L'indicatore Stop Run ti mostra sul grafico quando un gran numero di ordini stop è stato eseguito sul mercato. Questo ti aiuta a capire perché il prezzo si è mosso improvvisamente in modo rapido — e se quel movimento sia stato un acquisto o una vendita reale, o solo un'ondata di ordini stop eseguiti tutti in un colpo solo.

Cos'è lo Stop Run?

Innanzitutto, capiamo cos'è un ordine stop.

Quando un trader compra o vende sul mercato, di solito imposta un livello di prezzo in cui la sua operazione si chiuderà automaticamente nel caso in cui le cose vadano male. Questo si chiama ordine stop. Ad esempio, un trader compra NQ a 26.800 e imposta uno stop a 26.750 — il che significa che se il prezzo scende a 26.750, la posizione si chiude automaticamente per evitare una perdita maggiore.

Ora ecco la parte importante. La maggior parte dei trader posiziona i propri ordini stop sugli stessi evidenti livelli di prezzo — appena sotto un livello di supporto o appena sopra un livello di resistenza. Ciò significa che centinaia o migliaia di ordini stop si trovano contemporaneamente allo stesso livello di prezzo.

I grandi player del mercato — come le grandi banche e le istituzioni — sanno esattamente dove si trovano questi ordini stop. Spingono intenzionalmente il prezzo verso quelle aree. Nel momento in cui il prezzo tocca quel livello, tutti quegli ordini stop scattano nello stesso momento — creando un enorme flusso di ordini che spinge il prezzo ancora più in là in quella direzione. Questo è uno Stop Run.

Al termine dello Stop Run, una volta eseguiti tutti gli stop, il prezzo molto spesso inverte la rotta per tornare nella direzione opposta — perché il movimento non era guidato da acquirenti o venditori reali, ma era dovuto solo all'attivazione degli ordini stop.

Quando si Verifica uno Stop Run?

Gli Stop Run si verificano più spesso su livelli di prezzo molto evidenti sul grafico — come il massimo o il minimo del giorno precedente, o un livello su cui il prezzo ha rimbalzato più volte in precedenza. Questi sono i punti in cui la maggior parte dei trader posiziona i propri stop, il che li rende il bersaglio perfetto per i grandi operatori.

Ad esempio, se il NQ ha mantenuto il supporto a 26.700 per diversi giorni, la maggior parte dei trader che sono long avrà posizionato i propri ordini stop appena sotto i 26.700. Un grande player che spinge il prezzo appena sotto quel livello attiverà tutti quegli stop contemporaneamente, creando un rapido movimento al ribasso — prima che il prezzo spesso risalga sopra quel livello poco dopo.

Gli Stop Run si verificano spesso anche durante importanti eventi di news come i report CPI o gli annunci della Federal Reserve. Durante questi momenti ci sono meno ordini sul mercato, il che rende più facile spingere rapidamente il prezzo attraverso i cluster di stop.

Cosa Cercare Durante uno Stop Run

• Picco improvviso di volume — quando molti ordini stop scattano contemporaneamente, vedrai un grande balzo dei volumi sul grafico. Se il volume sale improvvisamente molto al di sopra della norma senza un motivo macroeconomico evidente, è probabile che si sia verificato uno Stop Run
  
  

  

  
  

• Movimento rapido del prezzo — durante uno Stop Run il prezzo si muove attraverso un livello molto rapidamente — molto più velocemente rispetto a un movimento normale. Un trader che osserva il grafico noterà che sembra quasi che il prezzo sia saltato piuttosto che essersi mosso complessivamente
  
  

  

  
  

• Inversione rapida dopo il movimento — dopo uno Stop Run, il prezzo molto spesso rimbalza nella direzione opposta quasi immediatamente. Un trader che ha visto il movimento rapido ed è entrato in quella direzione si ritroverà improvvisamente dalla parte sbagliata del mercato
  
  

  

  
  

• Segnali dall'order book e Footprint — un trader che osserva il DOM noterà che alcuni livelli di prezzo si svuotano improvvisamente quando vengono colpiti gli ordini stop. Nel grafico Footprint, la comparsa simultanea in breve tempo di ordini aggressivi di grandi dimensioni è un'ulteriore conferma dell'avvenuto Stop Run
  
  

  

Perché è Importante

Capire gli Stop Run ti offre due vantaggi importanti come trader.

Il primo è l'opportunità. Immagina che un trader veda il prezzo rompere sotto il supporto a 26.700, l'indicatore Stop Run mostra 1.500 contratti eseguiti, il volume registra un forte picco e poi il prezzo inizia immediatamente a recuperare riportandosi sopra 26.700. Questo è un forte segnale che la rottura è stata uno Stop Run — non un vero breakdown. Il trader può ora cercare di acquistare mentre il prezzo recupera, con un livello chiaro e logico dove posizionare il proprio stop loss al di sotto.

