Der Indikator Deep Iceberg hebt verborgene institutionelle Liquidität hervor, indem er Iceberg-Orders erkennt: große Limitorders, von denen jederzeit nur ein kleiner Teil im DOM sichtbar ist, während der Rest verborgen bleibt. 

1. Was ist eine Iceberg-Order?

An Terminbörsen wie der CME ist eine Iceberg-Order eine Limitorder mit einer Gesamtgröße und einer kleineren sichtbaren Größe, auch Peak oder Anzeigemenge genannt.

• Nur der sichtbare Teil erscheint wie eine normale Limitorder im Orderbuch.

• Wird diese sichtbare Teilmenge ausgeführt, füllt Iceberg Algo sie automatisch aus der verborgenen Menge auf. Dabei bleibt dieselbe Order-ID erhalten, die Warteschlangenpriorität wird jedoch aktualisiert.

• Dieser Vorgang wiederholt sich, bis die gesamte Menge ausgeführt oder die verbleibende verborgene Menge storniert wurde.

Im DOM wirkt es dadurch so, als würde eine kleine ruhende Order sich immer wieder auffüllen , und zwar zum exakt gleichen Preis. Dabei werden dort in einer Footprint-Kerze tatsächlich weit mehr Kontrakte gehandelt, als die angezeigte Größe vermuten ließe.

2. Wie Deep Iceberg verborgene Größe erkennt

Deep Iceberg nutzt MBO-Daten (Market By Order), um wiederholtes Auffüllen ruhender Orders zum selben Preis zu verfolgen und zu erkennen, wo wesentlich mehr Volumen gehandelt wurde, als jemals im Buch sichtbar war.

• Es überwacht die Order-ID: All diese kleinen passiven Orders, die immer wieder erscheinen, haben dieselbe passive Order-ID gemeinsam, und Deep Iceberg verfolgt diese ID.

• Es zeigt dir die Gesamtzahl der Kontrakte und die größte sichtbare Limitorder, die während der Lebensdauer des Icebergs im Buch sichtbar war.

• So erkennst du, wo ein großer Teilnehmer erhebliche Mengen akkumuliert oder distribuiert , während der Großteil seines Interesses in der normalen DOM-Ansicht verborgen bleibt.
  
  

3. Darstellung im Chart

Jeder erkannte Iceberg wird durch eine Markierung an dem Preis dargestellt, an dem die verborgene Liquidität gehandelt wurde. Die Beschriftung daneben zeigt zwei Werte:

• Gesamtes ausgeführtes Iceberg-Volumen –  Die Gesamtzahl der als Teil des Icebergs zu diesem Preis gehandelten Kontrakte (zum Beispiel 1,000 Kontrakte).

• Maximale sichtbare Größe – die größte angezeigte Teilmenge, die während der Lebensdauer dieses Icebergs im Buch sichtbar war (zum Beispiel 10 Kontrakte).

Wenn du active iceberg lines aktivierst, wird eine horizontale Linie durch die Markierung gezeichnet, solange der Iceberg noch im Buch liegt und weder vollständig ausgeführt noch storniert wurde. So entsteht ein sichtbares Unterstützungs- oder Widerstandsband, das zeigt, wo ein großer Teilnehmer weiterhin präsent ist.

4. Data Settings

Die Gruppe Data Settings steuert, welche Iceberg-Ereignisse angezeigt werden und wie empfindlich der Detektor reagiert:

• Filter min / Filter max – untere und obere Filtergrenze für die Größe erkannter Icebergs. Damit kannst du sehr kleine Icebergs ausblenden oder dich auf außergewöhnlich große Ereignisse konzentrieren.

• Iceberg timeout seconds – legt fest, wie lange Deep Iceberg fortlaufende Aktivität am selben Preis weiterhin demselben Iceberg zuordnet. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraums kein erneutes Auffüllen, gilt der Iceberg als beendet.
  
  

5. Plot Settings

Der Abschnitt Plot Settings steuert, wie Iceberg-Markierungen im Chart erscheinen:

• Marker – wähle die Form für jeden erkannten Iceberg: Circle, Square, Diamond, Triangle oder Text.

