Deep Liquidity Scan überwacht und zeigt in Echtzeit die passive Liquidität auf der Bid-Seite (Nachfrage) und der Ask-Seite (Angebot). Du siehst, wo sich Limit-Orders im DOM (Depth of Market) konzentrieren und wie sich das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern im Zeitverlauf verändert.

Mit unterschiedlichen Farben für Bid, Ask und Delta hilft dir der Indikator, Spitzen im Marktinteresse und mögliche Kursreaktionen schnell zu erkennen, bevor sie allein im Kurs sichtbar werden.

Was ist passive Liquidität? Passive Liquidität sind Limit-Orders, die im Orderbuch auf ihre Ausführung warten. Ein Trader platziert beispielsweise eine Kauf-Limit-Order bei 26.750. Diese Order liegt dann als passive Liquidität auf der Bid-Seite im Buch. Sie handelt nicht aktiv gegen bestehende Orders, sondern wartet, bis der Kurs sie erreicht. Liquidity Tracker misst, wie viel passive Liquidität zu einem bestimmten Zeitpunkt auf jeder Marktseite liegt und wie sich dieses Verhältnis im Zeitverlauf verändert.

Den Indikator auf einen Blick lesen

Um das Tool effektiv zu nutzen, musst du zunächst verstehen, was die Linien aussagen:

• Bid-Liquidität steigt: Unter dem aktuellen Kurs sammeln sich mehr Kauf-Limit-Orders. Käufer bauen Positionen im Orderbuch auf und können den Kurs stützen oder eine Erholung auslösen.

• Ask-Liquidität steigt: Über dem Kurs sammeln sich mehr Verkaufs-Limit-Orders. Verkäufer positionieren sich und können den Kurs begrenzen oder nach unten drücken.

• Positives Delta: Die Bid-Liquidität übersteigt die Ask-Liquidität; Käufer positionieren sich mit passiven Orders aggressiver.

• Negatives Delta: Die Ask-Liquidität übersteigt die Bid-Liquidität; Verkäufer haben beim passiven Positionieren die Oberhand.

• Delta kreuzt null: Die Dominanz verschiebt sich zwischen Käufern und Verkäufern; achte in diesem Moment besonders auf die Kursreaktion.

Deep Liquidity Scan mit Heatmap / DOM nutzen

Deep Liquidity Scan funktioniert am besten zusammen mit Heatmap oder dem DOM-Panel (Depth of Market). Hier ist ein einfacher Ablauf:

• Achte in Heatmap oder DOM auf große Ansammlungen von Limit-Orders an bestimmten Preisniveaus.

• Beobachte Deep Liquidity Scan, um zu bestätigen, ob die gesamte Bid- oder Ask-Liquidität zu- oder abnimmt.

• Eine steigende Bid-Linie im Indikator zusammen mit einer sichtbaren großen Ansammlung von Kauf-Limit-Orders in Heatmap stützt die Annahme einer möglichen Unterstützungsreaktion an diesem Niveau.

• Eine Delta-Spitze mit anschließender Kursbewegung kann darauf hindeuten, dass eine Seite die andere absorbiert hat; das ist für das Timing von Ein- oder Ausstiegen nützlich.

Tipp: Nutze die Glättungsoptionen des Indikators, um Rauschen zu reduzieren und dich auf anhaltende Liquiditätsverschiebungen statt auf kurzzeitige Spitzen zu konzentrieren.

So richtest du Deep Liquidity Scan ein

Führe diese Schritte aus, um den Indikator zu deinem Chart hinzuzufügen:

• Klicke mit der rechten Maustaste auf den Chart und wähle Indicators.

• Suche den gewünschten Indikator und füge ihn deinem Arbeitsbereich hinzu, indem du auf die Schaltfläche "+" klickst.

• Öffne das Einstellungsfenster des Indikators, passe die Parameter nach deinen Wünschen an und bestätige die Änderungen mit Save.

