Deep Liquidity Scan surveille et affiche en temps réel le niveau de liquidité passive du marché, au Bid (demande) comme à l'Ask (offre). Il vous montre où se concentrent les ordres à cours limité dans le DOM (Depth of Market) et comment l'équilibre entre acheteurs et vendeurs évolue au fil du temps.

Grâce à des couleurs distinctes pour Bid, Ask et Delta, l'indicateur vous aide à repérer rapidement les pics d'intérêt et les réactions potentielles du cours avant qu'ils ne soient visibles dans le prix seul.

Qu'est-ce que la liquidité passive ? La liquidité passive désigne les ordres à cours limité présents dans le carnet et en attente d'exécution. Par exemple, un trader place un ordre d'achat à cours limité à 26750 : cet ordre reste dans le carnet comme liquidité passive au Bid. Il ne frappe pas activement le marché : il attend que le cours vienne à lui. Liquidity Tracker mesure la quantité de cette liquidité passive présente de chaque côté du marché à un instant donné et l'évolution de cet équilibre au fil du temps.

Lire l'indicateur d'un coup d'œil

Comprendre ce que vous indiquent les courbes est la première étape pour utiliser efficacement cet outil :

• La liquidité au Bid augmente : davantage d'ordres d'achat à cours limité s'accumulent sous le cours actuel. Les acheteurs se renforcent et peuvent soutenir le cours ou provoquer un rebond.

• La liquidité à l'Ask augmente : davantage d'ordres de vente à cours limité s'accumulent au-dessus du cours. Les vendeurs se positionnent et peuvent plafonner le cours ou le pousser à la baisse.

• Delta positif : la liquidité au Bid dépasse celle à l'Ask : les acheteurs se positionnent plus agressivement au moyen d'ordres passifs.

• Delta négatif : la liquidité à l'Ask dépasse celle au Bid : les vendeurs dominent le positionnement passif.

• Le Delta franchit zéro : la domination bascule entre acheteurs et vendeurs : observez attentivement la réaction du cours à cet instant.

Utiliser Deep Liquidity Scan avec Heatmap / DOM

Deep Liquidity Scan est plus efficace en combinaison avec Heatmap ou le panneau DOM (Depth of Market). Voici une méthode simple :

• Repérez sur Heatmap ou le DOM les concentrations importantes d'ordres à cours limité à des niveaux de prix précis.

• Surveillez Deep Liquidity Scan pour confirmer si la liquidité globale au Bid ou à l'Ask augmente ou diminue.

• Une courbe Bid en hausse sur l'indicateur, combinée à une forte concentration visible d'ordres d'achat à cours limité sur Heatmap, renforce l'hypothèse d'une réaction de support à ce niveau.

• Un pic de Delta suivi d'un mouvement de prix peut indiquer qu'un côté a absorbé l'autre : une information utile pour choisir le moment des entrées ou des sorties.

Conseil : utilisez les options de lissage de l'indicateur pour réduire le bruit et vous concentrer sur les variations durables de liquidité plutôt que sur les pics passagers.

Comment configurer Deep Liquidity Scan

Suivez ces étapes pour ajouter l'indicateur à votre graphique :

• Faites un clic droit sur le graphique et sélectionnez Indicators.

• Recherchez l'indicateur souhaité et ajoutez-le à votre espace de travail en cliquant sur le bouton « + ».

• Ouvrez le panneau des paramètres de l'indicateur, personnalisez les paramètres selon vos préférences, puis confirmez les modifications en cliquant sur Save.

General Settings

1. Num Lev Depth - Ce paramètre définit jusqu'à quelle profondeur du carnet l'indicateur mesure la liquidité.
Le carnet comporte de nombreux niveaux de prix : certains sont très proches du cours actuel, d'autres très éloignés. Ce paramètre indique à l'indicateur le nombre de niveaux à inclure dans son calcul.

• Une valeur faible (par exemple 20) signifie que l'indicateur ne considère que les 20 niveaux les plus proches du cours actuel. Vous obtenez ainsi une vue précise et ciblée de la liquidité au voisinage immédiat du cours.

• Une valeur élevée (par exemple 200) signifie que l'indicateur examine le carnet bien plus en profondeur et prend en compte la liquidité située loin du cours actuel.

Quand utiliser une valeur faible : si vous souhaitez observer la pression immédiate de la liquidité, c'est-à-dire les ordres susceptibles d'être exécutés très prochainement.

Quand utiliser une valeur élevée : si vous souhaitez une vue plus large de l'intérêt global du marché et de l'emplacement des gros ordres en attente plus éloignés du cours.

