El indicador VWAP (Precio Medio Ponderado por Volumen) muestra el precio medio de las operaciones ponderado por el volumen durante un periodo de tiempo determinado, junto con bandas de desviación estándar por encima y por debajo del mismo.

¿Qué es el VWAP? Piense en el VWAP como el «precio medio real» del mercado, pero más inteligente que una media normal. En lugar de tratar cada operación por igual, da más peso a los niveles de precio en los que se negoció más volumen. Esto hace que sea una representación mucho más precisa de dónde ha estado el mercado haciendo la mayor parte de sus operaciones. Los operadores lo utilizan como referencia del valor justo: si el precio está por encima del VWAP, cotiza con prima; si está por debajo, cotiza con descuento.

Las bandas de desviación estándar miden cuánto se aleja el precio de la media. Ayudan a los operadores a identificar las zonas de prima y descuento —áreas en las que el precio cotiza por encima o por debajo del valor justo— y pueden utilizarse para tomar decisiones de entrada y salida mejor informadas.

Esto es lo que representa cada banda:

• Primera desviación estándar (+1 / -1) — el rango principal de volatilidad; donde el precio pasa la mayor parte del tiempo. Se considera la zona «normal» alrededor del valor justo

• Segunda desviación estándar (+2 / -2) — señala una mayor volatilidad y posibles movimientos significativos de los precios. Que el precio llegue hasta aquí es menos frecuente y puede indicar un movimiento excesivo

• Tercera desviación estándar (+3 / -3) — representa movimientos de precios extremos y poco frecuentes. El precio a este nivel es estadísticamente inusual y puede indicar un fuerte potencial de retroceso hacia el VWAP

Cómo añadir el VWAP a su gráfico

Hay dos formas de añadir el indicador VWAP:

• Haga clic en Indicadores en la esquina inferior izquierda, busque VWAP en la lista y haga clic en + para añadirlo

• O actívelo directamente desde la barra de herramientas de la parte inferior del gráfico

Una vez añadido, haga clic en el icono de configuración sobre el indicador para abrir su ventana de configuración.

Ajustes generales

• Modo de periodo Define el periodo de tiempo utilizado para calcular el VWAP. Puede elegir entre:

  • Día — calcula el VWAP desde el inicio del día de negociación actual y se restablece al inicio de cada nueva sesión

  • Minutos — calcula el VWAP sobre un número determinado de minutos, lo que le ofrece una visión a más corto plazo del valor justo

  • Segundos — calcula el VWAP sobre un número determinado de segundos, útil para análisis a muy corto plazo

  • Órdenes — calcula el VWAP basándose en un número determinado de órdenes en lugar de en un periodo de tiempo

  Valor del periodo Establece el valor numérico para el periodo elegido anteriormente. Por ejemplo, si seleccionó Minutos, introduciría 30 aquí para un VWAP de 30 minutos.

  Modo de envolvente Define cómo se calculan las bandas. Puede elegir entre:

  • Desviación estándar — las bandas se basan en la desviación estadística del VWAP y se ajustan automáticamente a la volatilidad del mercado

  • Porcentaje: las bandas se basan en un porcentaje fijo de cambio con respecto al precio VWAP, manteniéndose constantes independientemente de la volatilidad

  

Configuración de pantalla

Color de línea Establece el color de la línea VWAP en el gráfico.

Ancho de línea Establece el grosor de la línea VWAP.

Ancho de envolvente Establece el grosor de las bandas de desviación estándar.

Estilo de envolvente Establece el estilo de línea de las bandas, por ejemplo, continua, discontinua o de puntos.

Configuración de bandas — Primera, segunda y tercera banda

Cada una de las tres bandas puede configurarse individualmente:

• Habilite o desactive cada banda de forma independiente

  

  
  

• Establezca el valor de desviación estándar para cada banda

  

  
  

• Elija un color personalizado para cada banda

  

Esto le permite mostrar únicamente las bandas que sean relevantes para su estilo de negociación; por ejemplo, activando sólo la primera y la segunda banda y desactivando la tercera. Mantener activas menos bandas puede facilitar la lectura del gráfico, sobre todo en mercados rápidos.

Uso de varios VWAP

Puede aplicar más de un indicador VWAP al mismo gráfico al mismo tiempo. Un ejemplo habitual consiste en combinar un VWAP diario con un VWAP de periodo más corto para obtener una visión tanto macro como micro del valor justo.

Por ejemplo, un VWAP diario en amarillo y un VWAP de 30 minutos en cian aplicados al mismo gráfico. El VWAP diario le muestra el panorama general de dónde se encuentra el valor justo para toda la sesión, mientras que el VWAP de 30 minutos le muestra dónde se encuentra el valor justo en este preciso momento dentro de esa sesión.

Conclusión

El indicador VWAP es una de las herramientas más utilizadas en el trading de flujo de órdenes (order flow). Al combinar la línea VWAP con sus bandas de desviación estándar, puede identificar rápidamente si el precio está cotizando en valor justo, en prima o con descuento, lo que le proporciona un marco estructurado para sus entradas y salidas.

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