stark Kurse typischerweise vom VWAP abweichen, wobei jedes Band 1, 2 oder 3 Standardabweichungen vom Mittelwert darstellt.

• Preisprozent: Die Envelopes werden auf Basis der prozentualen Kursveränderung berechnet. So können Sie die Bänder als festen Prozentsatz ober- und unterhalb des VWAP definieren (z. B. ±2%).

Envelope-Parameter

In diesem Abschnitt können Sie die Parameter für die Envelope-Berechnung festlegen:

• 1. Standardwert (1UP/1DW): Definiert das erste Envelope-Band um den VWAP. 1UP steht für das obere Band, 1DW für das untere Band. Etwa 68 % der Kursbewegung liegen typischerweise innerhalb von 1 Standardabweichung.

• 2. Standardwert (2UP/2DW): Definiert das zweite Envelope-Band um den VWAP. Etwa 95 % der Kursbewegung liegen typischerweise innerhalb von 2 Standardabweichungen, daher eignen sich diese Bänder zur Erkennung extremer Bewegungen.

• 3. Standardwert (3UP/3DW): Definiert das dritte Envelope-Band um den VWAP. Etwa 99,7 % der Kursbewegung liegen typischerweise innerhalb von 3 Standardabweichungen, daher eignen sich diese Bänder zur Erkennung seltener Extrema.

Subgraphen

In diesem Abschnitt können Sie Farbe und Stärke der VWAP- und Envelope-Linien ändern. Wenn Sie eine Standardabweichung ausblenden möchten, klicken Sie auf Serienstil und wählen Sie Ignorieren.

• VWAP-Farbe: Legt die Farbe der Haupt-VWAP-Linie fest

• 1UP/1DW Farbe: Legt die Farben für die ersten Standardabweichungs-Bänder fest

• 2UP/2DW Farbe: Legt die Farben für die zweiten Standardabweichungs-Bänder fest

• 3UP/3DW Farbe: Legt die Farben für die dritten Standardabweichungs-Bänder fest

• Linienstil: Wählen Sie zwischen durchgezogenen, gepunkteten oder gestrichelten Linien

• Linienbreite: Passen Sie die Linienbreite für bessere Sichtbarkeit an

• Kurzname: Passen Sie den angezeigten Namen des Indikators an

Praktische Anwendung

Der VWAP Envelopes Indikator eignet sich am besten für:

• Erkennung von Support und Resistance: Die VWAP-Linie und die Envelope-Bänder dienen als dynamische Support- und Resistance-Niveaus auf Basis volumengewichteter Kurse.

• Erkennen von Premium- und Discount-Zonen: Kurse über dem VWAP markieren Premium-Zonen (bullisch), Kurse darunter Discount-Zonen (bärisch).

• Mean-Reversion-Trading: Bewegt sich der Kurs bis zu den äußeren Bändern (2. oder 3. Standardabweichung), kann das eine extreme Bewegung signalisieren, die sich wahrscheinlich in Richtung VWAP zurückbildet.

• Ausbruchbestätigung: Ein nachhaltiger Ausbruch über das obere oder unter das untere Band kann auf einen beginnenden starken Trend hindeuten.

• Intraday-Trading: Ein VWAP auf Minutenbasis ermöglicht es, intraday Kurs- und Volumenbewegungen sehr präzise zu verfolgen.

Hinweis: Der von diesem Indikator berechnete VWAP stimmt mit dem Daily Volume Profile VWAP erst am Ende der Session überein, da die Berechnung kontinuierlich erfolgt und nicht auf Mitternacht basiert.