Tipos de datos de entrada para indicadores 

Cuando abres la configuración de cualquier indicador y navegas a Configuración de datos, encontrarás un campo llamado Datos de entrada. Hay varias opciones disponibles, y es importante entender cada una para configurar el indicador correctamente.

Los tres principales tipos de datos de entrada son: Volumen, Orden y Agregado.

1. Tipo de volumen

Son datos brutos de transacciones de compradores y vendedores pasivos y agresivos que provienen de la bolsa. Supongamos que los datos de entrada de tu indicador están configurados en Volumen. A un determinado nivel de precio, hay 30 contratos ofrecidos por vendedores pasivos en la cartera de órdenes. Sin embargo, estos 30 contratos provienen de tres vendedores diferentes: 10 contratos cada uno.

Cuando un comprador agresivo entra en el mercado con una orden de mercado por 30 contratos, consumirá esos 30 contratos, pero la fuente de datos en bruto lo registrará como tres transacciones separadas (10 contratos cada una).

Ahora, imagina que estás usando un indicador de Grandes operaciones con el tamaño mínimo de orden configurado en 30. Como la operación de 30 contratos se ejecutó como tres transacciones separadas de 10 contratos, el indicador las omitiría, considerándolas tres operaciones más pequeñas en lugar de una sola ejecución grande.

2. Tipo de orden

El tipo de entrada Orden solo funciona con fuentes de datos que proporcionan datos MBO (Market by Order). Si estableces los datos de entrada en Orden, en la ventana avanzada de Time & Sales notarás una columna llamada Lista

La columna Lista muestra las dos órdenes pasivas más grandes que fueron consumidas por un agresor. Por ejemplo, en la imagen de abajo, podemos ver una fila resaltada que muestra una orden agresiva de 54 contratos. Las dos órdenes pasivas más grandes que consumió fueron de 48 y 4 contratos, y aparecen en la columna Lista.

Para entender esto, ten en cuenta que las grandes instituciones suelen dividir sus órdenes en muchas más pequeñas para permanecer ocultas al mercado. Por ejemplo, en lugar de enviar una sola gran orden de mercado de 500 contratos, podrían ejecutar 100 órdenes separadas de 5 contratos cada una.

En los mercados de futuros, las comisiones se basan en la cantidad negociada, no en el número de órdenes, por lo que ambos métodos les cuestan lo mismo.

Cuando esto ocurre y estamos usando tipos de datos brutos como Volumen o Orden, nuestro indicador podría no detectar que esas 100 órdenes pequeñas representan una única operación grande. Sin embargo, si configuramos el tipo de datos de entrada en Agregado, DeepCharts analiza los datos de las transacciones y puede reconstruir esa gran orden oculta.

Lo hace identificando que esas 100 operaciones más pequeñas comparten el mismo ID de agresor, lo que permite a DeepCharts inferir que pertenecen a una única orden matriz de 500 contratos.

3. Tipo agregado

El tipo de entrada Agregado no lo proporciona directamente la fuente de datos — lo calcula DeepCharts y este tipo de entrada no requiere una fuente de datos que proporcione datos MBO (Market by Order), por lo que puede utilizarse con cualquier fuente de datos.

Aquí los datos se calculan en función de la velocidad del tape y de las transacciones de negociación