Option Gex Profile Hedging zeigt als vertikales Profil, wie Market Maker ihre Absicherung an jedem Strike voraussichtlich anpassen. Grundlage sind die implizite Volatilität und die Optionsgriechen statt allein des Gamma-Exposure. Es zeigt nicht nur, wo sich das Händler-Exposure konzentriert, sondern auch die wahrscheinliche Richtung der Absicherungsaktivität, wenn sich der Kurs einem Niveau nähert. So kannst du abschätzen, ob die Absicherung der Market Maker eine Bewegung verstärken oder dämpfen wird.

Hinweis: Option Gex Profile Hedging verwendet CBOE-Daten und zeigt nur auf SPX-Charts Werte an.

So fügst du Option Gex Profile Hedging hinzu

1. Öffne einen SPX-Chart in DeepGamma Web

2. Klicke in der Menüleiste auf Indicators

3. Klicke unten im Bereich auf die grüne Schaltfläche Add indicator

4. Öffne den Tab Options (Cboe) und suche nach Option Gex Profile Hedging

5. Der Indikator wird deinem Chart hinzugefügt und erscheint im Bereich Indicators

6. Klicke auf das Zahnradsymbol neben Option Gex Profile Hedging, um die Einstellungen zu öffnen

   

Du kannst ihn auch über Hedging Profile (M.M) in der Schnellleiste Settings ein- oder ausschalten. Das Zahnradsymbol neben dem Schalter öffnet dieselben Einstellungen.

Das Profil verstehen

Anders als ein standardmäßiges GEX-Profil, das die Konzentration des Gamma-Exposure der Händler zeigt, stellt das Hedging-Profil deren wahrscheinliche Reaktion bei Annäherung an jeden Strike dar. DeepGamma wertet an jedem Strike die implizite Volatilität und die Optionsgriechen aus. Daraus wird geschätzt, ob die Absicherung der Market Maker den Kurs in seiner aktuellen Richtung weiter antreiben oder der Bewegung entgegenwirken und sie bremsen würde.

• Violette Balken (verstärkend) - Die Absicherung der Market Maker an diesem Niveau wird die Bewegung voraussichtlich verstärken. Fällt der Kurs bis zu diesem Strike, kann die Händlerabsicherung zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen. Steigt er bis dorthin, kann sie zusätzlichen Kaufdruck erzeugen

• Grüne Balken (dämpfend) - Die Absicherung der Market Maker an diesem Niveau wird die Bewegung voraussichtlich dämpfen, indem sie ihr entgegenwirkt und den Kurs bei Annäherung an den Strike bremst

• Gelbe Balken (neutral) - Strikes, an denen die Absicherung weder eindeutig verstärkend noch dämpfend wirkt

  

Wichtige Begriffe verstehen

Bevor du das Profil interpretierst, helfen dir einige grundlegende Optionsbegriffe:

• Call - Eine Option, die dem Käufer das Recht gibt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Trader kaufen Calls, wenn sie steigende Kurse erwarten

• Put - Eine Option, die dem Käufer das Recht gibt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Trader kaufen Puts, wenn sie fallende Kurse erwarten

• Gamma - Misst, wie stark sich das Delta einer Option bei Kursbewegungen ändert. Ein hohes Gamma bedeutet, dass Händler ihre Absicherung stärker anpassen müssen, wenn sich der Kurs einem Strike nähert

• Implied Volatility - Die Markterwartung darüber, wie stark sich der Kurs des Basiswerts bewegen wird. Sie beeinflusst direkt die Optionspreise und wie stark Händler ihre Absicherung anpassen müssen

• Greeks - Eine Reihe von Kennzahlen (darunter Delta, Gamma und weitere), die beschreiben, wie sich Preis und Risiko einer Option bei veränderten Marktbedingungen entwickeln. Das Hedging-Profil nutzt sie gemeinsam, nicht nur Gamma, um das Händlerverhalten zu schätzen

Settings

Das Einstellungsfenster ist in Abschnitte unterteilt. Scrolle nach unten, um alle zu sehen. Klicke nach deinen Änderungen auf Apply, um den Chart zu aktualisieren.

