Types de données d'entrée pour les indicateurs 

Lorsque vous ouvrez les paramètres d'un indicateur et allez dans Data Settings, vous trouverez un champ appelé Input Data. Plusieurs options sont disponibles, et il est important de bien les comprendre pour configurer l'indicateur correctement.

Les trois principaux types de données d'entrée sont : Volume, Order et Aggregate.

1. Type Volume

Il s'agit des données brutes des transactions des acheteurs et vendeurs passifs et agressifs  provenant de la bourse. Supposons que les données d'entrée de votre indicateur soient réglées sur Volume. À un certain niveau de prix, 30 contrats sont proposés par des vendeurs passifs dans le carnet d'ordres. Cependant, ces 30 contrats proviennent de trois vendeurs différents — 10 contrats chacun.

Lorsqu'un acheteur agressif entre sur le marché avec un ordre au marché de 30 contrats, il consommera ces 30 contrats, mais le flux de données brutes l'enregistrera comme trois transactions distinctes (10 contrats chacune).

Imaginez maintenant que vous utilisez un indicateur Big Trades avec la taille minimale d'ordre réglée sur 30. Comme l'opération de 30 contrats a été exécutée en trois transactions séparées de 10 contrats, l'indicateur les ignorera, les considérant comme trois petites transactions plutôt qu'une seule exécution importante.

2. Type Order

Le type d'entrée Order fonctionne uniquement avec les flux de données qui fournissent des données MBO (Market by Order). Si vous définissez les données d'entrée sur Order, dans la fenêtre Advanced Time & Sales, vous remarquerez une colonne appelée List

La colonne List affiche les deux plus gros ordres passifs consommés par un agresseur. Par exemple, dans l'image ci-dessous, on voit une ligne surlignée montrant un ordre agressif de 54 contrats. Les deux plus gros ordres passifs qu'il a consommés étaient de 48 et 4 contrats, affichés dans la colonne List.

Pour comprendre cela, notez que les grandes institutions fractionnent souvent leurs ordres en de nombreux petits afin de rester invisibles pour le marché. Par exemple, au lieu d'envoyer un seul gros ordre au marché de 500 contrats, elles peuvent exécuter 100 ordres distincts de 5 contrats chacun.

Sur les marchés à terme, les commissions sont basées sur la quantité tradée, pas sur le nombre d'ordres, donc les deux méthodes leur coûtent la même chose.

Lorsque cela se produit et que nous utilisons des types de données brutes comme Volume ou Order, notre indicateur peut passer à côté du fait que ces 100 petits ordres représentent une seule grosse transaction. En revanche, si nous définissons le type de données d'entrée sur Aggregate, DeepCharts analyse les données de transaction et peut reconstruire cet ordre caché de grande taille.

Il le fait en identifiant que ces 100 petites transactions partagent toutes le même ID d'agresseur, ce qui permet à DeepCharts d'en déduire qu'elles appartiennent à un seul ordre parent de 500 contrats.

3. Type Aggregate

Le type d'entrée Aggregate n'est pas fourni directement par le flux de données — il est calculé par DeepCharts et ce type d'entrée ne nécessite pas de flux de données fournissant des données MBO (Market by Order), donc il peut être utilisé avec n'importe quel flux de données.

Ici, les données sont calculées sur la base de la vitesse du tap et des transactions de trade