Die Heatmap ist das Herzstück von DeepDom und der eigentliche Grund für die Existenz der Plattform. Alle anderen Werkzeuge — DOM, Bubbles, CVD, VWAP — liefern Kontext und Bestätigung. Doch in der Heatmap siehst du das vollständige Bild der Marktabsichten, gleichzeitig über Preis und Zeit hinweg visualisiert.

Die meisten Trader sehen auf einem Kurschart, was bereits passiert ist. Mit der Heatmap siehst du was der Markt plant, bevor es passiert: Jedes horizontale Farbband steht für eine Konzentration ruhender Limit-Orders im Orderbuch auf diesem Preisniveau. Echtes Geld. Echte Positionen. Echte Absichten. Je dicker das Band und je intensiver die Farbe, desto mehr Liquidität ist in dieser Zone eingestellt.

Ihre besondere Stärke liegt darin, dass sie zwei völlig unterschiedliche Datenströme in einer Ansicht kombiniert: Daten ausgeführter Market-Orders aus Time and Sales und Live-Daten zu Limit-Orders aus dem DOM. Du siehst also nicht nur, wo der Kurs war oder wo Orders warten. Du siehst beides gleichzeitig und kannst dadurch verstehen, wie der Kurs in Echtzeit mit der Liquidität interagiert.

Die Farbintensität ist ein direktes Maß für die Orderkonzentration. Rot steht für die höchste Liquidität, Orange für die zweithöchste. Über Gelb, Weiß, Blau und Schwarz nimmt die Liquidität zunehmend ab. Wenn sich an einem Niveau ein dickes rotes oder oranges Band bildet, reagiert der Kurs fast immer, sobald er dort ankommt. Mit der Heatmap kannst du die Entstehung dieser Zonen im Voraus sehen, oft schon Minuten bevor sich der Kurs überhaupt nähert.

Da DeepDom diese Daten im Zeitverlauf speichert und aufzeichnet, kannst du auch genau sehen, wie sich eine Zone entwickelt hat. Liquidität, die sich über 30 oder 40 Minuten allmählich aufbaut, erzählt eine ganz andere Geschichte als eine große Order, die plötzlich auftaucht, kurz bevor der Kurs das Niveau erreicht. Ersteres ist eine bewusste, im Voraus geplante Positionierung. Letzteres ist eine reaktive Positionierung. Zu verstehen, wie die Liquidität entstanden ist, und nicht nur, wo sie liegt, unterscheidet einen Trader, der die Heatmap oberflächlich liest, von einem, der den Orderflow wirklich versteht.

Eine Heatmap öffnen

Nachdem du deinen Datenfeed verbunden hast, öffnest du mit diesen Schritten einen neuen Chart:

• Verbinde zuerst den Datenfeed und stelle sicher, dass der Status grün ist (verbunden). Gelb bedeutet, dass noch nach einer Verbindung gesucht wird, und Rot, dass die Verbindung getrennt ist.
  
  

  

  
  

• Klicke in DeepDom auf New 

• Wähle aus der Liste deiner abonnierten Symbole das Finanzinstrument aus, das du anzeigen möchtest (achte darauf, dass du Symbol Manager korrekt eingerichtet hast).

• Klicke unten rechts auf Select, um zu bestätigen
  
  

  

Die MBO- / MBP-Datenquelle konfigurieren

Mit Source Settings konfigurierst du die Datenquelle für jeden einzelnen Chart. Hier legst du fest, ob der Chart MBP- oder MBO-Daten verwendet. Das wirkt sich direkt darauf aus, welche DeepDom-Funktionen dir zur Verfügung stehen.

Um Source Settings zu öffnen, klicke mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im Chart und wähle im Menü Source Settings.

Was sind MBP und MBO?

MBP (Market By Price) MBP zeigt dir das gesamte verfügbare Volumen auf jedem Preisniveau im Orderbuch. Dabei werden alle einzelnen Orders zu diesem Preis zu einer einzigen Zahl zusammengefasst. Das ist die übliche Markttiefenansicht, die die meisten Trader kennen. Sie zeigt, was auf jedem Preisniveau liegt, verrät aber nichts über die einzelnen Orders hinter dieser Zahl.

MBO (Market By Order) MBO geht eine Ebene tiefer. Statt zusammengefasster Summen auf jedem Preisniveau zeigt MBO die Daten jeder einzelnen Order im Buch, einschließlich ihrer Größe, ihres Status und ihrer Veränderungen im Zeitverlauf. Dadurch kann DeepDom Iceberg-Orders, Stop-Orders und weitere fortgeschrittene Orderflow-Merkmale erkennen.

Einfach gesagt: MBP sagt dir, wie viel auf einem Preisniveau liegt. MBO zeigt dir, welche einzelnen Orders auf diesem Preisniveau liegen und wie sie sich verändern.

