Option Expected Move traccia direttamente sul grafico una banda dinamica di range di prezzo, che mostra il movimento atteso per la sessione in base alla volatilità implicita delle opzioni. La banda ti fornisce una stima di derivazione statistica di quanto è probabile che il prezzo si muova dal livello attuale entro la fine della sessione.
Nota: Option Expected Move è disponibile su NDX, QQQ, SPY e SPX.
Come aggiungere Option Expected Move
Apri un grafico NDX, QQQ, SPX o SPY in DeepGamma Web
Fai clic su Indicators nella Menu Bar
Fai clic sul pulsante verde Add indicator in fondo al pannello
Apri la scheda Options e cerca Option Expected Move
L'indicatore viene aggiunto al grafico e compare nel pannello Indicators
Fai clic sull'icona a ingranaggio accanto a Option Expected Move per aprirne le impostazioni
Come leggere la banda
Option Expected Move mostra sul grafico una banda ombreggiata composta da tre elementi:
Range - La banda ombreggiata principale, che mostra l'intero range di prezzo atteso per la sessione. Statisticamente, ci si aspetta che il prezzo chiuda all'interno di questa banda
Range + - Il limite superiore del movimento atteso. È il target di prezzo superiore che il mercato sta prezzando per la sessione
Range - - Il limite inferiore del movimento atteso. È il target di prezzo inferiore che il mercato sta prezzando per la sessione
I concetti chiave
Prima di scegliere un valore, è utile conoscere alcuni concetti base sulle opzioni:
Volatilità implicita - L'aspettativa del mercato su quanto si muoverà il prezzo del sottostante, ricavata dai prezzi delle opzioni. Una volatilità implicita più alta significa che il mercato si aspetta oscillazioni di prezzo più ampie
Deviazione standard - Una misura statistica di quanto ci si aspetta che i movimenti di prezzo siano dispersi. Una deviazione standard copre circa il 70% degli esiti attesi, mentre due deviazioni standard ne coprono circa il 95%, offrendo un range più ampio ma meno probabile
Impostazioni
La finestra delle impostazioni ha due schede: Parameters e Series. Dopo aver apportato le modifiche, fai clic su Apply per aggiornare il grafico.
Parametri
General
Value - Scegli la misura statistica usata per calcolare il movimento atteso. Opzioni disponibili:
Normal - Usa la volatilità implicita media per calcolare il range atteso.
Usalo quando: vuoi una stima unica e più semplice del range atteso, senza una probabilità specifica associata1 standard deviation (predefinito) - Il range entro cui il prezzo ha circa il 70% di probabilità di chiudere entro la fine della sessione.
Usalo quando: vuoi il range più usato e statisticamente fondato per i normali movimenti di sessione2 standard deviations - Un range più ampio entro cui il prezzo ha circa il 95% di probabilità di chiudere entro la fine della sessione.
Usalo quando: vuoi una visione più ampia dei possibili movimenti estremi, utile per individuare scenari anomali
Interval - Scegli il timeframe su cui calcolare il movimento atteso. Opzioni disponibili:
Daily (predefinito) - Calcola il movimento atteso per l'intera sessione di trading.
Usalo quando: vuoi un range target per l'intera sessione30 minutes - Calcola il movimento atteso su una finestra mobile di 30 minuti.
Usalo quando: vuoi un target intraday di breve periodo invece del range dell'intera sessione
Series
Seleziona una serie a sinistra (Range, Range + o Range -) per impostarne l'aspetto sul grafico.
Range
Color
Line - Imposta il colore del bordo della banda di range
2° Line - Imposta un colore secondario della linea
Background - Imposta il colore dello sfondo della banda ombreggiata
2° Background - Imposta un colore secondario dello sfondo
Line style
Type - Scegli tra Hidden o Range. Il valore predefinito è Range
Line style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid
Line width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Auto color - Opzioni disponibili: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None
Marker
Name label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome della serie. Disattivato per impostazione predefinita
Name background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del nome. Disattivato per impostazione predefinita
Value label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Value background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Use chart color - Se attivo, il marker usa il colore del grafico. Disattivato per impostazione predefinita
Show line - Se attivo, il livello corrente viene esteso come linea fino al bordo destro del grafico, così vedi dove si trova il livello davanti al prezzo. Disattivato per impostazione predefinita
Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie
Range +
Color
Color - Imposta il colore della linea del limite superiore. Il valore predefinito è verde
2° Color - Imposta un colore secondario. Il valore predefinito è rosso
Line style
Type - Scegli tra Line, Hidden o Broken line. Il valore predefinito è Hidden
Line style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid
Line width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Auto color - Opzioni disponibili: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None
Marker
Name label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome della serie. Disattivato per impostazione predefinita
Name background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del nome. Disattivato per impostazione predefinita
Value label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Value background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Use chart color - Se attivo, il marker usa il colore del grafico. Disattivato per impostazione predefinita
Show line - Se attivo, il livello corrente viene esteso come linea fino al bordo destro del grafico, così vedi dove si trova il livello davanti al prezzo. Disattivato per impostazione predefinita
Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie. L'etichetta predefinita è 0DTE R+
Range -
Color
Color - Imposta il colore della linea del limite inferiore. Il valore predefinito è viola
2° Color - Imposta un colore secondario. Il valore predefinito è rosso
Line style
Type - Scegli tra Line, Hidden o Broken line. Il valore predefinito è Hidden
Line style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid
Line width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Auto color - Opzioni disponibili: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None
Marker
Name label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome della serie. Disattivato per impostazione predefinita
Name background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del nome. Disattivato per impostazione predefinita
Value label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Value background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Use chart color - Se attivo, il marker usa il colore del grafico. Disattivato per impostazione predefinita
Show line - Se attivo, il livello corrente viene esteso come linea fino al bordo destro del grafico, così vedi dove si trova il livello davanti al prezzo. Disattivato per impostazione predefinita
Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie. L'etichetta predefinita è 0DTE R-
Esempio - Come usare Option Expected Move
Una volta aggiunto al grafico, vedrai una banda ombreggiata tracciata direttamente sul grafico dei prezzi. Ecco un modo semplice per usarla:
Prezzo dentro la banda - Quando il prezzo si muove all'interno della banda del movimento atteso, si comporta entro il range che il mercato delle opzioni ha prezzato. I movimenti dentro la banda sono considerati normali per la sessione
Prezzo vicino al limite superiore (Range +) - Quando il prezzo spinge verso il limite superiore, sta raggiungendo il limite di ciò che il mercato delle opzioni si aspettava. Può fare da target per i trade long o da livello di attenzione prima di inseguire un breakout
Prezzo vicino al limite inferiore (Range -) - Allo stesso modo, quando il prezzo spinge verso il limite inferiore, sta raggiungendo il limite al ribasso. Può fare da target per i trade short o da area di supporto da osservare per possibili inversioni
Prezzo fuori dalla banda - Quando il prezzo esce dal range atteso, segnala un movimento insolitamente ampio che il mercato delle opzioni non aveva prezzato del tutto. Questi movimenti possono essere significativi e spesso indicano una giornata fortemente direzionale
Suggerimento: usa la banda del movimento atteso insieme ai tuoi livelli GEX e alla struttura di prezzo chiave per individuare target ad alta probabilità per la sessione.
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