Exemples - 

Num Lev Depth - 20

Num Lev Depth - 200

2. Calc Mode - Ce paramètre définit la méthode de calcul de la liquidité sur l'ensemble des niveaux de profondeur sélectionnés avec Num Lev Depth.

• Normal: chaque niveau de profondeur est traité de la même manière. Qu'un ordre soit situé à 1 niveau du cours ou à 100 niveaux, il compte autant. Vous obtenez ainsi un total simple, non pondéré, de toute la liquidité dans la plage sélectionnée.

• Exponential: les niveaux proches du cours actuel reçoivent davantage de poids que les niveaux éloignés. La liquidité située juste à côté du cours influence donc davantage la valeur de l'indicateur que celle située en profondeur dans le carnet.

  

Quand utiliser Normal : lorsque vous souhaitez une vue simple, à pondération égale, de toute la liquidité disponible sur la profondeur sélectionnée.

Quand utiliser Exponential : lorsque vous estimez que la liquidité la plus proche du cours est plus pertinente et doit peser davantage sur la valeur affichée. Ce mode est utile sur les marchés rapides où la liquidité proche importe le plus.

3. Value Reference - Ce paramètre définit la référence utilisée par l'indicateur pour comparer et afficher les niveaux de liquidité

• Last: l'indicateur compare la liquidité actuelle à la mesure la plus récente. L'affichage reste ainsi réactif et suit les modifications du carnet en temps réel.

• Peak: l'indicateur compare la liquidité actuelle au niveau de liquidité le plus élevé qu'il a observé. L'affichage est donc toujours relatif à la valeur maximale enregistrée, ce qui facilite la comparaison entre la liquidité actuelle et ce maximum.

Quand utiliser Last : lorsque vous souhaitez une vue en direct, instant après instant, de l'évolution actuelle de la liquidité.

Quand utiliser Peak : lorsque vous souhaitez voir si la liquidité actuelle se rapproche d'un sommet historique ou s'en éloigne.

4. Exp Half-Weight Lev - Ce paramètre s'applique uniquement lorsque Calc Mode est réglé sur Exponential. Il détermine la vitesse à laquelle l'influence des niveaux profonds du carnet diminue par rapport à celle des niveaux proches du cours actuel.

Considérez-le comme un réglage qui détermine la rapidité de diminution de la pondération à mesure que vous avancez dans la profondeur du carnet :

• Une valeur faible signifie que la pondération diminue très rapidement. Seuls les niveaux très proches du cours ont une influence significative. Les niveaux plus profonds sont largement ignorés.

• Une valeur élevée signifie que la pondération diminue plus progressivement. Les niveaux profonds du carnet contribuent encore de manière appréciable à la valeur globale.

Exemple simple : si ce paramètre est réglé sur 5, cela signifie qu'au niveau 5 du carnet, le poids de ce niveau est déjà égal à la moitié de celui du niveau 1. Plus vous allez en profondeur, moins le niveau compte.

5. Value Smooth - Les données brutes du carnet peuvent être très bruitées : elles changent vite et constamment, ce qui peut rendre les courbes de l'indicateur irrégulières et difficiles à lire. Ce paramètre lisse les données pour obtenir des courbes plus nettes et plus faciles à suivre.

• None — aucun lissage. Vous voyez chaque modification brute au moment où elle se produit. Idéal pour les scalpers qui recherchent le signal le plus rapide possible.

• One Sec — lissage sur 1 seconde.

• Three Secs — lissage sur 3 secondes.

• Five Secs — lissage sur 5 secondes.

• Ten Secs — lissage sur 10 secondes.

• Thirty Secs — lissage sur 30 secondes.

• One Min — lissage sur 1 minute. Idéal pour les horizons de temps plus longs, lorsque vous souhaitez uniquement observer des variations durables et significatives.

  

  Quand ne pas utiliser de lissage : marchés rapides, scalping ou besoin de réagir immédiatement aux modifications en temps réel.

  Quand utiliser le lissage : swing trading, suivi de tendance ou lorsque les données brutes sont trop bruitées pour être lues clairement.

6. Level Mode - Ce paramètre filtre les types de niveaux du carnet inclus dans le calcul de liquidité. Tous les ordres à cours limité du carnet ne se comportent pas de la même manière : certains viennent d'être placés, d'autres sont présents depuis longtemps. Ce paramètre vous permet de choisir ceux à mesurer.

• All: l'indicateur inclut tous les niveaux de la profondeur sélectionnée, que les ordres viennent d'apparaître ou soient déjà présents depuis un certain temps. Il s'agit de la vue la plus large et du réglage par défaut.

