Option Profile affiche directement sur votre graphique un profil de l'activité sur options, qui montre les prix d'exercice où se concentrent les plus gros volumes de calls et de puts ou les volumes pondérés par le gamma. Voyez-le comme un profil de volume, mais pour les options. Il vous aide à repérer les principaux murs de calls et de puts où le positionnement sur options est important, pour une lecture structurelle des zones où le marché pourrait trouver un support ou une résistance.
Remarque : Option Profile est disponible sur NDX, QQQ, SPY et SPX.
Comment ajouter Option Profile
Ouvrez un graphique NDX, QQQ, SPX ou SPY dans DeepGamma Web
Cliquez sur Indicators dans la barre de menus
Cliquez sur le bouton vert Add indicator en bas du panneau
Ouvrez l'onglet Options et recherchez Option Profile
L'indicateur est ajouté à votre graphique et apparaît dans le panneau Indicators
Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté d'Option Profile pour ouvrir ses paramètres
Vous pouvez aussi l'activer ou le désactiver avec Gamma Profile ou Call / Put Profile dans la barre de réglages rapides Settings. Ces deux commandes ajoutent Option Profile, chacune avec une source de données différente : Gamma Profile utilise Gamma (call - put) et Call / Put Profile utilise Call / put ∑. L'icône d'engrenage à côté de chaque interrupteur ouvre les mêmes paramètres.
Comprendre le profil
Option Profile présente deux côtés :
Barres vertes (côté gauche) - Activité sur les calls à chaque prix d'exercice, selon la source de données sélectionnée. Une forte concentration de barres vertes à un prix d'exercice indique un mur de calls important, une zone où le cours peut rencontrer une résistance lors d'une hausse
Barres violettes (côté droit) - Activité sur les puts à chaque prix d'exercice, selon la source de données sélectionnée. Une forte concentration de barres violettes à un prix d'exercice indique un mur de puts important, une zone où le cours peut trouver un support lors d'une baisse
Les valeurs affichées dépendent de la source de données sélectionnée : volume brut de contrats, exposition pondérée par le gamma ou positions ouvertes de fin de séance. Consultez le paramètre Data Source ci-dessous pour connaître le détail de chaque option.
Comprendre les termes clés
Avant de choisir une source de données, il est utile de comprendre quelques notions fondamentales sur les options :
Call - Une option qui donne à l’acheteur le droit d’acheter le sous-jacent à un prix fixé. Les traders achètent des calls lorsqu’ils anticipent une hausse du prix
Put - Une option qui donne à son acheteur le droit de vendre le sous-jacent à un prix fixé. Les traders achètent des puts lorsqu'ils anticipent une baisse du cours
Gamma - Mesure de la variation du delta d'une option lorsque le cours évolue. Un gamma élevé signifie que les teneurs de marché doivent ajuster plus fortement leur couverture à l'approche d'un prix d'exercice, ce qui explique pourquoi les concentrations de gamma font souvent office de support ou de résistance
GEX (Gamma Exposure) - Estimation de l’exposition gamma des teneurs de marché à un prix d’exercice donné, combinant le volume et la grecque gamma pour montrer où la pression liée à leur couverture est susceptible d’être la plus forte
OI (Open Interest) - Le nombre total de contrats d'options encore ouverts, qui n'ont pas été clôturés et ne sont pas arrivés à échéance
EOD (End of Day) - Données fondées sur les chiffres officiels de positions ouvertes publiés à la clôture de la séance précédente, et non sur l'activité intrajournalière en direct
Settings
La fenêtre de paramètres est organisée en sections. Faites défiler vers le bas pour toutes les voir. Après vos modifications, cliquez sur Apply pour mettre le graphique à jour.
General
Data Source - Choisissez le mode de calcul du profil. Options disponibles :
Gamma (call - put) (par défaut) - Calcule le profil sous forme d'exposition gamma nette : le gamma des calls moins celui des puts à chaque prix d'exercice, selon l'hypothèse standard de teneurs de marché en position longue sur les calls et courte sur les puts.
À utiliser lorsque : vous souhaitez une lecture du positionnement et du régime de marché pondérée par le gamma, comme pour interpréter Option EnvelopesCall / put ∑ - Affiche le volume brut des options call et put à chaque prix d'exercice, pour montrer où se concentrent le plus de contrats.
