El indicador VWAP (Volume Weighted Average Price) muestra el precio medio de las operaciones ponderado por volumen durante un periodo elegido, junto con bandas de desviación estándar por encima y por debajo.

¿Qué es el VWAP? Piensa en el VWAP como el «verdadero precio medio» del mercado, pero más inteligente que una media normal. En lugar de tratar todas las operaciones por igual, da más peso a los niveles de precio en los que se ha negociado más volumen. Así representa con mucha más precisión dónde ha realizado el mercado la mayor parte de su actividad. Los traders lo usan como referencia de valor justo: si el precio está por encima del VWAP, cotiza con una prima; si está por debajo, cotiza con un descuento.

Las bandas de desviación estándar miden cuánto se aleja el precio de la media. Ayudan a los traders a identificar zonas de prima y descuento, áreas donde el precio cotiza por encima o por debajo del valor justo, y pueden utilizarse para tomar decisiones de entrada y salida mejor fundamentadas.

Esto es lo que representa cada banda:

• Primera desviación estándar (+1 / -1): el rango principal de volatilidad, donde el precio pasa la mayor parte del tiempo. Se considera la zona «normal» alrededor del valor justo

• Segunda desviación estándar (+2 / -2): señala una mayor volatilidad y posibles movimientos importantes del precio. Es menos habitual que el precio llegue aquí y puede indicar un movimiento excesivamente extendido

• Tercera desviación estándar (+3 / -3): representa movimientos del precio raros y extremos. Un precio en este nivel es estadísticamente inusual y puede señalar un fuerte potencial de retroceso hacia el VWAP

Cómo añadir el VWAP a tu gráfico

Hay dos formas de añadir el indicador VWAP:

• Haz clic derecho en el gráfico -> Indicators

• Busca el indicador VWAP Envelopes y haz clic en el símbolo «+»

• Abre el panel de ajustes para personalizarlos -> Save

Una vez añadido, haz clic en el icono de ajustes del indicador para abrir su ventana de configuración.

Ajustes generales

• Period Mode define el periodo utilizado para calcular el VWAP. Puedes elegir entre:

  • Day: calcula el VWAP desde el inicio del día de negociación actual y se reinicia en la apertura de cada nueva sesión

  • Minutes: calcula el VWAP sobre un número determinado de minutos y te ofrece una visión del valor justo a más corto plazo

  • Seconds: calcula el VWAP sobre un número determinado de segundos, útil para análisis a muy corto plazo

  • Orders: calcula el VWAP a partir de un número determinado de órdenes en lugar de un periodo de tiempo

  Period Value establece el valor numérico del periodo elegido arriba. Por ejemplo, si seleccionaste Minutes, introduce aquí 30 para obtener un VWAP de 30 minutos.

  Envelope Mode define cómo se calculan las bandas. Puedes elegir entre:

  • Standard Deviation: las bandas se basan en la desviación estadística respecto al VWAP y se ajustan automáticamente a la volatilidad del mercado

  • Percentage: las bandas se basan en una variación porcentual fija respecto al precio del VWAP y se mantienen constantes independientemente de la volatilidad

  

Ajustes de visualización

Line Color establece el color de la línea del VWAP en el gráfico.

Line Width establece el grosor con el que se muestra la línea del VWAP.

Envelope Width establece el grosor de las bandas de desviación estándar.

Envelope Style establece el estilo de línea de las bandas, por ejemplo, continua, de guiones o de puntos.

Ajustes de bandas: primera, segunda & tercera banda

Cada una de las tres bandas puede configurarse por separado:

• Activa o desactiva cada banda de forma independiente

  

  
  

• Establece el valor de la desviación estándar de cada banda

  

  
  

• Elige un color personalizado para cada banda

  

Esto te permite mostrar solo las bandas relevantes para tu estilo de trading, por ejemplo, activando únicamente la primera y la segunda y dejando la tercera desactivada. Mantener menos bandas activas puede facilitar la lectura del gráfico, especialmente en mercados que se mueven con rapidez.

Uso de varios VWAP

Puedes aplicar más de un indicador VWAP al mismo gráfico al mismo tiempo. Un ejemplo habitual es combinar un VWAP diario con un VWAP de un periodo más corto para obtener una visión tanto macro como micro del valor justo.

Por ejemplo, un VWAP diario en amarillo y un VWAP de 30 minutos en cian aplicados al mismo gráfico. El VWAP diario te ofrece una visión general de dónde está el valor justo para toda la sesión, mientras que el VWAP de 30 minutos te muestra dónde está el valor justo en este momento dentro de esa sesión.

Conclusión

El indicador VWAP es una de las herramientas más utilizadas en el trading de flujo de órdenes. Al combinar la línea del VWAP con sus bandas de desviación estándar, puedes identificar rápidamente si el precio cotiza en el valor justo, con una prima o con un descuento, lo que te proporciona un marco estructurado para tus entradas y salidas.

¿Sigues teniendo problemas?

Nuestro equipo de soporte está disponible 24/7 y preparado para ayudarte con cualquier problema que encuentres.

Cuando contactes con nosotros, incluye:

• Una captura de pantalla del problema

• Una breve descripción de lo que intentabas hacer

Ticket de soporte (respuesta más rápida) Visita www.deepcharts.com y crea un ticket de soporte directamente en nuestro sitio web.

Soporte por correo electrónico Escríbenos a support@deepcharts.com; ten en cuenta que las respuestas por correo electrónico pueden tardar un poco más que las de un ticket de soporte.