Le Deep Profile Swing est un indicateur qui trace automatiquement le Volume Profile sur le swing de prix, selon des paramètres personnalisés définis par l’utilisateur. Cet indicateur aide à comprendre la distribution des volumes pendant les mouvements de prix importants (swings) et offre une vue claire de certains niveaux potentiellement importants, comme le swing vwap et la distribution des volumes près de l’offre et de la demande ou sur BOS (Break of Structure)

Paramètres

Comment configurer le Volume Profile Swing

En cliquant sur l’icône des paramètres de l’indicateur, vous ouvrez sa fenêtre de configuration, dans laquelle vous pouvez faire plusieurs choix concernant le fonctionnement de l’indicateur lui-même.

Général

1. Vbp Type: Cela vous permet de sélectionner le type de Volume Profile utilisé pour analyser le swing.

   • VolumeAffiche le volume total échangé à chaque niveau de prix. Cette option aide à identifier les niveaux de prix les plus actifs en termes de quantité d’ordres exécutés.

   • Ask Bid VolumeAffiche le volume séparément pour les ordres Ask (vente) et Bid (achat), ce qui permet de mieux comprendre l’équilibre entre acheteurs et vendeurs à chaque niveau de prix.

   • DeltaAffiche le delta de volume, c’est-à-dire la différence entre le volume d’achat (bid) et de vente (ask). Ce paramètre est utile pour analyser la pression de marché, en mettant en évidence si le marché est davantage orienté vers l’achat ou la vente par les acteurs agressifs.

   • Delta and Total VolumesIl fournit une combinaison du delta et du volume total, pour une vue plus complète de l’activité du marché à chaque niveau de prix. Cela permet d’évaluer à la fois l’intensité des échanges entre bid et ask et la taille globale des transactions.

   • Delta PercentageAffiche le pourcentage du delta par rapport au volume total, donnant une indication de la force relative de la pression du marché. Cette option est particulièrement utile pour mettre en évidence la force de la pression acheteuse ou vendeuse par rapport au volume total.

2. Length Type: Définit le type de référence pour calculer la longueur du profil du swing.

   • Swing: Lorsque Swing est sélectionné comme type de longueur, le Volume Profile est calculé pour chaque mouvement caractérisé précisément par un swing. Ce type d’analyse est utile pour identifier les niveaux de volume lors des changements de tendance, car chaque swing est analysé séparément, offrant une vue précise de la distribution des volumes le long des swings.

   • VWAP: Si VWAP est sélectionné comme type de longueur, le Volume Profile est calculé en tenant compte du VWAP (Volume Weighted Average Price) au sein du swing.

3. Include Reversal Bar: Ce réglage permet d’inclure ou d’exclure la barre de retournement dans le calcul du swing. Lorsqu’il est activé, la barre marquant le début d’un nouveau swing est considérée comme faisant partie de l’analyse du Volume Profile.

4. Display Mode:

   • Profile And Lines: Trace à la fois le Volume Profile et les lignes des niveaux clés.

   • Lines Only: Trace uniquement les lignes des niveaux clés

   

   Paramètres du Swing

Paramètres principaux du Swing

1. Swing Type: Ce réglage vous permet de sélectionner le type de swing à suivre. Les options incluent des modes tels que Highest Lowest, Left Right Bar, Absolute Reversal et Reversal Tick, chacun déterminant différemment les points haut et bas du swing.

   • Left Right Bar: Ce réglage utilise un nombre prédéfini de barres pour identifier un swing.

   • Highest Lowest: Identifie le swing à partir du plus haut et du plus bas du mouvement de prix. Un swing est déterminé lorsqu’un nouveau plus haut (highest) ou un nouveau plus bas (lowest) est atteint par rapport au prix précédent.

   • Reversal Absolute: Utilise une valeur fixe de retournement de prix pour déterminer un swing. Un mouvement de prix suffisant dans la direction opposée à la tendance actuelle est nécessaire pour confirmer le retournement et identifier un nouveau swing. Ce paramètre est utile pour éviter de travailler sur des retracements de marché trop faibles.

   • Reversal Tick: Ce réglage détermine un swing à l’aide d’un nombre prédéfini de ticks comme critère de retournement. Lorsque le prix évolue d’un certain nombre de ticks dans la direction opposée à la tendance actuelle, un nouveau swing est identifié. C’est particulièrement utile pour les traders qui travaillent sur des mouvements de prix très courts et ont besoin de précision pour détecter les changements de tendance.

2. Abs. Rev: Le retournement absolu définit le mouvement de prix minimum requis pour déterminer le retournement d’un swing. Cette valeur représente un critère de sensibilité et s’applique au type de swing Absolute Reversal.

3. Tick Rev./Highest Lowest: Spécifie le nombre de ticks requis pour déterminer un retournement ou pour identifier un plus haut/plus bas pendant un swing. Ce réglage définit les paramètres de calcul des types de swing Highest Lowest et Reversal Tick.

4. Right Bar: Cette option est utilisée avec le mode Left Right Bar pour déterminer combien de barres à droite du point de prix actuel doivent être prises en compte pour valider un swing.

Paramètres de stop du Swing

Les paramètres des Swing Stop Settings sont identiques à ceux des Main Swing Settings. L’objectif est d’appliquer des critères similaires pour identifier la fin du swing en cours, tout en gardant une flexibilité séparée pour le contrôler, afin de définir les critères de stop du swing.

1. Enable Stop SwingActive ou désactive l’utilisation des critères de stop du swing.

SWING VWAP

Ces réglages vous permettent de personnaliser la longueur et la dynamique du swing lorsque le VWAP est utilisé comme réglage du paramètre 2. Type of Length, dans la section Général de cet indicateur.

1. Swing Min Ticks: Ce paramètre définit le nombre minimum de ticks requis pour considérer le début d’un swing. Avant qu’un mouvement puisse être identifié comme un swing, le prix doit évoluer d’au moins le nombre de ticks spécifié. Ce réglage aide à filtrer les mouvements du marché en fonction des opérations du trader ou des conditions d’extension de l’instrument financier analysé.

2. Swing Max Ticks: Il définit le nombre maximum de ticks qu’un mouvement peut atteindre avant d’être considéré comme faisant partie du swing en cours. Le dépassement de cette valeur maximale en ticks clôture le swing et commence le suivi d’un nouveau swing. Ce réglage évite qu’un mouvement excessif soit considéré comme faisant partie d’un seul swing, assurant une analyse plus segmentée.

3. VWAP Break Ticks: Définit le nombre de ticks requis pour confirmer le break VWAP (Break) à l’intérieur du swing. Lorsque le mouvement du prix dépasse le nombre de ticks spécifié pour le break, le développement du vwap du swing en cours ne sera plus tracé sur le graphique.

Sections suivantes

Toutes les sections ci-dessous sont déjà définies dans cet article

EXEMPLES VOLUME PROFILE SWING