À utiliser lorsque : vous souhaitez voir simplement où se négocient le plus de contrats, sans pondération par le gammaCall ∑ - put ∑ - Affiche la différence nette entre le volume des calls et celui des puts à chaque prix d'exercice.
À utiliser lorsque : vous souhaitez repérer un déséquilibre directionnel dans l'activité brute sur contrats, sans tenir compte du gammaCall / put OI (eod) - Affiche un profil fondé sur les positions ouvertes de fin de séance pour les calls et les puts.
À utiliser lorsque : vous souhaitez une lecture structurelle des positions existantes à la clôture de la séance précédente, plutôt que de l'activité de négociation intrajournalière en directGamma (call OI-E - put OI-E) - Calcule le profil à partir de la différence entre les positions ouvertes de fin de séance des calls et des puts, multipliée par le gamma. Cela fournit une lecture pondérée par le gamma des positions existantes plutôt que du volume en direct.
À utiliser lorsque : vous souhaitez une vue de l'exposition des teneurs de marché pondérée par le gamma et fondée sur les positions ouvertes existantes, plutôt que sur l'activité de négociation de la séance en cours
Expiration - Filtrez le profil par échéance. Options disponibles : Default, 0 DTE, <= 1d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations
Remarque : lorsque Expiration est réglé sur Default, l’échéance sélectionnée sous Expirations dans la barre d’accès rapide Settings est utilisée.
Include Carry or Open interest - Lorsque cette option est activée, le calcul inclut les positions ouvertes reportées des séances précédentes, pour une vue plus large du positionnement total. Lorsqu'elle est désactivée, seules les données de la séance en cours sont prises en compte. Activée par défaut
Stack profile (if possible) - Lorsque cette option est activée, les profils des calls et des puts sont regroupés côte à côte pour une vue combinée. Lorsqu'elle est désactivée, ils sont affichés séparément. Désactivée par défaut
Number of Strikes (0 - unlimited) - Définit le nombre de prix d'exercice à inclure dans le profil autour du cours actuel. La valeur 0 inclut un nombre illimité de prix d'exercice. Valeur par défaut : 0
Exemple de profils regroupés
Colors
Call / Positive - Définissez la couleur du côté calls. Vert par défaut
Put / Negative - Définissez la couleur du côté puts. Violet par défaut
Disputed highlight - Lorsque cette option est activée, met en évidence les prix d'exercice où les données sont disputées ou présentent un chevauchement entre l'activité des calls et celle des puts. Désactivée par défaut
Disputed Call / Positive - Définissez la couleur de surbrillance des prix d'exercice disputés du côté calls. Vert foncé par défaut
Disputed Put / Negative - Définissez la couleur de surbrillance des prix d'exercice disputés du côté puts. Violet clair par défaut
Text
Enabled - Affichez ou masquez les libellés du profil. Désactivé par défaut
Text size - Définissez la taille de police des libellés. Valeur par défaut : 11
Call / Positive color - Définissez la couleur du texte des libellés côté calls. Gris-bleu clair par défaut
Put / Negative color - Définissez la couleur du texte des libellés côté puts. Gris-bleu clair par défaut
Width / Offset
Width Type - Choisissez le mode de calcul de la largeur du profil. Options disponibles :
Automatic (par défaut) - DeepGamma définit automatiquement la largeur du profil selon la vue actuelle du graphique
Percentual period - Définit la largeur en pourcentage de la période visible sur le graphique
Window width - Définit la largeur selon la fenêtre actuellement visible
Fixed bars - Définit un nombre fixe de barres pour la largeur du profil
Current Width - Définissez la largeur du profil de la séance en cours. Valeur par défaut : 10
Current Offset - Définissez le décalage horizontal du profil de la séance en cours. Valeur par défaut : 0
Previous Width - Définissez la largeur des profils des séances précédentes. Valeur par défaut : 15
Previous Offset - Définissez le décalage horizontal des profils des séances précédentes. Valeur par défaut : 0
Visual Appearance
Number Of Profile - Définissez le nombre de profils de séance affichés sur le graphique. Valeur par défaut : 5
Opacity - Définissez l'opacité des barres du profil. Valeur par défaut : 90
Border Width - Définissez l'épaisseur de bordure des barres du profil. Valeur par défaut : 1
Show Above Bars - Lorsque cette option est activée, le profil s'affiche par-dessus les barres de prix. Désactivée par défaut
Visual Style - Choisissez des barres de profil Solid ou Hollow. Valeur par défaut : Solid
Align to the right - Lorsque cette option est activée, aligne le profil sur le côté droit du graphique. Désactivée par défaut
Always Visible - Lorsque cette option est activée, le profil reste visible même si vous faites défiler le graphique hors de sa plage. Désactivée par défaut
Sizing
La section Sizing contrôle l'affichage de plusieurs valeurs de profil lorsqu'elles se superposent sur le même graphique. Elle vous permet de disposer les données de calls, de puts ou de gamma côte à côte pour gagner de la place, au lieu d'ajouter des instances de profil distinctes.