• Fresh Only: seuls les niveaux récemment apparus dans le carnet sont inclus. Il s'agit d'ordres qui viennent d'être placés. Ce mode est utile pour détecter de nouveaux positionnements agressifs : lorsque des traders placent soudainement des ordres importants, vous le voyez ici.

• Persistent Only: seuls les niveaux présents dans le carnet depuis un certain temps sont inclus. Il s'agit d'ordres en attente fermement maintenus : une liquidité qui n'a pas été annulée et qui attend réellement d'être exécutée. Ce mode est utile pour trouver des zones de support ou de résistance solides, soutenues par des traders patients et déterminés.

  

Quand utiliser Fresh Only : lorsque vous souhaitez repérer de nouveaux flux d'ordres et détecter le positionnement soudain d'intervenants.

Quand utiliser Persistent Only : lorsque vous souhaitez identifier les zones de liquidité passive importante et fermement maintenue : ces niveaux sont plus susceptibles de servir de véritables supports ou résistances.

Plot Settings

Ces paramètres définissent l'apparence des courbes Bid et Ask dans le panneau de l'indicateur.

1. Bid Color - définit la couleur de la courbe représentant la liquidité au Bid (la demande). Choisissez une couleur bien visible sur votre graphique. Le vert est la couleur par défaut et représente couramment l'intérêt acheteur.

2. Ask Color - Définit la couleur de la courbe représentant la liquidité à l'Ask (l'offre). Choisissez une couleur contrastant avec celle du Bid pour distinguer facilement les deux courbes d'un coup d'œil. Le violet ou le rouge représentent couramment l'intérêt vendeur.

3. Line Width - Définit l'épaisseur des courbes Bid et Ask. Un nombre plus élevé rend les courbes plus épaisses et plus visibles. Un nombre plus faible les garde fines et moins encombrantes sur le graphique. Ajustez ce paramètre en fonction de la taille de votre écran et de vos préférences.

Delta Settings

Le Delta est l'une des mesures les plus importantes de l'indicateur. Il montre la différence entre la liquidité au Bid et celle à l'Ask à un instant donné : autrement dit, quel côté du marché possède actuellement le plus d'ordres passifs dans le carnet, et de combien.

1. Delta Enable

Il s'agit d'un simple interrupteur d'affichage du Delta. Lorsqu'il est activé, le Delta apparaît sous forme de courbe ou d'histogramme à côté des courbes Bid et Ask. Lorsqu'il est désactivé, seules les courbes Bid et Ask sont affichées.

Activez-le si vous souhaitez surveiller activement le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Désactivez-le si vous préférez un graphique plus épuré affichant uniquement la liquidité brute au Bid et à l'Ask.

2. Delta Value

Ce paramètre définit précisément ce que mesure le Delta et comment il est calculé. Trois options sont proposées :

• Delta: il s'agit de la différence brute entre la liquidité au Bid et celle à l'Ask, exprimée en unités plutôt qu'en pourcentage. Avec 500 unités de liquidité au Bid et 300 unités à l'Ask, le Delta affiche +200. C'est la manière la plus directe de voir le déséquilibre en chiffres réels.

• Percentual Delta: au lieu d'afficher la différence brute, cette option exprime le déséquilibre en pourcentage de la liquidité totale. Dans le même exemple, le total est de 800 unités et le Bid dépasse l'Ask de 200 unités ; Percentual Delta affiche donc +25%. Cette option est utile pour comparer le déséquilibre relatif plutôt que sa taille absolue.

• Percentual Value: cette option affiche la liquidité au Bid ou à l'Ask en pourcentage de la liquidité totale des deux côtés. Par exemple, si le Bid représente 500 unités sur un total de 800, elle affiche environ 62.5%. Vous obtenez ainsi une vue de la proportion représentée par chaque côté.

  
  

  

  
  
  

Quand utiliser Delta : lorsque vous souhaitez voir la taille brute du déséquilibre en unités de marché.

Quand utiliser Percentual Delta : lorsque vous souhaitez normaliser le déséquilibre et le comparer entre différentes conditions de marché ou différents instruments.

Quand utiliser Percentual Value : lorsque vous souhaitez voir la part de liquidité totale représentée par chaque côté à tout moment.

3. Delta as Histogram

Cet interrupteur modifie le mode d'affichage du Delta sur le graphique.

• Histogram (activé) : le Delta est représenté par des barres. Chaque barre s'étend vers le haut (positif) ou vers le bas (négatif) à partir de la ligne zéro selon le côté qui possède le plus de liquidité. Plus la barre est haute, plus le déséquilibre est marqué. Vous repérez ainsi très facilement les pics soudains et les inversions de l'équilibre de liquidité d'un coup d'œil.