Welche Datenfeeds unterstützen MBO?

MBO-Daten sind nur über bestimmte Datenfeeds verfügbar. Aktuell gilt in DeepDom:

• dxFeed Market Depth — unterstützt MBO

• Rithmic Market Depth — unterstützt MBO

Wenn dein Datenfeed MBO unterstützt, erschließt dir der Wechsel zu diesem Modus das volle Potenzial der fortgeschrittenen Orderflow-Werkzeuge von DeepDom.

General

Source Type legt den Datenquellentyp für den Chart fest. Du kannst zwischen folgenden Optionen wählen:

• MBP — verwendet Market-By-Price-Daten. Standard-Markttiefe mit zusammengefasstem Volumen auf jedem Preisniveau

• MBO — verwendet Market-By-Order-Daten. Detaillierte Daten auf Einzelorderebene, die erweiterte Funktionen wie die Erkennung von Iceberg-Orders ermöglichen

Wechsle zu MBO, wenn dein Datenfeed es unterstützt und du sämtliche Orderflow-Werkzeuge von DeepDom nutzen möchtest.

Hinweise - Wenn du MBO auswählst, dein Datenfeed es aber nicht unterstützt: Manche Informationen sind möglicherweise nicht verfügbar oder werden im Chart nicht korrekt angezeigt. Indikatoren, die auf MBO-Daten angewiesen sind, zeigen eventuell keine Daten oder verhalten sich unerwartet. Stelle Source Type in diesem Fall wieder auf MBP oder frage deinen Datenanbieter, ob MBO in deinem Abonnement enthalten ist.

MBO Filters

Diese Filter gelten, wenn der Chart im MBO-Modus ist. Damit steuerst du, welche einzelnen Orders in die Analyse einbezogen werden:

Min. Volume legt das Mindestvolumen fest, das eine einzelne Order haben muss, um in die MBO-Analyse einbezogen zu werden. Ein Wert über null filtert sehr kleine Orders heraus und richtet den Fokus auf Orders mit aussagekräftiger Größe. Bei einem Wert von 10 verfolgt der Indikator beispielsweise nur einzelne Orders mit 10 oder mehr Kontrakten.

Exclude Market Maker Wenn diese Option aktiviert ist, werden Orders, die als Orders von Market Makern erkannt werden, aus der MBO-Analyse ausgeschlossen. Market Maker platzieren und stornieren im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit laufend Orders. Das kann viel Rauschen in den Daten erzeugen. Ihr Ausschluss hilft dir, dich auf die eigentliche Aktivität institutioneller Teilnehmer und Trader statt auf routinemäßiges Market Making zu konzentrieren.

Hinweise - Wenn du unsicher bist, welchen Modus du verwenden sollst: Beginne mit MBP. Es funktioniert mit allen Datenfeeds und deckt die meisten Handelssituationen ab. Wechsle nur dann zu MBO, wenn du gezielt die fortgeschrittenen Orderflow-Funktionen nutzen möchtest, die es benötigen, und dein Datenfeed es unterstützt.

Liquidität verstehen

Die meisten Trader sehen auf einem Kurschart nur, was bereits passiert ist. Die Heatmap zeigt dir etwas viel Wertvolleres: wo Geld wartet, bevor der Kurs überhaupt dort ankommt. Standardmäßig lädt der Chart eine Stunde Liquiditätshistorie. Du siehst also nicht nur, wo gerade Orders liegen, sondern auch, wie sich diese Liquidität im Zeitverlauf aufgebaut, verlagert und aufgelöst hat. Das ermöglicht dir einen vorausschauenden Blick, den kein gewöhnlicher Kurschart bieten kann.

Limit-Orders aus dem DOM werden direkt im Chart angezeigt:

• Verkaufs-Limit-Orders - Violett

• Kauf-Limit-Orders - Grün

Die Heatmap zeigt nicht nur die aktuellen Limit-Orders. Sie speichert und visualisiert diese Informationen im Zeitverlauf, sodass du sehen kannst, wie sich Liquidität auf jedem Preisniveau aufgebaut, vergrößert, verringert oder vollständig aufgelöst hat. Das ist wichtig, weil eine Limit-Order, die schon lange auf einem Niveau liegt, wesentlich aussagekräftiger ist als eine gerade erst aufgetauchte Order. Sie zeigt dir, dass jemand ernsthaft an diesem Preis festhält.

So liest du die Intensität der Heatmap:

DeepDom verwendet eine visuelle Intensitätsskala, um die Konzentration von Limit-Orders auf jedem Preisniveau darzustellen:

• Je heller und deutlicher ein Bereich erscheint, desto höher ist die Konzentration von Limit-Orders im Orderbuch.

• Je dunkler oder weniger sichtbar ein Bereich erscheint, desto geringer ist die Konzentration von Limit-Orders im Orderbuch.

