Der Deep Iceberg Indikator zeigt versteckte institutionelle Liquidität, indem er Iceberg Orders erkennt – große Limit Orders, von denen im DOM jeweils nur ein kleiner Teil sichtbar ist, während der Rest verborgen bleibt. 

1. Was ist eine Iceberg Order?

An Futures-Börsen wie der CME ist eine Iceberg Order eine Limit Order, die eine Gesamtgröße (Total Size) und eine kleinere sichtbare Größe (Visible Size) (auch Peak- oder Display-Menge genannt) festlegt.

• Nur der sichtbare Teil erscheint wie eine normale Limit Order im Orderbuch.

• Wenn dieser sichtbare Teil ausgeführt ist, stellt der Iceberg-Algo ihn automatisch aus der versteckten Menge wieder her. Die Order-ID bleibt gleich, aber die Queue-Priorität wird aktualisiert.

• Dieser Prozess wiederholt sich, bis die gesamte Größe ausgeführt oder die verbleibende versteckte Menge gelöscht wird.

Der Effekt im DOM ist, dass eine kleine passive Order genau zum selben Preis immer wieder aufgefüllt wird, obwohl dort tatsächlich viel mehr Kontrakte gehandelt werden, als die angezeigte Größe in einer Footprint-Kerze vermuten lässt.

2. Wie Deep Iceberg versteckte Volumina erkennt

Deep Iceberg nutzt MBO (Market By Order) Daten, um das wiederholte Auffüllen passiver Orders zum selben Preis zu verfolgen und zu erkennen, wo viel mehr Volumen gehandelt wurde, als im Orderbuch jemals sichtbar war.

• Es überwacht die Order-ID: All diese kleinen passiven Orders, die immer wieder auftauchen, haben eine identische passive ID, und Deep Iceberg trackt diese ID.

• Es zeigt die Gesamtzahl der Kontrakte und die höchste sichtbare Limit Order (Highest Visible Limit Order), die während der Laufzeit des Icebergs im Buch sichtbar war.

• Dies macht sichtbar, wo ein großer Marktteilnehmer signifikante Positionen akkumuliert oder distribuiert, während er sein Interesse vor der normalen DOM-Ansicht verbirgt.
  
  

3. Visualisierung im Chart

Jeder erkannte Iceberg wird als Marker auf dem Preisniveau gezeichnet, auf dem die versteckte Liquidität gehandelt wurde. Das Label neben dem Marker zeigt zwei Werte:

• Ausgeführtes Iceberg-Gesamtvolumen –  die gesamten Kontrakte, die als Teil des Icebergs zu diesem Preis gehandelt wurden (z. B. 1.000 Kontrakte).

• Maximale sichtbare Größe – die größte angezeigte Tranche, die während der Laufzeit dieses Icebergs jemals im Buch sichtbar war (z. B. 10 Kontrakte).

Wenn Sie aktive Iceberg-Linien aktivieren, wird eine horizontale Linie durch den Marker gezeichnet, solange der Iceberg noch im Buch liegt und nicht vollständig ausgeführt oder gelöscht wurde. Dies erzeugt eine visuelle „Unterstützungs-“ oder „Widerstandszone“, die zeigt, wo ein großer Player noch aktiv ist.

4. Dateneinstellungen

Die Gruppe Data Settings steuert, welche Iceberg-Events angezeigt werden und wie empfindlich der Detektor ist:

• Filter min / Filter max – unterer und oberer Filter für die erkannte Iceberg-Größe. Hiermit lassen sich sehr kleine Icebergs ignorieren oder der Fokus auf außergewöhnlich große Events legen.

• Iceberg timeout seconds – wie lange Deep Iceberg laufende Aktivitäten zum selben Preis als Teil desselben Icebergs wertet. Erfolgt innerhalb dieser Zeit kein neues Auffüllen, gilt der Iceberg als beendet.
  
  

5. Ploteinstellungen

Der Bereich Plot Settings steuert die Darstellung der Iceberg-Marker im Chart:

• Marker – Form des Markers für jeden erkannten Iceberg: Circle, Square, Diamond, Triangle oder Text.