Colors

• Attenuating - Lege die Farbe für Strikes fest, an denen die Absicherung die Kursbewegung voraussichtlich dämpft. Standard ist Grün

• Amplifying - Lege die Farbe für Strikes fest, an denen die Absicherung die Kursbewegung voraussichtlich verstärkt. Standard ist Violett

• Neutral - Lege die Farbe für Strikes mit neutraler Absicherungswirkung fest. Standard ist Gelb

Width / Offset

• Width Type - Wähle, wie die Profilbreite berechnet wird. Verfügbare Optionen:

  • Automatic (Standard) - DeepGamma legt die Profilbreite automatisch anhand der aktuellen Chartansicht fest

  • Percentual period - Legt die Breite als Prozentsatz des sichtbaren Chartzeitraums fest

  • Window width - Legt die Breite anhand des aktuell sichtbaren Fensters fest

  • Fixed bars - Legt eine feste Anzahl von Balken für die Profilbreite fest

• Current Width - Lege die Breite des Profils der aktuellen Sitzung fest. Standardwert: 10

• Current Offset - Lege den horizontalen Versatz des Profils der aktuellen Sitzung fest. Standardwert: 0

• Previous Width - Lege die Breite der Profile vorheriger Sitzungen fest. Standardwert: 15

• Previous Offset - Lege den horizontalen Versatz der Profile vorheriger Sitzungen fest. Standardwert: 0

Visual Appearance

• Number Of Profile - Lege fest, wie viele Sitzungsprofile im Chart angezeigt werden. Standardwert: 5

• Opacity - Lege die Deckkraft der Profilbalken fest. Standardwert: 90

• Border Width - Lege die Rahmenstärke der Profilbalken fest. Standardwert: 1

• Show Above Bars - Zeigt das Profil bei Aktivierung über den Kursbalken an. Standardmäßig deaktiviert

• Visual Style - Wähle zwischen Solid und Hollow für die Profilbalken. Standardwert: Solid

• Align to the right - Richtet das Profil bei Aktivierung am rechten Chartrand aus. Standardmäßig deaktiviert

• Always Visible - Hält das Profil bei Aktivierung auch dann sichtbar, wenn du über seinen Bereich hinaus scrollst. Standardmäßig deaktiviert

• Strike Ticks Height (%) - Lege die Höhe des Balkens jedes Strikes in Prozent fest. Standard ist 75

  

Beispiel - So nutzt du Option Gex Profile Hedging

Nach dem Hinzufügen siehst du ein vertikales Profil mit violetten, grünen und gelben Balken an verschiedenen Strikes. So kannst du es einfach nutzen:

• Fällt der Kurs und nähert sich einem Strike mit violetten (verstärkenden) Balken, beachte, dass die Händlerabsicherung den Rückgang bei Erreichen dieses Niveaus beschleunigen kann

• Fällt der Kurs und nähert sich einem Strike mit grünen (dämpfenden) Balken, kann die Händlerabsicherung den Rückgang bremsen und etwas Unterstützung bieten

• Dieselbe Logik gilt auf der Oberseite. Violette Strikes oberhalb des Kurses deuten darauf hin, dass die Absicherung eine Rally beschleunigen könnte. Grüne Strikes deuten darauf hin, dass sie sie begrenzen oder bremsen könnte

Kombination mit anderen GEX-Profilen

Du kannst das Hedging-Profil neben Option Gex Profile (Market Maker) und Option Gex Profile (Volume based) im selben Chart platzieren, um ein vollständigeres Bild zu erhalten:

• H - GEX (Hedging) zeigt, ob die Händlerabsicherung an einem Strike eine Bewegung voraussichtlich verstärkt oder dämpft

• GEX (MM) zeigt, wo sich das tatsächliche Gamma-Exposure der Market Maker konzentriert

• GEX (Vol) zeigt, wo sich das klassische volumenbasierte Gamma-Exposure konzentriert

  

Zeigt ein Strike sowohl in GEX (MM) als auch in GEX (Vol) ein starkes Exposure und im Hedging-Profil zusätzlich Violett (verstärkend), gewinnt dieses Niveau an Gewicht, da Händlerpositionierung und Absicherungsverhalten in dieselbe Richtung weisen. Zeigt derselbe Strike stattdessen Grün (dämpfend), könnte das Niveau die Bewegung bremsen statt beschleunigen, obwohl sich dort Händler-Exposure konzentriert.

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