Deep Profile Values (Vbp Values) affiche les niveaux clés de Volume By Price sans tracer ses distributions de volume : POC de volume, Value Area, VWAP et écarts-types, pics et creux.

Paramètres

Cliquez sur l’icône des réglages pour ouvrir la configuration et personnaliser le fonctionnement de l’indicateur.

General

Vbp Period 

Définit la période de référence

1. Composite : regroupe toutes les données chargées dans le graphique en un profil unique sur une période étendue.

2. Multiples : affiche des profils sur plusieurs périodes distinctes pour les comparer sur le même graphique.

3. Visible : calcule le profil uniquement sur l’intervalle visible du graphique, selon le zoom ou la zone affichée.

4. Personalized : définit manuellement la période avec des dates et heures de début et de fin.

Length Type

Unité de mesure du calcul du profil

1. Minutes

2. Days

3. Weeks

4. Months

5. Volume

Length Value

Length Value fixe la durée de référence avec Length Type. Selon l’unité choisie (minutes, jours, semaines, mois ou volume), il détermine combien d’unités sont incluses dans le calcul pour ajuster précisément l’intervalle d’analyse.

Custom Period

Start Date/Time

Date et heure de début du calcul du profil lorsque VBP Period est sur Customized.

Paramètres de données

Input Data

Type de données utilisé pour calculer le profil.

1. Volume : volume total négocié à chaque prix pour mesurer l’intensité des échanges et repérer les principaux niveaux d’activité.

2. Order : données d’ordres, notamment les quantités acheteuses et vendeuses à chaque prix, pour évaluer la pression et le comportement des participants.

3. Aggregate Trades : volume des transactions agrégées au même prix, pour regrouper les exécutions et lire plus précisément l’activité.

4. Number of Trades : nombre de transactions par prix pour lire leur fréquence et identifier les niveaux d’intérêt du marché.
   
   

Pour en savoir plus sur les données, consultez cet article.

Filter Min

Volume minimal retenu pour le calcul du profil.

Max Filter

Volume maximal retenu dans le profil. Exclut les volumes très élevés susceptibles de déformer sa représentation.

Auto Grouping

Type de regroupement du profil

1. Automatic : regroupe automatiquement les ticks pour adapter la granularité du profil au marché et à la résolution du graphique.
   
   

2. Manual : nombre personnalisé de ticks regroupés dans le profil.

Grouping Factor

Facteur de regroupement automatique des ticks. Une valeur supérieure augmente l’agrégation.

Tick in Manual

Nombre de ticks à regrouper manuellement, pour contrôler précisément

la granularité du profil et l’adapter à vos besoins d’analyse.

Paramètres d’affichage

Number of Profiles

Nombre de Vbp Values affichés simultanément pour la période sélectionnée.

POC (Point-of-Control)

Enable

Affiche ou masque le POC : le niveau de prix au volume le plus élevé.

Show Line

Définit l’affichage de la ligne POC, sur toute la période choisie ou certains intervalles.

1. Show : ligne fixe au prix ayant enregistré le volume maximal. Rend le principal niveau d’activité immédiatement identifiable.

2. Developing : ligne dynamique suivant l’évolution du POC dans le temps pour observer ses déplacements et l’évolution des conditions de marché.

3. Extend Shifted : prolonge le POC et met en évidence les zones où il s’est déplacé au cours de son évolution.

Extend Line

Prolongement de la ligne POC, par exemple jusqu’au bord droit pour conserver sa référence dans le temps.

1. None : aucun prolongement au-delà de la période choisie.

2. Till Interaction : prolonge le POC tant que le prix ne l’a ni touché ni franchi. Révèle les niveaux encore non testés, dits « vierges » ou « naked ».

3. Till End Window : prolonge le POC sur toute la fenêtre du graphique, même après son franchissement.

Line-Color

Couleur de la ligne POC.

Line Width

Épaisseur de la ligne POC. Une ligne plus épaisse est plus facile à repérer.

Dev. POC Start Time

Heure de début du calcul du POC dynamique pour analyser un intervalle précis.

Shifted POC Tick Grouping

Nombre de ticks à regrouper avant de déplacer le POC vers une nouvelle position du profil.

Opacity POC Grouping

Opacité du POC regroupé : une valeur élevée le rend plus visible, une faible le rend plus transparent.

Value Area

Enable

Affiche ou masque la Value Area, la plage de prix regroupant un pourcentage donné du volume total négocié.

% Value Area

Pourcentage du volume total utilisé pour la Value Area. Avec 70 %, elle englobe les prix où 70 % du volume a été négocié.

Show Line

Trace les limites Value Area High et Low sur le graphique.

Developing

Le mode dynamique trace les déplacements de Value Area Low et High à mesure que le volume évolue. Vous voyez en temps réel les changements des niveaux concentrant l’essentiel de l’activité.

Extend line

1. None : aucun prolongement des lignes Value Area au-delà de la période choisie.

2. Till Interaction : prolonge les lignes Value Area jusqu’à leur contact ou franchissement par le prix. Ces niveaux encore non testés sont dits « vierges » ou « naked ».

3. Till End Interaction : prolonge les lignes Value Area sur tout le graphique, même après leur franchissement.

Line Color

Couleur de la ligne délimitant la Value Area sur le graphique.

Line Width

Épaisseur de la ligne délimitant la Value Area selon vos préférences.

Pics et creux

Les pics et creux du Volume Profile représentent les zones de volume élevé et faible. Les pics signalent un fort intérêt du marché ; les creux, un intérêt plus faible ou des « vides » pouvant favoriser des déplacements rapides. Ils aident à repérer l’équilibre ou le déséquilibre du marché et à préparer les entrées et sorties.

