Der Indikator VWAP (Volume Weighted Average Price) zeigt den volumengewichteten Durchschnittspreis der ausgeführten Trades über einen gewählten Zeitraum sowie Standardabweichungsbänder oberhalb und unterhalb dieses Werts an.

Was ist der VWAP? Stell dir den VWAP als den „wahren Durchschnittspreis“ des Marktes vor, nur aussagekräftiger als ein einfacher Durchschnitt. Anstatt jeden Trade gleich zu behandeln, gewichtet er Preisniveaus stärker, auf denen mehr Volumen gehandelt wurde. Dadurch bildet er deutlich genauer ab, wo der Markt den Großteil seiner Umsätze getätigt hat. Trader verwenden ihn als Referenz für den fairen Wert: Liegt der Preis über dem VWAP, wird mit einem Aufschlag gehandelt; liegt er darunter, mit einem Abschlag.

Standardabweichungsbänder messen, wie weit sich der Preis vom Durchschnitt entfernt. Sie helfen Tradern, Aufschlags- und Abschlagszonen zu erkennen, also Bereiche, in denen der Preis über oder unter dem fairen Wert liegt, und können fundiertere Ein- und Ausstiegsentscheidungen unterstützen.

Das bedeutet das jeweilige Band:

• Erste Standardabweichung (+1 / -1): der wichtigste Schwankungsbereich, in dem sich der Preis die meiste Zeit aufhält. Er gilt als „normale“ Zone um den fairen Wert

• Zweite Standardabweichung (+2 / -2): signalisiert höhere Volatilität und potenziell deutliche Kursbewegungen. Dass der Preis diesen Bereich erreicht, kommt seltener vor und kann auf eine überdehnte Bewegung hinweisen

• Dritte Standardabweichung (+3 / -3): steht für seltene, extreme Kursbewegungen. Ein Preis auf diesem Niveau ist statistisch ungewöhnlich und kann ein starkes Potenzial für einen Rücklauf zum VWAP signalisieren

So fügst du den VWAP zu deinem Chart hinzu

Du kannst den VWAP-Indikator auf zwei Arten hinzufügen:

• Klicke mit der rechten Maustaste auf den Chart -> Indicators

• Suche nach dem Indikator VWAP Envelopes und klicke auf das „+“-Symbol

• Öffne den Einstellungsbereich, um die Einstellungen anzupassen -> Save

Klicke nach dem Hinzufügen auf das Einstellungssymbol des Indikators, um sein Konfigurationsfenster zu öffnen.

Allgemeine Einstellungen

• Period Mode legt den Zeitraum für die Berechnung des VWAP fest. Du kannst zwischen folgenden Optionen wählen:

  • Day: Berechnet den VWAP seit Beginn des aktuellen Handelstags und setzt ihn zur Eröffnung jeder neuen Sitzung zurück

  • Minutes: Berechnet den VWAP über eine festgelegte Anzahl von Minuten und gibt dir eine kurzfristigere Sicht auf den fairen Wert

  • Seconds: Berechnet den VWAP über eine festgelegte Anzahl von Sekunden, was für sehr kurzfristige Analysen nützlich ist

  • Orders: Berechnet den VWAP anhand einer festgelegten Anzahl von Orders statt eines Zeitraums

  Period Value legt den Zahlenwert für die oben gewählte Periode fest. Wenn du zum Beispiel Minutes ausgewählt hast, gibst du hier 30 für einen VWAP über 30 Minuten ein.

  Envelope Mode legt fest, wie die Bänder berechnet werden. Du kannst zwischen folgenden Optionen wählen:

  • Standard Deviation: Die Bänder basieren auf der statistischen Abweichung vom VWAP und passen sich automatisch an die Marktvolatilität an

  • Percentage: Die Bänder basieren auf einer festen prozentualen Abweichung vom VWAP-Preis und bleiben unabhängig von der Volatilität konstant

  

Anzeigeeinstellungen

Line Color legt die Farbe der VWAP-Linie im Chart fest.

Line Width legt fest, wie dick die VWAP-Linie dargestellt wird.

Envelope Width legt die Dicke der Standardabweichungsbänder fest.

Envelope Style legt den Linienstil der Bänder fest, zum Beispiel durchgezogen, gestrichelt oder gepunktet.

Bandeinstellungen: erstes, zweites & drittes Band

Jedes der drei Bänder lässt sich einzeln konfigurieren:

• Aktiviere oder deaktiviere jedes Band unabhängig von den anderen

  

  
  

• Lege den Wert der Standardabweichung für jedes Band fest

  

  
  

• Wähle eine individuelle Farbe für jedes Band

  

So kannst du nur die Bänder anzeigen, die für deinen Tradingstil relevant sind, etwa nur das erste und zweite Band aktivieren und das dritte ausgeschaltet lassen. Weniger aktive Bänder können den Chart übersichtlicher machen, besonders in schnell bewegten Märkten.

Mehrere VWAPs verwenden

Du kannst mehrere VWAP-Indikatoren gleichzeitig auf denselben Chart anwenden. Ein gängiges Beispiel ist die Kombination eines täglichen VWAP mit einem VWAP über eine kürzere Periode, um sowohl eine Makro- als auch eine Mikrosicht auf den fairen Wert zu erhalten.

Zum Beispiel ein täglicher VWAP in Gelb und ein VWAP über 30 Minuten in Cyan auf demselben Chart. Der tägliche VWAP zeigt dir das Gesamtbild des fairen Werts für die gesamte Sitzung. Der VWAP über 30 Minuten zeigt dir dagegen, wo der faire Wert gerade innerhalb dieser Sitzung liegt.

Fazit

Der VWAP-Indikator gehört zu den meistgenutzten Tools im Orderflow-Trading. Durch die Kombination der VWAP-Linie mit ihren Standardabweichungsbändern kannst du schnell erkennen, ob der Preis zum fairen Wert, mit einem Aufschlag oder mit einem Abschlag gehandelt wird. So erhältst du einen strukturierten Rahmen für deine Ein- und Ausstiege.

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