General Settings

1. Num Lev Depth - Diese Einstellung steuert, wie tief der Indikator zur Liquiditätsmessung in das Orderbuch blickt.
Das Orderbuch hat viele Preisstufen: Einige liegen sehr nahe am aktuellen Kurs, andere weit entfernt. Diese Einstellung gibt dem Indikator vor, wie viele dieser Stufen er in seine Berechnung einbezieht.

• Ein niedriger Wert (zum Beispiel 20) bedeutet, dass der Indikator nur die 20 Stufen betrachtet, die dem aktuellen Kurs am nächsten liegen. Dadurch erhältst du einen engen, fokussierten Blick auf die Liquidität direkt um den gehandelten Kurs.

• Ein hoher Wert (zum Beispiel 200) bedeutet, dass der Indikator deutlich tiefer in das Orderbuch blickt und Liquidität weit vom aktuellen Kurs entfernt erfasst.

Wann du einen niedrigen Wert verwendest: Wenn du den unmittelbaren Liquiditätsdruck sehen möchtest, also Orders, gegen die sehr bald gehandelt werden könnte.

Wann du einen hohen Wert verwendest: Wenn du ein breiteres Bild des gesamten Marktinteresses und der großen ruhenden Orders weiter entfernt vom Kurs erhalten möchtest.

Beispiele - 

Num Lev Depth - 20

Num Lev Depth - 200

2. Calc Mode - Diese Einstellung steuert die Methode zur Liquiditätsberechnung über alle mit Num Lev Depth ausgewählten Tiefenstufen.

• Normal: Jede Tiefenstufe wird gleich behandelt. Ob eine Order 1 Stufe oder 100 Stufen vom Kurs entfernt liegt, sie zählt gleich viel. So erhältst du eine einfache, ungewichtete Summe der gesamten Liquidität im ausgewählten Bereich.

• Exponential: Stufen nahe am aktuellen Kurs werden stärker gewichtet als weit entfernte Stufen. Liquidität direkt neben dem Kurs beeinflusst den Indikatorwert daher stärker als tief im Orderbuch liegende Liquidität.

  

Wann du Normal verwendest: Wenn du die gesamte verfügbare Liquidität in der ausgewählten Tiefe einfach und gleich gewichtet betrachten möchtest.

Wann du Exponential verwendest: Wenn du davon ausgehst, dass die kursnahe Liquidität relevanter ist und den Messwert stärker beeinflussen sollte. Das ist in schnellen Märkten nützlich, in denen nahe Liquidität am wichtigsten ist.

3. Value Reference - Diese Einstellung legt den Bezugswert fest, den der Indikator zum Vergleichen und Anzeigen der Liquiditätsniveaus verwendet

• Last: Der Indikator vergleicht die aktuelle Liquidität mit dem jüngsten Messwert. Dadurch reagiert die Anzeige schnell und folgt den Orderbuchänderungen in Echtzeit.

• Peak: Der Indikator vergleicht die aktuelle Liquidität mit dem höchsten bisher beobachteten Liquiditätswert. Die Anzeige bezieht sich damit immer auf den größten erfassten Messwert, sodass sich die aktuelle Liquidität leichter mit dem Maximum vergleichen lässt.

Wann du Last verwendest: Wenn du live und von Moment zu Moment sehen möchtest, wie sich die Liquidität gerade verändert.

Wann du Peak verwendest: Wenn du sehen möchtest, ob sich die aktuelle Liquidität einem historischen Höchststand nähert oder davon zurückgeht.

4. Exp Half-Weight Lev - Diese Einstellung gilt nur, wenn Calc Mode auf Exponential steht. Sie steuert, wie schnell der Einfluss tieferer Orderbuchstufen im Vergleich zu den Stufen nahe am aktuellen Kurs abnimmt.

Stell dir das wie einen Regler vor, der bestimmt, wie steil die Gewichtung mit zunehmender Orderbuchtiefe abfällt:

• Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Gewichtung sehr schnell abnimmt. Nur die Stufen unmittelbar am Kurs haben einen nennenswerten Einfluss. Tiefer liegende Stufen werden weitgehend ignoriert.

• Ein hoher Wert bedeutet, dass die Gewichtung allmählicher abnimmt. Tiefer liegende Orderbuchstufen tragen weiterhin spürbar zum Gesamtwert bei.

