Der Deep Profile Swing ist ein Indikator, der automatisch das Volumenprofil auf dem Preis-Swing zeichnet, basierend auf benutzerdefinierten Parametern. Er hilft, die Volumenverteilung bei signifikanten Kursbewegungen (Swings) zu verstehen, und zeigt potenziell wichtige Levels klar an, etwa Swing-VWAP und die Volumenverteilung nahe Angebot und Nachfrage oder bei BOS (Break of Structure)

Einstellungen

So richtest du den Volume Profile Swing ein

Wenn du auf das Einstellungs-Icon des Indikators klickst, öffnet sich das Konfigurationsfenster. Dort kannst du mehrere Optionen zur Funktionalität des Indikators selbst festlegen.

Allgemein

1. Vbp Type: Hier kannst du den Typ des Volumenprofils auswählen, der zur Analyse des Swings verwendet wird.

   • VolumeZeigt das gesamte gehandelte Volumen je Preislevel. Diese Option hilft, die aktivsten Preisniveaus nach ausgeführtem Ordervolumen zu erkennen.

   • Ask Bid VolumeZeigt das Volumen getrennt für Ask- (Verkauf) und Bid- (Kauf) Orders und hilft so, das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern je Preislevel besser zu verstehen.

   • DeltaZeigt das Volumendelta, also die Differenz zwischen Kauf- (Bid) und Verkaufsvolumen (Ask). Dieser Parameter ist nützlich, um den Marktdruck zu analysieren und zu zeigen, ob der Markt stärker von aggressiven Käufern oder Verkäufern geprägt ist.

   • Delta and Total VolumesKombiniert Delta und Gesamtvolumen für einen vollständigeren Blick auf die Marktaktivität je Preislevel. So lassen sich sowohl die Intensität des Handels zwischen Bid und Ask als auch die Gesamtgröße der Trades beurteilen.

   • Delta PercentageZeigt den prozentualen Delta-Anteil am Gesamtvolumen und damit die relative Stärke des Marktdrucks. Diese Option ist besonders nützlich, um Kauf- oder Verkaufsdruck im Verhältnis zum Gesamtvolumen hervorzuheben.

2. Length Type: Definiert den Referenztyp zur Berechnung der Länge des Swing-Profils.

   • Swing: Wenn Swing als Length Type gewählt wird, wird das Volumenprofil für jede Bewegung berechnet, die exakt durch einen Swing definiert ist. Diese Analyse ist nützlich, um Volumenniveaus bei Trendwechseln zu erkennen, da jeder Swing separat analysiert wird und so einen genauen Überblick über die Volumenverteilung entlang der Swings liefert.

   • VWAP: Wenn VWAP als Length Type gewählt wird, wird das Volumenprofil unter Berücksichtigung des VWAP (Volume Weighted Average Price) innerhalb des Swings berechnet.

3. Include Reversal Bar: Diese Einstellung erlaubt es, die Reversal-Bar in die Swing-Berechnung einzubeziehen oder auszuschließen. Ist sie aktiviert, gilt die Bar, die den Beginn eines neuen Swings markiert, als Teil der Volumenprofil-Analyse.

4. Display Mode:

   • Profile And Lines: Zeichnet sowohl das Volumenprofil als auch die Linien der Schlüssellevels.

   • Lines Only: Zeichnet nur die Linien für Schlüssellevels

   

   Swing-Einstellungen

Haupt-Swing-Einstellungen

1. Swing Type: Diese Einstellung ermöglicht die Auswahl des Swing-Typs, der verfolgt werden soll. Zur Wahl stehen Modi wie Highest Lowest, Left Right Bar, Absolute Reversal und Reversal Tick, die jeweils Hoch- und Tiefpunkte des Swings unterschiedlich bestimmen.

   • Left Right Bar: Diese Einstellung verwendet eine vordefinierte Anzahl von Bars, um einen Swing zu erkennen.