Il secondo è la protezione. Senza conoscere lo Stop Run, un trader che vede una rapida e aggressiva rottura del supporto potrebbe vendere, aspettandosi che il prezzo continui a scendere — solo per essere stoppato pochi secondi dopo, quando il prezzo inverte bruscamente la rotta verso l'alto. Riconoscere uno Stop Run ti dice di aspettare e non reagire al movimento. Nel trading, evitare operazioni sbagliate ha lo stesso valore di trovarne di buone.

Come Configurare l'Indicatore Stop Run

• Clicca sull'icona degli Indicatori sul grafico

• Trova Stop Run nell'elenco e clicca su + per aggiungerlo

• Clicca sull'icona delle impostazioni dell'indicatore per aprire la sua finestra di configurazione

  

Parametri Generali

Minimum Tick Un tick è la più piccola variazione di prezzo possibile in un mercato. Questo parametro indica all'indicatore il numero minimo di tick che il prezzo deve percorrere — come risultato dell'attivazione degli ordini stop — prima di contrassegnare l'evento come uno Stop Run.

Se imposti questo valore troppo basso, l'indicatore segnalerà ogni piccolo movimento di prezzo come uno Stop Run, rendendo il grafico molto rumoroso e difficile da leggere. Impostarlo al livello corretto significa che verranno segnalati solo i movimenti abbastanza grandi da essere effettivamente rilevanti — mantenendo il tuo grafico pulito ed efficiente.

Esempi - 
Min Tick - 3

Min Tick - 10
Come puoi vedere, alcuni ordini sono stati filtrati quando abbiamo applicato un filtro di Min Tick pari a 10

Maximum Ord Num Limita il numero massimo di ordini analizzati dall'indicatore durante uno Stop Run. Durante i momenti di mercato estremamente frenetici — ad esempio subito dopo il rilascio di un dato macro importante — possono esserci così tanti ordini in circolazione che quasi tutto sembra uno Stop Run. Questa impostazione evita che l'indicatore sovrastimi l'attività durante questi momenti insoliti e lo mantiene focalizzato su condizioni di mercato normali e realistiche.

Max MS MS sta per millisecondi. Un millisecondo è un millesimo di secondo. Questa impostazione definisce la rapidità con cui gli ordini stop devono essere eseguiti per essere considerati come un unico evento di Stop Run.

Esempi - 
Max MS - 50

Max MS - 5
Come puoi vedere, alcuni ordini sono stati filtrati quando abbiamo applicato un filtro di Max MS pari a 5

Un vero Stop Run avviene quasi istantaneamente — tutti quegli ordini stop vengono eseguiti in una frazione infinitesimale di secondo. Se gli ordini arrivano lentamente su un periodo più lungo, si tratta solo di normale attività di mercato. Questa impostazione assicura che l'indicatore segnali solo gli eventi in cui tutto è avvenuto abbastanza velocemente da configurare un autentico Stop Run.

Min. Stop Run Vol Questo imposta il volume minimo richiesto perché un evento possa essere classificato come uno Stop Run. L'attivazione di un piccolo numero di stop non sposterà il mercato in modo significativo. Questa impostazione filtra questi piccoli e insignificanti eventi e ti mostra solo quelli di entità tale da poter impattare sul prezzo — quelli a cui vale davvero la pena prestare attenzione.

Esempi - 

Min. Stop Run Vol. - 20

Min. Stop Run Vol. - 100
Come puoi vedere, alcuni ordini sono stati filtrati quando abbiamo applicato un filtro di Min. Stop Run Vol. pari a 100

Impostazioni Grafiche

Display Mode Controlla l'aspetto del marker di Stop Run sul tuo grafico. Hai a disposizione tre opzioni:

• Text — mostra un box colorato contenente il numero di ordini stop eseguiti
  
  

  

  
  Diamond — evidenzia lo Stop Run con un'icona a forma di diamante, con il numero di contratti indicato sopra o sotto di essa

  

• Square — evidenzia lo Stop Run con un'icona a forma di quadrato, con il numero di contratti indicato sopra o sotto di esso

  

Ask Color / Bid Color Imposta il colore utilizzato per mostrare gli Stop Run sul lato Ask/ Bid del mercato.

Marker Width Imposta lo spessore della linea utilizzata per evidenziare lo Stop Run sul grafico.

Impostazioni di Testo

Enable Text Attiva o disattiva le etichette di testo sul grafico.

Text Color Imposta il colore del testo mostrato nelle etichette.

Text Size Imposta la dimensione del testo mostrato nelle etichette.

Conclusione

L'indicatore Stop Run ti aiuta a comprendere uno dei fenomeni più comuni che accadono sul mercato ogni singolo giorno. I grandi player attivano gli ordini stop per creare movimenti rapidi e catturare liquidità — e il prezzo molto spesso inverte subito dopo. Imparando a individuare questi eventi e combinandoli con i volumi, il DOM e gli altri strumenti di DeepDom, otterrai un quadro molto più chiaro di ciò che sta realmente guidando il prezzo e di dove è probabile che si diriga il mercato in seguito.

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