Einfaches Beispiel: Ist der Wert auf 5 gesetzt, hat Stufe 5 im Orderbuch bereits nur noch das halbe Gewicht von Stufe 1. Je tiefer du gehst, desto weniger zählt die jeweilige Stufe.

5. Value Smooth - Rohe Orderbuchdaten können stark verrauscht sein: Sie ändern sich schnell und ständig, wodurch die Indikatorlinien sprunghaft und schwer lesbar werden können. Diese Einstellung glättet die Daten, damit die Linien ruhiger erscheinen und sich leichter verfolgen lassen.

• None — keine Glättung. Du siehst jede ungefilterte Änderung sofort. Am besten für Scalper, die das schnellstmögliche Signal benötigen.

• One Sec — Glättung über 1 Sekunde.

• Three Secs — Glättung über 3 Sekunden.

• Five Secs — Glättung über 5 Sekunden.

• Ten Secs — Glättung über 10 Sekunden.

• Thirty Secs — Glättung über 30 Sekunden.

• One Min — Glättung über 1 Minute. Am besten für langsamere Zeiteinheiten, in denen du nur anhaltende, bedeutende Veränderungen sehen möchtest.

  

  Wann du auf Glättung verzichtest: Bei schnellen Märkten, beim Scalping oder wenn du sofort auf Echtzeitänderungen reagieren musst.

  Wann du Glättung verwendest: Beim Swing-Trading, bei der Trendfolge oder wenn die Rohdaten für eine klare Auswertung zu stark verrauscht sind.

6. Level Mode - Diese Einstellung filtert, welche Arten von Orderbuchstufen in die Liquiditätsberechnung eingehen. Nicht alle Limit-Orders im Buch verhalten sich gleich: Manche sind ganz neu, andere liegen schon lange dort. Mit dieser Einstellung wählst du aus, welche gemessen werden.

• All: Der Indikator berücksichtigt jede Stufe innerhalb der ausgewählten Tiefe, unabhängig davon, ob die Order gerade erschienen ist oder schon länger dort liegt. Dies ist die umfassendste Ansicht und die Standardeinstellung.

• Fresh Only: Es werden nur Stufen berücksichtigt, die kürzlich im Orderbuch erschienen sind. Das sind gerade erst platzierte Orders. Dies ist nützlich, um neue, aggressive Positionierung zu erkennen: Wenn Trader plötzlich große Orders einstellen, siehst du es hier.

• Persistent Only: Es werden nur Stufen berücksichtigt, die bereits seit einiger Zeit im Orderbuch liegen. Das sind ruhende, verbindlich eingestellte Orders: Liquidität, die nicht storniert wurde und tatsächlich auf Ausführung wartet. Dies ist nützlich, um starke Unterstützungs- oder Widerstandszonen zu finden, hinter denen geduldige, entschlossene Trader stehen.

  

Wann du Fresh Only verwendest: Wenn du neuen Orderflow erkennen und feststellen möchtest, wann sich Marktteilnehmer plötzlich positionieren.

Wann du Persistent Only verwendest: Wenn du erkennen möchtest, wo starke, verbindlich eingestellte passive Liquidität liegt; diese Niveaus wirken mit höherer Wahrscheinlichkeit als echte Unterstützung oder echter Widerstand.

Plot Settings

Diese Einstellungen steuern das Aussehen der Bid- und Ask-Linien im Indikatorfenster.

1. Bid Color - Legt die Farbe der Linie für die Bid-Liquidität (Nachfrageseite) fest. Wähle eine Farbe, die in deinem Chart deutlich hervorsticht. Grün ist die Standardeinstellung und steht üblicherweise für Kaufinteresse.

2. Ask Color - Legt die Farbe der Linie für die Ask-Liquidität (Angebotsseite) fest. Wähle eine Farbe, die einen Kontrast zur Bid-Farbe bildet, damit du beide Linien auf einen Blick unterscheiden kannst. Violett oder Rot stehen üblicherweise für Verkaufsinteresse.