• Size unit –

  • Automatic – Markergröße wird automatisch basierend auf dem Iceberg-Volumen skaliert.

  • Tick – Markergröße wird in Preisticks definiert, sodass sie relativ zur Preisskala konstant bleibt.

• Standard Dev. – steuert, wie weit ein Iceberg von der Durchschnittsgröße abweichen muss, um stärker hervorgehoben zu werden. Höhere Werte machen den Plot selektiver.

• Opacity – Transparenz der Iceberg-Marker.

• Ask color / Bid color – Farben für Ask- und Bid-seitige Icebergs.
  
  

6. Aktive Icebergs

Der Bereich Active Icebergs verwaltet die horizontalen Linien für Icebergs, die noch im Buch liegen:

• Enable line – schaltet das Zeichnen der aktiven Iceberg-Linie ein oder aus.

• Line width – Dicke der horizontalen Linie.

• Line style – Auswahl zwischen Solid, Dash, Dot, Dash dot oder Dash dot dot.

• Line remove mode – bestimmt, was passiert, wenn der Iceberg nicht mehr aktiv ist:

  • Stop – die Linie wird nicht weiter verlängert, bleibt aber an ihrer letzten Position im Chart.

  • Disappear – die Linie verschwindet, sobald der Iceberg vollständig ausgeführt oder gelöscht wurde.

Eine durchgehende Linie zeigt Ihnen, dass der große Marktteilnehmer weiterhin zu diesem Preis Orders stellt. Sobald die Linie stoppt oder verschwindet, wurde diese Liquidität entweder komplett gehandelt oder zurückgezogen.

7. Größen-Ploteinstellungen

• Minimum size / Maximum size – legt die kleinste und größte Markergröße fest, die Deep Iceberg für Events verwendet. Nutzen Sie eine enge Spanne für einen einheitlichen Look oder eine breitere Spanne, damit sehr große Icebergs durch größere Marker hervorstechen.
  
  

8. Texteinstellungen

Die Gruppe Text Settings steuert die Labels an den Iceberg-Markern:

• Plot only if inside – wenn aktiv, werden Textlabels nur gezeichnet, wenn sie in den aktuellen Chart-Ausschnitt passen. Verhindert überlappende Labels.

• Text size – Schriftgröße der Labels.

• Text color – Textfarbe, unabhängig von der Markerfarbe.

Das Label-Format listet die Werte übersichtlich auf – typischerweise das ausgeführte Gesamtvolumen und die maximale sichtbare Tranche.

9. Iceberg-Alerts

Der Bereich Alert Iceberg ermöglicht Alerts bei der Erkennung besonders großer Icebergs:

• Enable – schaltet die Iceberg-Alerts ein oder aus.

• Threshold – Mindestvolumen, ab dem ein Alert ausgelöst wird. Hoch ansetzen, um nur bei den signifikantesten versteckten Orders im Markt benachrichtigt zu werden.

Alerts können mit den visuellen Markern kombiniert werden, damit Sie wichtige Ereignisse versteckter Liquidität auch dann nicht verpassen, wenn Sie auf einen anderen Chartbereich fokussiert sind.

10. Praxis-Anwendungsfälle

Deep Iceberg ist besonders nützlich, um zu erkennen, wo ein großer Marktteilnehmer Marktordnungen absorbiert oder den Markt mit verstecktem Angebot bedient.

• Ein MBO-Datenfeed ist erforderlich, um Icebergs im DeepDom zu nutzen.

• Wiederholte kaufseitige Icebergs nahe Tiefs signalisieren oft diskrete Akkumulation und eine potenzielle Bodenbildung.

• Verkaufsseitige Icebergs oberhalb des Preises können auf eine Distribution oder einen versteckten Verkäufer hinweisen, der ein Level verteidigt.

• Wenn eine wichtige Iceberg-Linie schließlich verschwindet und der Preis durchbricht, markiert dies oft einen spürbaren Wechsel der Kontrolle.
  
  

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