Option Envelopes Advanced traccia tre livelli gamma chiave direttamente sul tuo grafico dei prezzi come linee orizzontali - Zero Gamma, Major Gamma e Minor Gamma - calcolati con l'open interest in tempo reale ricavato dai dati dei market maker CBOE. Funziona come Option Envelopes, ma invece di usare il volume per stimare il posizionamento dei dealer, usa il calcolo dell'open interest CBOE in tempo reale di DeepChart, per una lettura più accurata di dove è probabile che si concentri l'attività di copertura dei dealer.

Nota: Option Envelopes Advanced è disponibile solo su SPX, perché richiede i dati reali sui partecipanti forniti da CBOE.

Come aggiungere Option Envelopes Advanced

1. Vai su New nel menu in alto

2. Clicca su Option Chart
   
   

   

   
   
   

3. Si aprirà la finestra Select Instrument. Poiché Option Envelopes Advanced richiede i dati CBOE, seleziona SPX - Symbol: ES-CME, Exchange: CME

   

4. Seleziona SPX e clicca per aprire il grafico

5. Una volta caricato l'Option Chart, clicca sul pulsante Indicator Add nella toolbar del grafico

6. Cerca Option Envelopes Advanced e clicca su + per aggiungerlo

7. Clicca sull'icona delle impostazioni per aprire la finestra di configurazione

   

I concetti chiave

Prima di scegliere una fonte dati, è utile conoscere alcuni concetti base sulle opzioni:

• Call - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di comprare il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano call quando si aspettano un rialzo del prezzo

• Put - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di vendere il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano put quando si aspettano un ribasso del prezzo

• OI (Open Interest) - Il numero totale di contratti di opzioni attualmente aperti, non ancora chiusi né scaduti

• OI (R.T.) - Open interest in tempo reale calcolato dal flusso live di acquisti e vendite CBOE, invece che dai dati di fine giornata

• Gamma (Call OI-R - Put OI-R) - Esposizione gamma netta calcolata con l'open interest in tempo reale di call e put, combinato con la greca gamma

Impostazioni

Generale

• Data source - Scegli come vengono calcolati i livelli gamma. Opzioni disponibili:

  • Gamma (Call OI-R - Put OI-R) (predefinito) - calcola i livelli in base all'open interest in tempo reale moltiplicato per la greca gamma, offrendo una lettura ponderata per il gamma delle posizioni aperte con i dati CBOE live invece del volume.
    Usalo quando: vuoi la lettura in tempo reale più accurata del posizionamento dei dealer e del regime di mercato, un passo avanti rispetto al calcolo basato sul volume di Option Envelopes

  • OI (R.T.) - calcola i livelli usando solo l'open interest in tempo reale, senza ponderazione gamma, mostrando dove si concentrano live le posizioni aperte.
    Usalo quando: vuoi vedere le posizioni aperte live senza alcuna ponderazione gamma

• Expiration - Filtra i livelli per scadenza. Opzioni disponibili: 0 DTE, <= 1d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations. Il valore predefinito è 0 DTE

• Include Carry or Open Interest - Se attivo, include nel calcolo l'open interest riportato dalle sessioni precedenti, offrendoti una visione più ampia del posizionamento totale. Se disattivato, considera solo i dati della sessione corrente. Attivo per impostazione predefinita

• Number of Strikes (0 - unlimited) - Imposta quanti strike, a partire dal prezzo corrente, includere nel calcolo. Con il valore 0 il numero di strike è illimitato. Il valore predefinito è 0

  

Sottografici

Zero Gamma (1)

Lo Zero Gamma è il livello più importante. Rappresenta il punto di prezzo in cui l'esposizione gamma dei dealer passa da positiva a negativa, qui calcolato dall'open interest CBOE in tempo reale invece che dal volume. Sopra questo livello i dealer sono long gamma e tendono ad attenuare i movimenti di prezzo. Sotto questo livello i dealer sono short gamma e tendono ad amplificarli.

• Color - Il valore predefinito è giallo/oro

• 2° Color - Imposta un colore secondario

• Subgraph Style - Scegli tra Line o Hidden. Il valore predefinito è Line

• Auto Color - Opzioni: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None

• Line Style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid

• Line Width - Il valore predefinito è 1

• Short Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie

• Name Label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome

• Value Label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore

• Name Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del nome

• Value Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del valore

• Chart color for marker - Attivalo per usare il colore del grafico per i marker

• Include on Auto Center - Attivalo per includere questa serie nella centratura automatica. Disattivato per impostazione predefinita

  

Major Gamma (2)

Il Major Gamma rappresenta la concentrazione più alta di esposizione gamma dei dealer sopra il prezzo corrente, in base all'open interest in tempo reale. È qui che è più probabile trovare la resistenza o il supporto più significativo dovuto alla copertura dei dealer.

• Color - Il valore predefinito è verde

• 2° Color - Imposta un colore secondario

• Subgraph Style - Scegli tra Line, Hidden o BrokerLine. Il valore predefinito è BrokerLine

• Auto Color - Opzioni: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None

• Line Style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid

• Line Width - Il valore predefinito è 1

• Short Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie

• Name Label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome

• Value Label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore

• Name Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del nome

• Value Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del valore

• Chart color for marker - Attivalo per usare il colore del grafico per i marker

• Include on Auto Center - Attivalo per includere questa serie nella centratura automatica. Disattivato per impostazione predefinita

  

Minor Gamma (3)

Il Minor Gamma rappresenta la concentrazione secondaria di esposizione gamma dei dealer, in base all'open interest in tempo reale. È un livello meno forte rispetto al Major Gamma e può essere utile per individuare zone di reazione intermedie.

• Color - Il valore predefinito è viola

• 2° Color - Imposta un colore secondario

• Subgraph Style - Scegli tra Line, Hidden o BrokerLine. Il valore predefinito è BrokerLine

• Auto Color - Opzioni: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None

• Line Style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid

• Line Width - Il valore predefinito è 1

• Short Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie

• Name Label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome

• Value Label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore

• Name Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del nome

• Value Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del valore

• Chart color for marker - Attivalo per usare il colore del grafico per i marker

• Include on Auto Center - Attivalo per includere questa serie nella centratura automatica. Disattivato per impostazione predefinita

  

Esempio - Come usare Option Envelopes Advanced

Una volta aggiunto al grafico, vedrai tre tipi di linee tracciate direttamente sul tuo grafico dei prezzi, che funzionano come in Option Envelopes ma con un vantaggio in tempo reale:

• La linea gialla è il livello Zero Gamma, il più importante del grafico. Poiché è calcolato dall'open interest CBOE in tempo reale invece che dal volume, riflette il posizionamento effettivo dei dealer invece di una stima basata sull'attività di trading. Quando il prezzo si trova sopra, i dealer tendono a essere long gamma e il mercato tende a essere più calmo. Quando il prezzo rompe al di sotto, i dealer tendono a essere short gamma e il mercato può diventare più volatile

• Le linee verdi sono i livelli Major Gamma, zone in cui il posizionamento reale dei dealer è più concentrato. La reazione del prezzo dipende dalla direzione da cui arriva e dal regime gamma in corso

• La linea viola è il livello Minor Gamma, una zona di riferimento secondaria e più debole, con lo stesso significato del Major Gamma ma in misura minore

  

Suggerimento: usa Option Envelopes Advanced insieme all'Option Envelopes standard per confrontare la lettura basata sul volume con quella basata sul posizionamento CBOE in tempo reale. Una divergenza significativa tra le due può essere di per sé un segnale utile.

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