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Option Envelopes Advanced dibuja tres niveles gamma clave directamente en el gráfico de precio: Zero Gamma, Major Gamma y Minor Gamma. Se calculan a partir del open interest en tiempo real procedente de datos de los market makers del CBOE. Funciona como Option Envelopes, pero sustituye la estimación basada en volumen por el cálculo de open interest CBOE en tiempo real de DeepChart, para identificar con más precisión dónde podría concentrarse la cobertura de los dealers.
Nota: Option Envelopes Advanced solo está disponible para SPX, ya que requiere datos reales de los participantes del CBOE.
Cómo añadir Option Envelopes Advanced
Abre New en el menú superior
Haz clic en Option Chart
Se abrirá la ventana Select Instrument. Como Option Envelopes Advanced requiere datos del CBOE, selecciona SPX - Symbol: ES-CME, Exchange: CME
Selecciona SPX y pulsa para abrir el gráfico
Cuando se cargue Option Chart, haz clic en Indicator Add en la barra del gráfico
Busca Option Envelopes Advanced y pulsa + para añadirlo
Haz clic en el icono de ajustes para abrir la configuración
Conceptos clave
Antes de elegir una fuente, conviene conocer estos conceptos de opciones:
Call: opción que da al comprador el derecho a comprar el subyacente a un precio fijado. Los traders compran calls cuando esperan una subida.
Put: opción que da al comprador el derecho a vender el subyacente a un precio fijado. Los traders compran puts cuando esperan una bajada.
OI (Open Interest): número total de contratos de opciones abiertos, sin cerrar ni vencer.
OI (R.T.): open interest calculado en tiempo real a partir del flujo de compras y ventas del CBOE, no de los datos de cierre
Gamma (Call OI-R - Put OI-R): exposición gamma neta calculada con el open interest en tiempo real de calls y puts, combinado con la griega gamma
Ajustes
General
Data source: método de cálculo de los niveles gamma. Opciones:
Gamma (Call OI-R - Put OI-R) (por defecto): calcula los niveles multiplicando el open interest en tiempo real por la griega gamma. Así pondera por gamma las posiciones abiertas con datos del CBOE en directo, en lugar del volumen.
Úsala cuando: busques la lectura más precisa en tiempo real del posicionamiento de los dealers y del régimen de mercado, mejorando el cálculo por volumen de Option EnvelopesOI (R.T.): calcula los niveles solo con el open interest en tiempo real, sin ponderación gamma, para mostrar dónde se concentran las posiciones abiertas.
Úsala cuando: quieras ver las posiciones abiertas en tiempo real sin ponderación gamma
Expiration: filtra los niveles por vencimiento. Opciones: 0 DTE, <= 1d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations. Por defecto: 0 DTE
Include Carry or Open Interest: incluye en el cálculo el open interest arrastrado de sesiones anteriores para una visión más amplia del posicionamiento total. Si se desactiva, solo se consideran los datos de la sesión actual. Activado por defecto
Number of Strikes (0 - unlimited): número de strikes alrededor del precio actual incluidos en el cálculo. 0 significa sin límite. Por defecto: 0.
Subgráficos
Zero Gamma (1)
Zero Gamma es el nivel más importante. Representa el precio donde la exposición gamma de los dealers pasa de positiva a negativa, calculado aquí con el open interest CBOE en tiempo real en lugar del volumen. Por encima, los dealers están largos de gamma y amortiguan los movimientos. Por debajo, están cortos de gamma y los amplifican.
Color: amarillo o dorado por defecto.
2° Color: color secundario.
Subgraph Style: Line o Hidden. Por defecto: Line.
Auto Color: None, Slope o +/-. Por defecto: None.
Line Style: Solid o Dash. Por defecto: Solid.
Line Width: 1 por defecto.
Short Name: etiqueta personalizada de la serie.
Name Label: muestra u oculta el nombre.
Value Label: muestra u oculta el valor.
Name Background: activa o desactiva el fondo de la etiqueta del nombre.
Value Background: activa o desactiva el fondo de la etiqueta del valor.
Chart color for marker: utiliza el color del gráfico para los marcadores.
Include on Auto Center: incluye la serie en el centrado automático. Desactivado por defecto.
Major Gamma (2)
Major Gamma representa la mayor concentración de exposición gamma de los dealers por encima del precio actual, según el open interest en tiempo real. Es donde podría aparecer el soporte o la resistencia más significativa derivada de su cobertura.
Color: verde por defecto.
2° Color: color secundario.
Subgraph Style: Line, Hidden o BrokerLine. Por defecto: BrokerLine.
Auto Color: None, Slope o +/-. Por defecto: None.
Line Style: Solid o Dash. Por defecto: Solid.
Line Width: 1 por defecto.
Short Name: etiqueta personalizada de la serie.
Name Label: muestra u oculta el nombre.
Value Label: muestra u oculta el valor.
Name Background: activa o desactiva el fondo de la etiqueta del nombre.
Value Background: activa o desactiva el fondo de la etiqueta del valor.
Chart color for marker: utiliza el color del gráfico para los marcadores.
Include on Auto Center: incluye la serie en el centrado automático. Desactivado por defecto.
Minor Gamma (3)
Minor Gamma representa una concentración secundaria de exposición gamma de los dealers, según el open interest en tiempo real. Es un nivel menos marcado que Major Gamma y puede ayudar a identificar zonas de reacción intermedias.
Color: morado por defecto.
2° Color: color secundario.
Subgraph Style: Line, Hidden o BrokerLine. Por defecto: BrokerLine.
Auto Color: None, Slope o +/-. Por defecto: None.
Line Style: Solid o Dash. Por defecto: Solid.
Line Width: 1 por defecto.
Short Name: etiqueta personalizada de la serie.
Name Label: muestra u oculta el nombre.
Value Label: muestra u oculta el valor.
Name Background: activa o desactiva el fondo de la etiqueta del nombre.
Value Background: activa o desactiva el fondo de la etiqueta del valor.
Chart color for marker: utiliza el color del gráfico para los marcadores.
Include on Auto Center: incluye la serie en el centrado automático. Desactivado por defecto.
Ejemplo de uso de Option Envelopes Advanced
Una vez añadido, verás tres tipos de líneas en el gráfico de precio. Funcionan igual que Option Envelopes, con la ventaja de los datos en tiempo real:
La línea amarilla representa Zero Gamma, el nivel más importante del gráfico. Al calcularse con el open interest CBOE en tiempo real en vez del volumen, refleja las posiciones abiertas reales de los dealers y no una estimación basada en la negociación. Por encima, los dealers tienden a estar largos de gamma y el mercado más tranquilo. Al romper por debajo, tienden a estar cortos de gamma y el mercado puede volverse más volátil
Las líneas verdes representan Major Gamma, las zonas donde más se concentra el posicionamiento real de los dealers. La reacción del precio depende del sentido desde el que se acerque y del régimen gamma actual
La línea morada representa Minor Gamma, una zona de referencia secundaria menos marcada, de la misma naturaleza que Major Gamma pero de menor importancia
Consejo: utiliza Option Envelopes Advanced junto con Option Envelopes estándar para comparar la lectura basada en volumen con la del posicionamiento CBOE en tiempo real. Una divergencia significativa puede ser una señal útil por sí misma.
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