• Size unit –

  • Automatic – die Markierungsgröße wird anhand des Iceberg-Volumens automatisch skaliert.

  • Tick – die Markierungsgröße wird in Preisticks festgelegt, damit sie im Verhältnis zur Preisskala gleichbleibt.

• Standard Dev. – steuert, wie weit die Größe eines Icebergs vom Durchschnitt abweichen muss, um stärker hervorgehoben zu werden. Höhere Werte machen die Darstellung selektiver.

• Opacity – Transparenz der Iceberg-Markierungen.

• Ask color / Bid color – Farben für Icebergs auf der Verkäufer- und Käuferseite.
  
  

6. Active Icebergs

Der Abschnitt Active Icebergs verwaltet horizontale Linien für Icebergs, die weiterhin im Buch liegen:

• Enable line – schaltet das Zeichnen der Linien aktiver Icebergs ein oder aus.

• Line width – Stärke der horizontalen Linie.

• Line style – wähle zwischen den Stilen Solid, Dash, Dot, Dash dot oder Dash dot dot.

• Line remove mode – legt fest, was passiert, wenn der Iceberg nicht mehr aktiv ist:

  • Stop – die Linie wird nicht weiter verlängert, bleibt aber an ihrer letzten Position im Chart erhalten.

  • Disappear – die Linie wird entfernt, sobald der Iceberg vollständig ausgeführt oder storniert wurde.

Eine fortlaufende Linie zeigt dir, dass der große Teilnehmer weiterhin eine Order zu diesem Preis stellt. Sobald die Linie endet oder verschwindet, wurde diese Liquidität entweder vollständig gehandelt oder zurückgezogen.

7. Plot Settings

• Minimum size / Maximum size – lege die kleinste und größte Markierungsgröße fest, die Deep Iceberg für Iceberg-Ereignisse verwendet. Nutze einen engen Bereich für ein einheitlicheres Erscheinungsbild oder einen breiteren Bereich, damit sehr große Icebergs durch größere Markierungen hervorstechen.
  
  

8. Text Settings

Über die Gruppe Text Settings steuerst du die Beschriftungen der Iceberg-Markierungen:

• Plot only if inside – bei aktivierter Option werden Textbeschriftungen nur gezeichnet, wenn sie in den aktuellen Chartausschnitt passen. Das hilft, überlappende Beschriftungen zu vermeiden.

• Text size – Schriftgröße der Iceberg-Beschriftungen.

• Text color – Textfarbe, unabhängig von der Markierungsfarbe.

Das Beschriftungsformat macht die Iceberg-Struktur auf einen Blick lesbar und zeigt normalerweise die insgesamt ausgeführte Menge und die größte sichtbare Teilmenge.

9. Alert Iceberg

Im Abschnitt Alert Iceberg kannst du Alarme auslösen lassen, wenn besonders große Icebergs erkannt werden:

• Enable – schaltet Iceberg-Alarme ein oder aus.

• Threshold – erforderliches erkanntes Mindestvolumen eines Icebergs zum Auslösen eines Alarms. Wähle einen hohen Wert, um nur über die bedeutendsten verborgenen Orders im Markt benachrichtigt zu werden.

Alarme lassen sich mit den visuellen Markierungen kombinieren, damit du wichtige Ereignisse verborgener Liquidität nicht verpasst, auch wenn du dich auf einen anderen Teil des Charts konzentrierst.

10. Praktische Anwendungsfälle

Deep Iceberg hilft besonders dabei zu erkennen, wo ein großer Teilnehmer Marketorders absorbiert oder den Markt mit verborgenem Angebot versorgt.

• Um Iceberg in DeepDom zu nutzen, benötigst du einen MBO-Datenfeed.

• Wiederholte Icebergs auf der Käuferseite nahe den Tiefs signalisieren oft verdeckte Akkumulation und eine mögliche Bodenbildung.

• Über dem aktuellen Preis gestaffelte Icebergs auf der Verkäuferseite können auf Distribution oder einen verborgenen Verkäufer hindeuten, der ein Niveau verteidigt.

• Wenn eine wichtige Iceberg-Linie schließlich verschwindet und der Preis das Niveau durchbricht, markiert das oft einen bedeutenden Wechsel der Kontrolle. 
  
  

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