3. Line Width - Legt die Stärke der Bid- und Ask-Linien fest. Ein höherer Wert macht die Linien dicker und besser sichtbar. Ein niedrigerer Wert hält sie dünn und unauffälliger im Chart. Passe dies an deine Bildschirmgröße und deine persönlichen Vorlieben an.

Delta Settings

Delta ist einer der wichtigsten Messwerte des Indikators. Es zeigt zu jedem Zeitpunkt die Differenz zwischen Bid- und Ask-Liquidität, also welche Marktseite aktuell mehr passive Orders im Orderbuch hat und um wie viel.

1. Delta Enable

Dies ist ein einfacher Ein-/Aus-Schalter für die Delta-Anzeige. Ist er eingeschaltet, erscheint Delta als Linie oder Histogramm neben den Bid- und Ask-Linien. Ist er ausgeschaltet, werden nur die Bid- und Ask-Linien angezeigt.

Schalte dies ein, wenn du das Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern aktiv beobachten möchtest. Schalte es aus, wenn du einen übersichtlicheren Chart bevorzugst, der nur die rohe Bid- und Ask-Liquidität zeigt.

2. Delta Value

Diese Einstellung legt genau fest, was Delta misst und wie es berechnet wird. Es gibt drei Optionen:

• Delta: Dies ist die Differenz zwischen Bid- und Ask-Liquidität in Einheiten statt in Prozent. Bei 500 Einheiten Bid-Liquidität und 300 Einheiten Ask-Liquidität zeigt Delta +200 an. So siehst du das Ungleichgewicht am direktesten in konkreten Zahlen.

• Percentual Delta: Statt der rohen Differenz wird das Ungleichgewicht als Prozentsatz der gesamten Liquidität ausgedrückt. Im selben Beispiel beträgt die Summe 800 Einheiten und Bid liegt um 200 über Ask, sodass Percentual Delta +25% anzeigen würde. Dies ist nützlich, wenn du das relative Ungleichgewicht statt der absoluten Größe vergleichen möchtest.

• Percentual Value: Hier wird die Bid- oder Ask-Liquidität als Prozentsatz der kombinierten Gesamtliquidität angezeigt. Beträgt Bid beispielsweise 500 von insgesamt 800, würde etwa 62.5% angezeigt. So siehst du den Anteil jeder Seite.

  
  

  

  
  
  

Wann du Delta verwendest: Wenn du die rohe Größe des Ungleichgewichts in Markteinheiten sehen möchtest.

Wann du Percentual Delta verwendest: Wenn du das Ungleichgewicht normalisieren und über unterschiedliche Marktbedingungen oder Instrumente hinweg vergleichen möchtest.

Wann du Percentual Value verwendest: Wenn du jederzeit sehen möchtest, welchen Anteil der Gesamtliquidität jede Seite ausmacht.

3. Delta as Histogram

Dieser Schalter ändert die Darstellung von Delta im Chart.

• Histogram (eingeschaltet): Delta wird als Balkendiagramm angezeigt. Jeder Balken wächst von der Nulllinie nach oben (positiv) oder unten (negativ), je nachdem, welche Seite mehr Liquidität hat. Je höher der Balken, desto stärker das Ungleichgewicht. Plötzliche Spitzen und Umkehrungen im Liquiditätsverhältnis sind so auf einen Blick sehr leicht erkennbar.

• Line (ausgeschaltet): Delta wird als durchgehende Linie angezeigt, die sich um die Nulllinie auf und ab bewegt. Dies eignet sich besser, um den geglätteten Verlauf und die Richtung des Ungleichgewichts im Zeitverlauf zu verfolgen, etwa ob die Bid-Dominanz allmählich zu- oder abnimmt.

  
  

  

Wann du das Histogramm verwendest: Wenn du aktiv auf plötzliche Veränderungen oder Spitzen im Liquiditätsungleichgewicht achtest und ein klares, unmittelbares visuelles Signal möchtest.

Wann du die Linie verwendest: Wenn du den allgemeinen Trend des Ungleichgewichts verfolgen und sehen möchtest, ob es in einer Richtung stetig zu- oder abnimmt.
4. Delta Positive Color

Legt die Farbe für positives Delta fest, also wenn die Bid-Liquidität größer als die Ask-Liquidität ist. Diese Farbe füllt die Histogrammbalken oder färbt die Linie, wenn Käufer mehr passive Orders im Buch haben als Verkäufer.

