L'indicateur VWAP (Volume Weighted Average Price) affiche le prix moyen d'un actif pondéré par les volumes sur une période donnée, ainsi que des bandes d'écart-type supérieures et inférieures.

Qu'est-Fi que le VWAP ? Considérez le VWAP comme le « prix moyen réel » du marché, en plus intelligent qu'une moyenne classique. Au lieu de traiter chaque trade de la même manière, il donne plus de poids aux niveaux de prix où les volumes échangés sont importants. C'est donc une représentation bien plus précise des zones d'intérêt du marché. Les traders l'utilisent comme référence de la juste valeur (« fair value ») : si le cours est au-dessus du VWAP, il se négocie avec une prime (surévaluation) ; s'il est en dessous, avec une décote (sous-évaluation).

Les bandes d'écart-type mesurent l'éloignement du prix par rapport à la moyenne. Elles aident à identifier les zones de Premium et de Discount — là où le prix dévie de sa juste valeur — et permettent de prendre des décisions d'entrée et de sortie plus éclairées.

Voici ce que représente chaque bande :

• Première déviation standard (+1 / -1) — la zone de volatilité principale, où le prix passe la majorité de son temps. C'est la zone « normale » autour de la juste valeur.

• Deuxième déviation standard (+2 / -2) — signale une volatilité accrue et de potentiels mouvements de prix importants. Le prix y parvient plus rarement, ce qui peut indiquer un mouvement excessif.

• Troisième déviation standard (+3 / -3) — représente des mouvements de prix extrêmes et rares. À ce niveau, le prix est statistiquement inhabituel, ce qui signale un fort potentiel de retour (pullback) vers le VWAP.

Comment ajouter le VWAP à votre graphique

Il y a deux façons d'ajouter l'indicateur VWAP :

• Cliquez sur Indicateurs en bas à gauche, recherchez VWAP dans la liste et cliquez sur + pour l'ajouter.

• Ou activez-le directement depuis la barre d'outils en bas du graphique.

Une fois ajouté, cliquez sur l'icône de configuration de l'indicateur pour ouvrir ses paramètres.

Paramètres généraux

• Period Mode Définit la période temporelle pour le calcul du VWAP. Vous pouvez choisir entre :

  • Day — calcule le VWAP depuis le début de la journée de trading en cours, avec une réinitialisation à l'ouverture de chaque nouvelle session.

  • Minutes — calcule le VWAP sur un nombre défini de minutes, offrant une vision à plus court terme de la juste valeur.

  • Seconds — calcule le VWAP sur un nombre défini de secondes, utile pour l'analyse à très court terme.

  • Orders — calcule le VWAP sur un nombre d'ordres défini plutôt que sur le temps.

  Period Value Définit la valeur numérique de la période choisie ci-dessus. Par exemple, si vous avez sélectionné Minutes, saisissez 30 pour obtenir un VWAP 30 minutes.

  Envelope Mode Définit le mode de calcul des bandes. Vous pouvez choisir entre :

  • Standard Deviation — les bandes sont basées sur l'écart-type statistique par rapport au VWAP, s'ajustant automatiquement à la volatilité du marché.

  • Percentage — les bandes sont basées sur un pourcentage fixe d'écart par rapport au prix du VWAP, restant constantes quelle que soit la volatilité.

  

Paramètres d'affichage

Line Color Définit la couleur de la ligne du VWAP sur le graphique.

Line Width Définit l'épaisseur de la ligne du VWAP.

Envelope Width Définit l'épaisseur des bandes d'écart-type.

Envelope Style Définit le style de ligne des bandes (style continu, tirets ou pointillés).

Paramètres des bandes — 1ère, 2ème et 3ème bande

Chacune des trois bandes peut être configurée individuellement :

• Activez ou désactivez chaque bande indépendamment.

  

  
  

• Définissez la valeur de l'écart-type pour chaque bande.

  

  
  

• Choisissez une couleur personnalisée pour chaque bande.

  

Cela vous permet d'afficher uniquement les bandes adaptées à votre style de trading — par exemple, en activant seulement la première et la deuxième bande. Limiter le nombre de bandes actives facilite la lecture du graphique, surtout sur des marchés rapides.

Utiliser plusieurs VWAP

Vous pouvez appliquer plusieurs indicateurs VWAP simultanément sur le même graphique. Par exemple, combiner un VWAP Journalier (Daily) avec un VWAP à court terme permet d'obtenir une vision à la fois macro et micro de la juste valeur.

Exemple : un VWAP journalier (jaune) et un VWAP 30 minutes (cyan) appliqués sur le même graphique. Le VWAP journalier vous donne la tendance globale de la juste valeur sur toute la session, tandis que le VWAP 30 minutes indique la juste valeur immédiate au sein de cette même session.

Conclusion

Le VWAP est l'un des outils les plus utilisés dans le trading de flux d'ordres (order flow). En combinant la ligne VWAP avec ses bandes d'écart-type, vous identifiez rapidement si le cours est à sa juste valeur, surévalué ou sous-évalué, vous offrant ainsi un cadre structuré pour vos entrées et sorties de position.

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