• Line (désactivé) : le Delta est représenté par une courbe continue qui oscille autour de la ligne zéro. Ce mode convient mieux pour suivre la tendance lissée et la direction du déséquilibre au fil du temps, par exemple pour voir si la domination du Bid se renforce ou s'atténue progressivement.

  
  

  

Quand utiliser l'histogramme : lorsque vous recherchez activement des variations soudaines ou des pics du déséquilibre de liquidité et souhaitez un signal visuel clair et immédiat.

Quand utiliser la courbe : lorsque vous souhaitez suivre la tendance globale du déséquilibre et voir s'il augmente ou diminue régulièrement dans une direction.
4. Delta Positive Color

Définit la couleur utilisée pour le Delta lorsqu'il est positif, c'est-à-dire lorsque la liquidité au Bid dépasse celle à l'Ask. Cette couleur remplit les barres de l'histogramme ou colore la courbe lorsque les acheteurs ont davantage d'ordres passifs dans le carnet que les vendeurs.

5. Delta Negative Color

Définit la couleur utilisée pour le Delta lorsqu'il est négatif, c'est-à-dire lorsque la liquidité à l'Ask dépasse celle au Bid. Cette couleur remplit les barres de l'histogramme ou colore la courbe lorsque les vendeurs ont davantage d'ordres passifs dans le carnet que les acheteurs.

Zero Line

La ligne zéro est la ligne horizontale au centre de l'affichage du Delta. Elle marque le point exact où les liquidités au Bid et à l'Ask sont égales : aucun côté n'en possède plus que l'autre. Lorsque le Delta est au-dessus de cette ligne, la liquidité au Bid domine. Lorsqu'il est en dessous, celle à l'Ask domine. Lorsqu'il la franchit, l'équilibre vient de basculer.

1. Zero Line Color

Définit la couleur de la ligne zéro. Choisissez une couleur visible qui ne détourne pas l'attention des courbes Bid, Ask et Delta. Une couleur neutre comme le blanc ou le gris convient à la plupart des thèmes de graphiques.

Zero Line Style

Définit le style visuel de la ligne zéro. Les options comprennent :

• Solid — une ligne continue sans interruption.

• Dash — une ligne en tirets.

• Dot — une ligne en pointillés.

• Dash Dot — alterne un tiret et un point.

• Dash Dot Dot — alterne un tiret et deux points.

3. Zero Line Width

Définit l'épaisseur de la ligne zéro. Gardez-la suffisamment fine pour qu'elle ne concurrence pas visuellement la courbe ou l'histogramme du Delta. Une largeur de 1 suffit généralement.

Zero Line View - 

Axis

Ces paramètres définissent l'échelle utilisée pour chaque composante de l'indicateur. C'est important, car les valeurs Bid et Ask peuvent être très élevées, tandis que le Delta est une différence plus petite entre les deux. Les placer sur la même échelle peut rendre l'une des composantes plate ou illisible.

1. Bid Ask Axis

Définit l'axe utilisé pour la mise à l'échelle des courbes Bid et Ask :

• Primary: les courbes Bid et Ask sont tracées sur l'axe droit, avec leur propre échelle indépendante.

• Secondary: les courbes Bid et Ask sont tracées sur l'axe gauche.

2. Delta Axis

Définit l'axe utilisé pour la mise à l'échelle de la courbe ou de l'histogramme du Delta :

• Primary: le Delta est tracé sur l'axe droit avec sa propre échelle.

• Secondary: le Delta est tracé sur l'axe gauche.

Conseil : comme dans l'exemple ci-dessus, il est recommandé de régler Bid Ask Axis sur Secondary (axe gauche) et Delta Axis sur Primary (axe droit). Le Delta reste ainsi bien lisible à droite, tandis que les courbes Bid et Ask utilisent une échelle indépendante à gauche. Cela évite que les valeurs élevées du Bid et de l'Ask compriment le Delta en une ligne plate illisible.

Axis View -

Bid Ask Axis - Secondary

Delta Axis - Primary

Conclusion

Deep Liquidity Scan vous donne une vue en temps réel des endroits où la liquidité passive s'accumule et se déplace dans le DOM. En surveillant l'équilibre entre la liquidité au Bid et à l'Ask et en repérant les variations significatives du Delta, notamment lorsqu'il franchit la ligne zéro, vous pouvez anticiper des réactions potentielles du cours avant qu'elles ne deviennent visibles dans sa seule évolution.

Combiné à Heatmap ou au panneau DOM, cet indicateur devient un outil puissant pour comprendre l'ensemble des flux d'ordres et les intentions du marché.

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