Sensitivity

Sensibilité de détection des pics et creux. Une valeur élevée filtre davantage et retient moins de niveaux ; une faible en affiche davantage.

Exclude High/Low

Exclut automatiquement les pics ou creux extrêmes situés au plus haut et au plus bas du Volume Profile.

Apparence

Peak

1. Enable : affiche les lignes définissant les pics du Volume Profile.

2. Minimum Volume : volume minimal pour identifier un pic. Les pics sous ce seuil sont masqués.

3. Extend Line : prolongement de la ligne du pic sur le graphique.

   1. None : aucun prolongement des pics au-delà de la période choisie.

   2. Till Interaction : prolonge les lignes des pics jusqu’à leur contact ou franchissement par le prix. Ces niveaux non testés sont dits « vierges » ou « naked ».

   3. Till End Window : prolonge les lignes des pics sur tout le graphique, même après leur franchissement

4. Line Width : épaisseur de la ligne du pic. Une valeur élevée la fait ressortir.

5. Line Color : couleur de la ligne du pic pour la distinguer des autres éléments.

Valley

1. Enable : affiche les lignes définissant les creux du Volume Profile.

2. Minimum Volume : volume minimal pour identifier un creux. Les creux sous ce seuil sont masqués.

3. Extend Line : prolongement de la ligne du creux sur le graphique.

   1. None : aucun prolongement des pics au-delà de la période choisie.

   2. Till Interaction : prolonge les lignes des creux jusqu’à leur contact ou franchissement par le prix. Ces niveaux non testés sont dits « vierges » ou « naked ».

   3. Till End Window : prolonge les lignes des creux sur tout le graphique, même après leur franchissement

4. Line Width : épaisseur de la ligne du creux. Une valeur élevée la fait ressortir.

5. Line Color : couleur de la ligne du pic pour la distinguer des autres éléments.

VWAP 

Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est le prix moyen des transactions pondéré par leur volume sur une période donnée. Il se calcule en additionnant prix × volume pour chaque transaction, puis en divisant par le volume total. Les institutionnels l’utilisent pour mesurer le prix moyen d’exécution en tenant compte du volume.

Le VWAP sert de référence pour évaluer un prix d’achat ou de vente. Au-dessus, le prix est supérieur à la moyenne pondérée et peut être jugé cher ; en dessous, il peut être jugé bon marché.

Les écarts-types du VWAP mesurent la volatilité autour de cette moyenne pondérée. Leurs bandes, tracées au-dessus et en dessous du VWAP, situent l’écart du prix à la moyenne et contextualisent les zones de premium et de discount.

Plus précisément :

1. Premier écart-type (+1/-1) : zone de volatilité principale où le prix tend à rester la plupart du temps.

2. Deuxième écart-type (+2/-2) : zone de volatilité supérieure signalant des variations potentiellement importantes.

3. Troisième écart-type (+3/-3) : événements plus rares et mouvements extrêmes.

Ces écarts-types aident à repérer les zones de surachat et de survente et à décider des entrées ou sorties selon la distance du prix au VWAP.

Enable

Active le VWAP (Volume Weighted Average Price) sur le graphique.

Extend Line

Prolonge la ligne VWAP sur tout le graphique.

1. None : aucun prolongement de la ligne VWAP au-delà de la période choisie.

2. Till Interaction : prolonge le VWAP jusqu’à son contact ou franchissement par le prix. Ces niveaux encore non testés sont dits « vierges » ou « naked ».

3. Till End Interaction : prolonge le VWAP sur tout le graphique, même après son franchissement

Line Color

Couleur du VWAP pour personnaliser et améliorer la lisibilité.

Line Width

Épaisseur du VWAP. Une valeur élevée le rend plus visible dans le graphique.

Developing VWAP

Active Developing VWAP : une ligne dynamique actualisée en temps réel à chaque nouveau volume négocié.

Enable Bands

Affiche les bandes VWAP (Envelopes), correspondant aux écarts-types autour du VWAP.

Paramètres des enveloppes

Ouvre les réglages des bandes VWAP, notamment le nombre d’écarts-types et les autres personnalisations.

Récapitulatif

Summary fournit une synthèse détaillée de chaque profil : volume total, delta, nombre de transactions, nombre de ticks et autres statistiques. Il facilite la lecture rapide des profils actuels et précédents et la comparaison des séances.

Enable-Summary

Affiche la synthèse de chaque profil de volume sur le graphique.

Volume Summary

Synthèse du volume total négocié.

Trade Summary

Affiche ou masque le nombre total de transactions sur la période du profil.

Text Color

Couleur du texte de synthèse pour personnaliser l’affichage et améliorer la lisibilité.

Ask Color

Couleur du volume côté ask.

Bid Color

Couleur du volume côté bid.

Horaires personnalisés

Custom Timetable définit des séances spécifiques pour calculer Volume By Price. Utile pour adapter l’analyse des volumes aux marchés de différents fuseaux horaires.

Filter Mode

Type de filtre horaire du Volume Profile. Isole un intervalle précis ou le divise en plusieurs périodes, par exemple ETH et RTH.

1. None : aucun filtre ; conserve toutes les données de volume de la période choisie.

2. Filter : filtre horaire personnalisé limitant le profil à une période précise pour isoler les données utiles.

3. Split : sépare le profil en sections, par exemple matin et après-midi, pour analyser la distribution des volumes de chaque partie de la journée.

Ini Session

Heure de début de la séance utilisée pour le calcul, exprimée dans le fuseau américain afin de l’aligner sur l’ouverture du marché américain.

End Session

Heure de fin de la séance, également selon le fuseau américain, afin de couvrir toute la période de négociation pertinente.