   • Highest Lowest: Ermittelt den Swing anhand eines Hochs und Tiefs der Kursbewegung. Ein Swing entsteht, wenn ein neues Hoch (highest) oder ein neues Tief (lowest) im Vergleich zum vorherigen Kurs erreicht wird.

   • Reversal Absolute: Verwendet einen festen Preis-Umkehrwert, um einen Swing zu bestimmen. Es braucht genügend Gegenbewegung zum aktuellen Trend, um die Umkehr zu bestätigen und einen neuen Swing zu identifizieren. Dieser Parameter ist nützlich, um zu kleine Retracements zu vermeiden.

   • Reversal Tick: Diese Einstellung bestimmt einen Swing anhand einer vordefinierten Tick-Anzahl als Umkehrkriterium. Bewegt sich der Preis um eine bestimmte Anzahl Ticks entgegen dem aktuellen Trend, wird ein neuer Swing erkannt. Besonders nützlich für Trader, die mit sehr kurzen Kursbewegungen arbeiten und Trendwechsel präzise erkennen müssen.

2. Abs. Rev: Absolute Reversal definiert die minimale Kursbewegung, die für die Swing-Umkehr erforderlich ist. Dieser Wert ist ein Sensitivitätskriterium und gilt für den Swing-Typ Absolute Reversal.

3. Tick Rev./Highest Lowest: Gibt die Anzahl der Ticks an, die für eine Umkehr oder zur Identifikation eines Hochs/Tiefs innerhalb eines Swings erforderlich sind. Diese Einstellung bestimmt die Berechnungsparameter der Swing-Typen Highest Lowest und Reversal Tick.

4. Right Bar: Diese Option wird zusammen mit dem Left Right Bar Modus verwendet, um festzulegen, wie viele Bars rechts vom aktuellen Preis berücksichtigt werden müssen, um einen Swing zu bestätigen.

Swing-Stop-Einstellungen

Die Parameter der Swing-Stop-Einstellungen sind identisch mit denen der Haupt-Swing-Einstellungen. Ziel ist es, ähnliche Kriterien anzuwenden, um das Ende eines aktuellen Swings zu bestimmen, jedoch mit separater Flexibilität zur Steuerung und damit zur Definition der Swing-Stop-Kriterien.

1. Enable Stop SwingSchaltet die Verwendung der Swing-Stop-Kriterien ein oder aus.

VWAP SWING

Diese Einstellungen erlauben es dir, Länge und Dynamik des Swings anzupassen, wenn der VWAP als Einstellung für Parameter 2. Type of Length, im Abschnitt General dieses Indikators verwendet wird.

1. Swing Min Ticks: Dieser Parameter definiert die minimale Anzahl an Ticks, die nötig ist, um den Beginn eines Swings zu berücksichtigen. Bevor eine Bewegung als Swing erkannt werden kann, muss sich der Preis um mindestens die angegebene Tick-Anzahl bewegen. Diese Einstellung hilft, Marktbewegungen anhand der Handelsaktivität oder der Ausdehnungsbedingungen des analysierten Finanzinstruments zu filtern.

2. Swing Max Ticks: Legt die maximale Anzahl an Ticks fest, die eine Bewegung erreichen darf, bevor sie als Teil des aktuellen Swings gilt. Wird dieser Maximalwert überschritten, wird der Swing geschlossen und ein neuer Swing erfasst. So werden übermäßige Bewegungen nicht als Teil eines einzigen Swings betrachtet, was die Analyse stärker segmentiert.

3. VWAP Break Ticks: Definiert die Anzahl der Ticks, die nötig ist, um den VWAP Break (Break) innerhalb des Swings zu bestätigen. Überschreitet die Kursbewegung die angegebene Tick-Anzahl für den Break, wird die Entwicklung des VWAP für den aktuellen Swing nicht mehr im Chart eingezeichnet.

Nächste Abschnitte

Alle unten sichtbaren Abschnitte sind in diesem Artikel bereits definiert

BEISPIELE VOLUMENPROFIL-SWING