Tipos de datos de entrada para indicadores

En los ajustes de cualquier indicador, la sección Data Settings contiene el campo Input Data. Es importante entender sus opciones para configurar correctamente el indicador.

Los tres tipos principales son Volume, Order y Aggregate.

1. Tipo Volume

Son datos brutos de transacciones entre compradores y vendedores pasivos o agresivos enviados por la bolsa. Supón que el indicador utiliza Volume. En un nivel del libro hay 30 contratos en venta, pero proceden de tres vendedores distintos, con 10 contratos cada uno.

Un comprador agresivo envía una orden a mercado de 30 contratos y consume esas ofertas. Sin embargo, el feed bruto registra tres transacciones separadas de 10 contratos cada una.

Si utilizas Big Trades con un tamaño mínimo de 30, las tres ejecuciones de 10 contratos de esa operación de 30 contratos se omiten: el indicador las considera tres operaciones pequeñas, no una gran ejecución.

2. Tipo Order

El tipo Order solo funciona con feeds MBO (Market by Order). Con esta opción, la ventana Advanced Time & Sales muestra una columna List.

La columna List muestra las dos mayores órdenes pasivas consumidas por el agresor. En la imagen, la fila resaltada corresponde a una orden agresiva de 54 contratos. Las dos mayores órdenes pasivas ejecutadas eran de 48 y 4 contratos y aparecen en List.

Las instituciones suelen dividir sus órdenes para no revelar su tamaño. En lugar de una orden a mercado de 500 contratos, pueden ejecutar 100 órdenes de 5 contratos cada una.

En futuros, las comisiones dependen de la cantidad negociada, no del número de órdenes, por lo que ambas opciones les cuestan lo mismo.

Los tipos brutos Volume u Order pueden no revelar que esas 100 órdenes pequeñas pertenecen a una sola operación grande. Con Aggregate, DeepCharts analiza las transacciones para reconstruir esa orden oculta.

Al identificar el mismo ID de agresor en esas 100 operaciones, DeepCharts puede vincularlas a una orden matriz de 500 contratos.

3. Tipo Aggregate

El tipo Aggregate no lo proporciona directamente el feed: lo calcula DeepCharts. No requiere datos MBO (Market by Order), por lo que puede utilizarse con cualquier feed.

El cálculo se basa en la velocidad del tape y las transacciones ejecutadas.