Il Deep Profile Swing è un indicatore che traccia automaticamente il Volume Profile sullo swing del prezzo, in base a parametri personalizzati impostati dall'utente. Questo indicatore è progettato per aiutare a comprendere la distribuzione dei volumi durante movimenti di prezzo significativi (swing) e offre una visione chiara di alcuni livelli potenzialmente importanti, come il VWAP dello swing e la distribuzione dei volumi vicino a supply e demand o sul BOS (Break of Structure)

Impostazioni

Come configurare il Volume Profile Swing

Facendo clic sull'icona delle impostazioni dell'indicatore, si aprirà la finestra di configurazione, all'interno della quale potrai effettuare diverse scelte riguardanti il funzionamento dell'indicatore stesso.

Generale

1. Vbp Type: Consente di selezionare il tipo di volume profile che verrà utilizzato per analizzare lo swing.

   • VolumeMostra il volume totale scambiato a ciascun livello di prezzo. Questa opzione aiuta a identificare i livelli di prezzo più attivi in termini di quantità di ordini eseguiti.

   • Ask Bid VolumeMostra i volumi separatamente per gli ordini Ask (vendita) e Bid (acquisto), consentendo di comprendere meglio l'equilibrio tra compratori e venditori a ciascun livello di prezzo.

   • DeltaMostra il delta dei volumi, ossia la differenza tra il volume di acquisto (bid) e quello di vendita (ask). Questo parametro è utile per analizzare la pressione di mercato, evidenziando se il mercato è più orientato agli acquisti o alle vendite da parte degli operatori aggressivi.

   • Delta and Total VolumesFornisce una combinazione di delta e volume totale, per una visione più completa dell'attività di mercato a ciascun livello di prezzo. Ciò consente di valutare sia l'intensità dello scambio tra bid e ask, sia la dimensione complessiva del trade.

   • Delta PercentageMostra la percentuale del delta rispetto al volume totale, fornendo un'indicazione della forza relativa della pressione di mercato. Questa opzione è particolarmente utile per evidenziare la forza della pressione in acquisto o in vendita rispetto al volume totale.

2. Length Type: Definisce il tipo di riferimento per calcolare la lunghezza del profilo dello swing.

   • Swing: Quando Swing è selezionato come tipo di lunghezza, il Volume Profile viene calcolato per ogni movimento caratterizzato precisamente da uno swing. Questo tipo di analisi è utile per identificare i livelli di volume durante i cambi di trend, poiché ogni swing viene analizzato separatamente, fornendo una panoramica accurata della distribuzione dei volumi lungo gli swing.

   • VWAP: Se VWAP è selezionato come tipo di lunghezza, il Volume Profile viene calcolato tenendo conto del VWAP (Volume Weighted Average Price) all'interno dello swing.

3. Include Reversal Bar: Questa impostazione consente di includere o escludere la barra di inversione nel calcolo dello swing. Quando è abilitata, la barra che segna l'inizio di un nuovo swing viene considerata parte dell'analisi del Volume Profile.

4. Display Mode:

   • Profile And Lines: Traccia sia il volume profile sia le linee dei livelli chiave.

   • Lines Only: Traccia solo la linea dei livelli chiave

   

   Impostazioni Swing

Impostazioni principali dello swing

1. Swing Type: Questa impostazione consente di selezionare il tipo di swing da monitorare. Le opzioni includono modalità come Highest Lowest, Left Right Bar, Absolute Reversal e Reversal Tick, ognuna delle quali determina in modo diverso i massimi e minimi dello swing.

   • Left Right Bar: Questa impostazione utilizza un numero predefinito di barre per identificare uno swing.

   • Highest Lowest: Identifica lo swing in base a un massimo e a un minimo del movimento di prezzo. Uno swing viene individuato quando viene raggiunto un nuovo massimo (highest) o un nuovo minimo (lowest) rispetto al prezzo precedente.

   • Reversal Absolute: Utilizza un valore fisso di inversione del prezzo per determinare uno swing. È necessario un movimento di prezzo sufficiente nella direzione opposta rispetto al trend corrente per determinare l'inversione e identificare un nuovo swing. Questo parametro è utile per evitare di operare su ritracciamenti di mercato troppo piccoli.

   • Reversal Tick: Questa impostazione determina uno swing utilizzando un numero predefinito di tick come criterio di inversione. Quando il prezzo si muove di un certo numero di tick nella direzione opposta al trend corrente, viene identificato un nuovo swing. Questo è particolarmente utile per i trader che operano su movimenti di prezzo molto brevi e necessitano di precisione nell'individuazione dei cambi di trend.

2. Abs. Rev: Absolute Reversal definisce il minimo movimento di prezzo richiesto per determinare l'inversione di uno swing. Questo valore rappresenta un criterio di sensibilità e viene applicato al tipo di swing Absolute Reversal.

3. Tick Rev./Highest Lowest: Specifica il numero di tick necessari per determinare un'inversione o per identificare un massimo/minimo durante uno swing. Questa impostazione determina i parametri di calcolo dei tipi di swing Highest Lowest e Reversal Tick.

4. Right Bar: Questa opzione viene utilizzata in combinazione con la Left Right Bar per determinare quante barre a destra del punto di prezzo corrente debbano essere considerate per convalidare uno swing.

Impostazioni dello stop dello swing

I parametri delle Impostazioni dello stop dello swing sono identici a quelli delle Impostazioni principali dello swing. L'obiettivo è applicare criteri simili per identificare la fine di uno swing corrente, ma con una flessibilità separata per gestirla, definendo così i criteri di stop dello swing.

1. Enable Stop SwingAttiva o disattiva l'uso dei criteri di stop dello swing.

SWING VWAP

Queste impostazioni consentono di personalizzare la lunghezza e la dinamica dello swing quando il VWAP viene utilizzato come impostazione del parametro 2. Tipo di lunghezza, della sezione Generale di questo indicatore.

1. Swing Min Ticks: Questo parametro definisce il numero minimo di tick richiesti per considerare l'inizio di uno swing. Prima che un movimento possa essere identificato come uno swing, il prezzo deve muoversi di almeno il numero di tick specificato. Questa impostazione aiuta a filtrare i movimenti di mercato in base alle operazioni del trader o alle condizioni di estensione dello strumento finanziario analizzato.

2. Swing Max Ticks: Imposta il numero massimo di tick che un movimento può raggiungere prima di essere considerato parte dello swing corrente. Il superamento di questo valore massimo in tick chiuderà lo swing e avvierà il tracciamento di un nuovo swing. Questa impostazione impedisce che movimenti eccessivi vengano considerati parte di un unico swing, garantendo un'analisi più segmentata.

3. VWAP Break Ticks: Definisce il numero di tick necessari per confermare il VWAP Break (Break) all'interno dello swing. Quando il movimento del prezzo supera il numero di tick specificato per il break, lo sviluppo del vwap per lo swing corrente non verrà più tracciato sul grafico.

Sezioni successive

Tutte le sezioni che vedi qui sotto sono già definite in questo articolo

ESEMPI VOLUME PROFILE SWING