Diese Intensität passt sich automatisch an die aktuellen Marktbedingungen an. Taucht eine neue große Limit-Order auf, verschiebt sich die gesamte Skala, um den neuen Kontext abzubilden. So erkennst du sofort, wo die größten Orders liegen, ohne eine einzige Zahl lesen zu müssen. Der Kurs reagiert fast immer, wenn er diese Zonen erreicht.

So liest du Kauf- und Verkaufs-Limit-Orders:

Die Trennung zwischen grünen (Buy Limit) und violetten (Sell Limit) Orders ist ebenso wichtig. Grüne Bänder unterhalb des Kurses zeigen dir, wo Käufer ihre Limit-Orders platziert haben und warten. Violette Bänder oberhalb des Kurses zeigen, wo Verkäufer positioniert sind. Wenn der Kurs in ein dickes grünes Band läuft, tritt er in eine Zone mit starkem passivem Kaufinteresse ein. Die dortigen Käufer verteidigen entweder dieses Niveau und lösen eine Gegenbewegung nach oben aus, oder sie werden überwältigt, wodurch der Kurs beschleunigt durch die Zone läuft.

Beide Ausgänge liefern handelbare Informationen.

So unterscheidest du neue und beständige Liquidität:

Nicht alle Limit-Orders im Orderbuch haben das gleiche Gewicht. Das ist eine der wichtigsten Unterscheidungen, die du beim Lesen der Heatmap treffen kannst.

Neue Liquidität bezeichnet Limit-Orders, die gerade erst im Orderbuch aufgetaucht sind. Es sind neu platzierte Orders von Tradern, die sich gerade entschieden haben, sich zu einem bestimmten Preis zu positionieren. Neue Liquidität zeigt dir neue Absichten, die genau jetzt in den Markt kommen. Da diese Orders erst kürzlich erschienen sind, werden sie jedoch auch eher storniert oder verschoben, wenn der Kurs sie nicht schnell erreicht. Taucht neue Liquidität plötzlich an einem wichtigen Niveau auf, während sich der Kurs nähert, kann das auf eine reaktive, defensive Order hindeuten: Sie wurde als Reaktion auf den Kursverlauf platziert und nicht als im Voraus geplante Positionierung.

Beständige Liquidität bezeichnet Limit-Orders, die bereits seit längerer Zeit im Orderbuch liegen, ohne storniert oder ausgeführt worden zu sein. Es sind ruhende Orders mit fester Handelsabsicht von Tradern, die ihre Order zu einem bestimmten Preis platziert und sie über mehrere Kursbewegungen und Marktbedingungen hinweg dort belassen haben. Beständige Liquidität ist wesentlich aussagekräftiger, weil sie dir zeigt, dass jemand wirklich davon überzeugt ist, dass dieses Preisniveau verteidigt werden sollte. Die Teilnehmer hatten mehrfach Gelegenheit, ihre Order zu stornieren oder zu verschieben, und haben sich dagegen entschieden. Wenn der Kurs schließlich eine Zone beständiger Liquidität erreicht, ist eine starke und anhaltende Reaktion deutlich wahrscheinlicher.

So nutzt du beide zusammen:

• Wenn du beständige Liquidität an einem Niveau siehst, lohnt es sich, diese Zone zu markieren und zu beobachten. Je länger sie dort liegt, desto entschlossener ist der Teilnehmer dahinter.

• Wenn du plötzlich neue Liquidität auftauchen siehst, während sich der Kurs einem Niveau nähert, sei vorsichtiger. Es könnte sich um eine reaktive Order handeln, die zurückgezogen wird, bevor der Kurs sie überhaupt erreicht.

• Das stärkste Setup entsteht, wenn sich beständige und neue Liquidität am selben Niveau aufbauen. Das bedeutet, dass sich sowohl entschlossene, geduldige Teilnehmer als auch neue aggressive Teilnehmer gleichzeitig zu diesem Preis positionieren. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer starken Reaktion erheblich.

So liest du die Historie:

Da DeepDom diese Daten im Zeitverlauf speichert und visualisiert, statt nur eine aktuelle Momentaufnahme zu zeigen, kannst du zurückblicken und genau nachvollziehen, wie sich ein Niveau entwickelt hat. Ein dickes Liquiditätsband, das schon lange an einem Niveau liegt, zeigt dir, dass jemand entschlossen ist und wartet. Eine große Order, die plötzlich auftaucht, kurz bevor sich der Kurs nähert, erzählt eine ganz andere Geschichte. Die Entstehung der Liquidität anhand ihrer Historie zu lesen, statt nur ihren aktuellen Standort zu betrachten, verschafft dir das vollständige Bild.

Hinweis: Für den Zugriff auf Markttiefendaten benötigst du Level 2 von deinem Datenfeed. DeepDom unterstützt die Analyse von über 1.000 Orderbuchniveaus.