Strike Ticks Height (%) - Définissez en pourcentage la hauteur de la barre de chaque prix d'exercice, pour régler l'épaisseur des marques individuelles sur le profil. Valeur par défaut : 75
Number of rows - Définissez le nombre de lignes de données de prix d'exercice affichées lorsque plusieurs valeurs de profil se superposent. Valeur par défaut : 1
Position - Définissez la ligne occupée par cette valeur de profil lorsque plusieurs valeurs sont empilées. Valeur par défaut : 1
Size - Définissez la taille relative de la ligne de cette valeur de profil lorsque plusieurs valeurs sont empilées. Valeur par défaut : 1
Peak positive
Enable - Affichez ou masquez la surbrillance du pic positif. Désactivé par défaut
Highlight - Lorsque cette option est activée, met en évidence la barre du profil présentant la plus forte concentration de calls. Désactivée par défaut
Highlight Color - Définissez la couleur de surbrillance. Vert foncé par défaut
Show Line - Lorsque cette option est activée, trace une ligne horizontale au niveau du pic des calls. Activée par défaut
Line Color - Définissez la couleur de la ligne. Vert par défaut
Line Width - Définissez l'épaisseur de la ligne. Valeur par défaut : 1
Line Style - Choisissez entre Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Valeur par défaut : Dash
Peak negative
Enable - Affichez ou masquez la surbrillance du pic négatif. Désactivé par défaut
Highlight - Lorsque cette option est activée, met en évidence la barre du profil présentant la plus forte concentration de puts. Désactivée par défaut
Highlight Color - Définissez la couleur de surbrillance. Violet par défaut
Show Line - Lorsque cette option est activée, trace une ligne horizontale au niveau du pic des puts. Activée par défaut
Line Color - Définissez la couleur de la ligne. Violet clair par défaut
Line Width - Définissez l'épaisseur de la ligne. Valeur par défaut : 1
Line Style - Choisissez entre Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Valeur par défaut : Dash
Les sections Rolling montrent le profil tel qu'il était à des intervalles précis dans le passé, sous forme de lignes sur le profil actuel. Vous pouvez ainsi suivre l'évolution du positionnement sur options pendant la séance. Par exemple, vous pouvez comparer l'emplacement des murs de calls et de puts il y a 30 minutes avec leur emplacement actuel.
Rolling M1
Enable - Affichez ou masquez la valeur du profil d'il y a 1 minute. Désactivé par défaut
Line Width - Définissez l'épaisseur de la ligne. Valeur par défaut : 1
Line style - Choisissez entre Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Valeur par défaut : Dot
Line color - Définissez la couleur de cette valeur historique du profil. Gris par défaut
Flip only - Lorsque cette option est activée, n'affiche cette valeur historique que si un basculement du gamma s'est produit entre l'instantané historique et le profil actuel, selon les seuils de Rolling condition ci-dessous. Désactivée par défaut
Rolling M5
Enable - Affichez ou masquez la valeur du profil d'il y a 5 minutes. Désactivé par défaut
Line Width - Définissez l'épaisseur de la ligne. Valeur par défaut : 1
Line style - Choisissez entre Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Valeur par défaut : Dot
Line color - Définissez la couleur de cette valeur historique du profil. Gris par défaut
Flip only - Lorsque cette option est activée, n'affiche cette valeur historique que si un basculement du gamma s'est produit entre l'instantané historique et le profil actuel, selon les seuils de Rolling condition ci-dessous. Désactivée par défaut
Rolling M15
Enable - Affichez ou masquez la valeur du profil d'il y a 15 minutes. Désactivé par défaut
Line Width - Définissez l'épaisseur de la ligne. Valeur par défaut : 1
Line style - Choisissez entre Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Valeur par défaut : Dash
Line color - Définissez la couleur de cette valeur historique du profil. Gris par défaut
Flip only - Lorsque cette option est activée, n'affiche cette valeur historique que si un basculement du gamma s'est produit entre l'instantané historique et le profil actuel, selon les seuils de Rolling condition ci-dessous. Désactivée par défaut
Rolling M30
Enable - Affichez ou masquez la valeur du profil d'il y a 30 minutes. Désactivé par défaut
Line Width - Définissez l'épaisseur de la ligne. Valeur par défaut : 1
Line style - Choisissez entre Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Valeur par défaut : Solid
Line color - Définissez la couleur de cette valeur historique du profil. Gris par défaut
Flip only - Lorsque cette option est activée, n'affiche cette valeur historique que si un basculement du gamma s'est produit entre l'instantané historique et le profil actuel, selon les seuils de Rolling condition ci-dessous. Désactivée par défaut
Rolling condition
Ces paramètres définissent ce qui constitue un basculement du gamma pour les interrupteurs Flip only ci-dessus.
