Der Indikator VWAP Envelopes zeigt den Volume-Weighted Average Price (VWAP) der in einem bestimmten Zeitraum ausgeführten Trades und deren Standardabweichungen. Diese Standardabweichungsbänder werden oberhalb und unterhalb des VWAP eingezeichnet, um den durchschnittlichen Abstand der Kurse vom Mittelwert zu bestimmen. So können Trader die Kursvolatilität relativ zum volumengewichteten Durchschnitt messen. Jede Standardabweichung kennzeichnet ein „Band“ innerhalb der Kursspanne und hilft, Premium- und Discount-Zonen einzuordnen.

Die Besonderheit dieses Indikators ist eine Berechnung, die nicht um Mitternacht beginnt und die Daten im kontinuierlichen Modus aktualisiert. Dabei werden alte Daten schrittweise durch neue ersetzt. Damit eignet er sich besonders für Intraday-Analysen.

Einstellungen verwenden

Klicke auf das Einstellungssymbol des Indikators, um sein Konfigurationsfenster zu öffnen und seine verschiedenen Funktionen einzustellen.

General

Period Mode

Hier kannst du den Referenzzeitraum für die Indikatorberechnung festlegen. Zur Auswahl stehen:

• Daily: Zeige den VWAP der letzten n Tage an. Das bietet eine längerfristige VWAP-Perspektive für Swing- und Positionstrading.

• Minutes: Zeige den VWAP der letzten n Minuten an. Die minutenbasierte Berechnung liefert einen kurzfristigeren VWAP, mit dem du Kurs- und Volumenbewegungen im Intraday-Handel genauer verfolgen kannst.

Period Value

Legt den Wert des in Mode Period angegebenen Zeitraums fest. Steht Mode Period beispielsweise auf "Minutes", berechnet ein Period Value von 60 den VWAP der letzten 60 Minuten.

Envelope Mode

Legt den Berechnungsmodus der Hüllbänder fest. Zur Auswahl stehen:

• Standard Deviation: Die Hüllbänder werden anhand von Standardabweichungen berechnet. Dies misst, wie weit Kurse typischerweise vom VWAP abweichen. Jedes Band entspricht 1, 2 oder 3 Standardabweichungen vom Mittelwert.

• Price Percentage: Die Hüllbänder werden anhand der prozentualen Kursveränderung berechnet. Damit kannst du Bänder in einem festen prozentualen Abstand oberhalb und unterhalb des VWAP festlegen (z. B. ±2%).

Envelope Parameters

In diesem Bereich kannst du die Parameter zur Berechnung der Hüllbänder festlegen:

• 1st Standard Val (1UP/1DW): Legt das erste Hüllband um den VWAP fest. 1UP steht für das obere und 1DW für das untere Band. Ungefähr 68% der Kursbewegungen liegen typischerweise innerhalb von 1 Standardabweichung.

• 2nd Standard Val (2UP/2DW): Legt das zweite Hüllband um den VWAP fest. Ungefähr 95% der Kursbewegungen liegen typischerweise innerhalb von 2 Standardabweichungen. Diese Bänder helfen daher, extreme Bewegungen zu erkennen.

• 3rd Standard Val (3UP/3DW): Legt das dritte Hüllband um den VWAP fest. Ungefähr 99.7% der Kursbewegungen liegen typischerweise innerhalb von 3 Standardabweichungen. Diese Bänder helfen daher, seltene Extrembewegungen zu erkennen.

Subgraphs

In diesem Bereich kannst du Farbe und Breite der VWAP- und Hüllbandlinien ändern. Um eine Standardabweichung auszublenden, klicke auf Series Style und wähle Ignore.

• VWAP Color: Lege die Farbe der VWAP-Hauptlinie fest

• 1UP/1DW Color: Lege die Farben der Bänder der ersten Standardabweichung fest

• 2UP/2DW Color: Lege die Farben der Bänder der zweiten Standardabweichung fest

• 3UP/3DW Color: Lege die Farben der Bänder der dritten Standardabweichung fest

• Line Style: Wähle zwischen durchgezogenen, gepunkteten oder gestrichelten Linien

• Line Width: Passe die Linienbreite für bessere Sichtbarkeit an

• Short Name: Passe den angezeigten Namen des Indikators an

Praktische Anwendung

Der Indikator VWAP Envelopes eignet sich besonders für:

• Unterstützung und Widerstand erkennen: Die VWAP-Linie und die Hüllbänder dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Basis volumengewichteter Kurse.

• Premium- und Discount-Zonen erkennen: Kurse oberhalb des VWAP kennzeichnen Premium-Zonen (bullisch), Kurse darunter Discount-Zonen (bärisch).

• Mean-Reversion-Trading: Erreicht der Kurs die äußeren Bänder (2. oder 3. Standardabweichung), kann dies auf eine extreme Bewegung hindeuten, auf die wahrscheinlich eine Rückkehr zum VWAP folgt.

• Ausbrüche bestätigen: Ein anhaltender Ausbruch über das obere oder unter das untere Hüllband kann auf den Beginn eines starken Trends hinweisen.

• Intraday-Trading: Mit dem minutenbasierten VWAP können Trader die Kurs- und Volumenbewegungen innerhalb des Tages präzise verfolgen.

Hinweis: Der von diesem Indikator berechnete VWAP stimmt nur zum Sessionende mit dem VWAP des Daily Volume Profile überein, da die Berechnung kontinuierlich erfolgt und nicht ab Mitternacht.