5. Delta Negative Color

Legt die Farbe für negatives Delta fest, also wenn die Ask-Liquidität größer als die Bid-Liquidität ist. Diese Farbe füllt die Histogrammbalken oder färbt die Linie, wenn Verkäufer mehr passive Orders im Buch haben als Käufer.

Zero Line

Die Nulllinie ist die horizontale Linie in der Mitte der Delta-Anzeige. Sie markiert genau den Punkt, an dem Bid- und Ask-Liquidität gleich sind; keine Seite hat mehr als die andere. Liegt Delta über der Nulllinie, dominiert die Bid-Liquidität. Darunter dominiert die Ask-Liquidität. Beim Kreuzen hat sich das Verhältnis gerade verschoben.

1. Zero Line Color

Legt die Farbe der Nulllinie fest. Wähle eine sichtbare Farbe, die nicht von den Bid-, Ask- und Delta-Linien ablenkt. Eine neutrale Farbe wie Weiß oder Grau passt zu den meisten Chart-Designs.

Zero Line Style

Legt den Darstellungsstil der Nulllinie fest. Zu den Optionen gehören:

• Solid — eine durchgehende, ununterbrochene Linie.

• Dash — eine gestrichelte Linie.

• Dot — eine gepunktete Linie.

• Dash Dot — abwechselnd ein Strich und ein Punkt.

• Dash Dot Dot — abwechselnd ein Strich und zwei Punkte.

3. Zero Line Width

Legt die Stärke der Nulllinie fest. Halte sie dünn genug, damit sie optisch nicht mit der Delta-Linie oder dem Histogramm konkurriert. Eine Breite von 1 reicht normalerweise aus.

Zero Line View - 

Axis

Diese Einstellungen bestimmen, auf welcher Skala die einzelnen Teile des Indikators gemessen werden. Das ist wichtig, weil Bid- und Ask-Werte sehr groß sein können, während Delta die kleinere Differenz zwischen ihnen darstellt. Auf derselben Skala kann einer der Werte flach oder unlesbar erscheinen.

1. Bid Ask Axis

Legt fest, an welcher Achse die Bid- und Ask-Linien skaliert werden:

• Primary: Die Bid- und Ask-Linien werden an der rechten Achse mit einer eigenen, unabhängigen Skala dargestellt.

• Secondary: Die Bid- und Ask-Linien werden an der linken Achse dargestellt.

2. Delta Axis

Legt fest, an welcher Achse die Delta-Linie oder das Histogramm skaliert wird:

• Primary: Delta wird an der rechten Achse mit einer eigenen Skala dargestellt.

• Secondary: Delta wird an der linken Achse dargestellt.

Tipp: Wie im obigen Beispiel gezeigt, empfiehlt es sich, Bid Ask Axis auf Secondary (linke Achse) und Delta Axis auf Primary (rechte Achse) zu setzen. So bleibt Delta rechts gut lesbar, während die Bid- und Ask-Linien links unabhängig skaliert werden. Dadurch verhindern die großen Bid- und Ask-Werte nicht, dass Delta lesbar bleibt, indem sie es zu einer flachen Linie zusammendrücken.

Axis View -

Bid Ask Axis - Secondary

Delta Axis - Primary

Fazit

Deep Liquidity Scan zeigt dir in Echtzeit, wo sich passive Liquidität im DOM aufbaut und verschiebt. Indem du das Verhältnis von Bid- zu Ask-Liquidität beobachtest und auf bedeutende Delta-Änderungen achtest, besonders beim Kreuzen der Nulllinie, kannst du früh Hinweise auf mögliche Kursreaktionen erhalten, bevor sie allein in der Kursbewegung sichtbar werden.

Zusammen mit Heatmap oder dem DOM-Panel wird dieser Indikator zu einem leistungsfähigen Tool, um das Gesamtbild des Orderflows und der Marktabsichten zu verstehen.

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