Min. % Difference - Définissez l'écart minimal en pourcentage entre l'instantané historique et le profil actuel nécessaire pour considérer qu'un basculement a eu lieu. Valeur par défaut : 20
Min. % of max value - Définissez le pourcentage minimal de la valeur maximale du profil qu'un prix d'exercice doit atteindre pour être pris en compte dans la condition de basculement. Valeur par défaut : 20
Summary
La section Summary affiche directement sur le graphique les totaux actualisés des valeurs du profil actuel, selon la source sélectionnée dans Data Source. Elle présente les totaux nets, des calls et des puts, pour lire le positionnement global d'un coup d'œil sans parcourir tout le profil.
Enable Summary - Affichez ou masquez les totaux récapitulatifs sur le graphique. Désactivé par défaut
Text Color - Définissez la couleur du texte récapitulatif. Blanc par défaut
Positive Color - Définissez la couleur des valeurs positives (nettes ou des calls). Vert par défaut
Negative Color - Définissez la couleur des valeurs négatives (puts). Rouge par défaut
Text size - Définissez la taille de police du texte récapitulatif. Valeur par défaut : 12
Le récapitulatif affiche trois valeurs :
Net - La valeur combinée des calls et des puts du profil, affichée en vert si elle est positive
Call - La valeur totale du côté calls selon la source de données sélectionnée, par exemple GEX (Vol)
Put - La valeur totale du côté puts selon la source de données sélectionnée, affichée sous forme de nombre négatif
Strike grid (vertical only)
Lorsque le profil est placé dans une zone de graphique verticale, cette section vous permet de superposer une ligne de grille horizontale à chaque prix d'exercice, pour faciliter l'alignement visuel entre le profil et l'axe des prix.
Enable - Affichez ou masquez les lignes de grille des prix d'exercice. Désactivé par défaut
Line color - Définissez la couleur des lignes de grille
Line width - Définissez l'épaisseur des lignes de grille. Valeur par défaut : 1
Line style - Choisissez entre Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Valeur par défaut : Dot
Price centered - Lorsque cette option est activée, centre les lignes de grille sur l'axe des prix au lieu de les décaler. Activée par défaut
Exemple - Comment utiliser Option Profile
Sur le graphique, Option Profile apparaît par défaut sous forme de panneau vertical sur le côté droit. Voici une façon simple de l'interpréter :
La plus grande barre verte du profil indique le prix d'exercice où l'activité sur les calls est la plus importante. Lorsque le cours s'approche de ce niveau par le bas, les opérations de couverture des teneurs de marché autour de cette concentration peuvent créer une pression vendeuse. La réaction effective dépend toutefois du régime gamma global et de la façon dont le cours s'en approche
La plus grande barre violette du profil indique le prix d'exercice où l'activité sur les puts est la plus importante. Lorsque le cours s'approche de ce niveau par le haut, les opérations de couverture des teneurs de marché autour de cette concentration peuvent créer une pression acheteuse. Cela dépend toutefois aussi du contexte et ne constitue pas une règle fixe
Lorsque le cours évolue entre les deux, il se trouve souvent dans une zone plus équilibrée. Observez toutefois sa réaction effective près de chaque niveau plutôt que de présumer un résultat déterminé
Utilisez les lignes Peak (lignes horizontales en pointillés verts et violets) comme repères rapides sans avoir à lire tout le profil
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