Option Profile mostra un profilo visivo dell'attività sulle opzioni direttamente sul tuo grafico, indicando dove si concentra il maggior volume di call e put o di gamma volume sui diversi strike. Pensalo come un volume profile, ma per le opzioni. Ti aiuta a individuare le principali call wall e put wall, dove esiste un posizionamento significativo sulle opzioni, offrendoti una vista strutturale di dove il mercato potrebbe trovare supporto o resistenza.
Nota: Option Profile è disponibile su NDX, QQQ, SPY e SPX.
Come aggiungere Option Profile
Apri un grafico NDX, QQQ, SPX o SPY in DeepGamma Web
Fai clic su Indicators nella Menu Bar
Fai clic sul pulsante verde Add indicator in fondo al pannello
Apri la scheda Options e cerca Option Profile
L'indicatore viene aggiunto al grafico e compare nel pannello Indicators
Fai clic sull'icona a ingranaggio accanto a Option Profile per aprirne le impostazioni
Puoi anche attivarlo o disattivarlo da Gamma Profile o Call / Put Profile nella barra rapida Settings. Entrambi aggiungono Option Profile, ciascuno con una fonte dati diversa: Gamma Profile usa Gamma (call - put) e Call / Put Profile usa Call / put ∑. L'icona a ingranaggio accanto a ciascun interruttore apre le stesse impostazioni.
Come leggere il profilo
L'Option Profile mostra due lati:
Barre verdi (lato sinistro) - L'attività sul lato call a ogni strike, in base alla fonte dati selezionata. Una forte concentrazione di barre verdi su uno strike indica una call wall significativa, un'area in cui il prezzo potrebbe incontrare resistenza salendo
Barre viola (lato destro) - L'attività sul lato put a ogni strike, in base alla fonte dati selezionata. Una forte concentrazione di barre viola su uno strike indica una put wall significativa, un'area in cui il prezzo potrebbe trovare supporto scendendo
I valori mostrati dipendono dalla fonte dati selezionata: dal volume grezzo dei contratti all'esposizione ponderata per il gamma, fino all'open interest di fine giornata. Consulta l'impostazione Data Source più sotto per i dettagli di ogni opzione.
I concetti chiave
Prima di scegliere una fonte dati, è utile conoscere alcuni concetti base sulle opzioni:
Call - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di comprare il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano call quando si aspettano un rialzo del prezzo
Put - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di vendere il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano put quando si aspettano un ribasso del prezzo
Gamma - Misura di quanto varia il delta di un'opzione quando il prezzo si muove. Un gamma elevato significa che i dealer devono coprirsi in modo più aggressivo man mano che il prezzo si avvicina a uno strike: per questo le concentrazioni di gamma spesso fanno da supporto o resistenza
GEX (Gamma Exposure) - Una stima dell'esposizione gamma che i dealer detengono su un determinato strike, che combina il volume con la greca gamma per mostrare dove la pressione di copertura dei dealer sarà probabilmente più forte
OI (Open Interest) - Il numero totale di contratti di opzioni attualmente aperti, non ancora chiusi né scaduti
EOD (End of Day) - Dati basati sui valori ufficiali di open interest pubblicati alla chiusura della sessione precedente, invece che sull'attività intraday in tempo reale
Impostazioni
La finestra delle impostazioni è organizzata in sezioni. Scorri verso il basso per vederle tutte. Dopo aver apportato le modifiche, fai clic su Apply per aggiornare il grafico.
Generale
Data Source - Scegli come viene calcolato il profilo. Opzioni disponibili:
Gamma (call - put) (predefinito) - Calcola il profilo come esposizione gamma netta, mostrando il gamma delle call meno il gamma delle put a ogni strike, secondo l'ipotesi standard che i market maker siano long sulle call e short sulle put.
Usalo quando: vuoi una lettura ponderata per il gamma del posizionamento e del regime di mercato, simile a quella che useresti per leggere Option EnvelopesCall / put ∑ - Mostra il volume grezzo di call e put a ogni strike, indicando dove si concentra il maggior numero di contratti.
Usalo quando: vuoi una lettura semplice di dove viene scambiato il maggior numero di contratti, indipendentemente dalla ponderazione gammaCall ∑ - put ∑ - Mostra la differenza netta tra il volume di call e di put a ogni strike.
Usalo quando: vuoi individuare uno sbilanciamento direzionale nell'attività grezza sui contratti, senza considerare il gammaCall / put OI (eod) - Mostra il profilo basato sui dati di open interest di fine giornata di call e put.
Usalo quando: vuoi una vista strutturale delle posizioni aperte alla chiusura della sessione precedente, invece dell'attività intraday liveGamma (call OI-E - put OI-E) - Calcola il profilo in base alla differenza tra l'open interest di fine giornata di call e put, moltiplicata per la greca gamma. Offre una lettura ponderata per il gamma delle posizioni aperte invece del volume live.
Usalo quando: vuoi una vista dell'esposizione dei dealer ponderata per il gamma, basata sull'open interest in essere invece che sull'attività della sessione corrente
Expiration - Filtra il profilo per scadenza. Opzioni disponibili: Default, 0 DTE, <= 1d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations
Nota: quando Expiration è impostato su Default, viene usata la scadenza selezionata in Expirations nella barra rapida Settings.
Include Carry or Open interest - Se attivo, include nel calcolo l'open interest riportato dalle sessioni precedenti, offrendoti una visione più ampia del posizionamento totale. Se disattivato, considera solo i dati della sessione corrente. Attivo per impostazione predefinita
Stack profile (if possible) - Se attivo, i profili di call e put vengono uniti affiancati per una vista combinata. Se disattivato, i profili di call e put vengono mostrati separatamente. Disattivato per impostazione predefinita
Number of Strikes (0 - unlimited) - Imposta quanti strike, a partire dal prezzo corrente, includere nel profilo. Con il valore 0 il numero di strike è illimitato. Il valore predefinito è 0
Esempio di Stack Profile
Colors
Call / Positive - Imposta il colore del lato call. Il valore predefinito è verde
Put / Negative - Imposta il colore del lato put. Il valore predefinito è viola
Disputed highlight - Se attivo, evidenzia gli strike in cui i dati sono contesi o si sovrappongono tra attività su call e put. Disattivato per impostazione predefinita
Disputed Call / Positive - Imposta il colore di evidenziazione degli strike contesi sul lato call. Il valore predefinito è verde scuro
Disputed Put / Negative - Imposta il colore di evidenziazione degli strike contesi sul lato put. Il valore predefinito è viola chiaro
Text
Enabled - Mostra o nasconde le etichette di testo sul profilo. Disattivato per impostazione predefinita
Text size - Imposta la dimensione del carattere delle etichette. Il valore predefinito è 11
Call / Positive color - Imposta il colore del testo delle etichette del lato call. Il valore predefinito è grigio-azzurro chiaro
Put / Negative color - Imposta il colore del testo delle etichette del lato put. Il valore predefinito è grigio-azzurro chiaro
Width / Offset
Width Type - Scegli come viene calcolata la larghezza del profilo. Opzioni disponibili:
Automatic (predefinito) - DeepGamma imposta automaticamente la larghezza del profilo in base alla vista corrente del grafico
Percentual period - Imposta la larghezza come percentuale del periodo visibile del grafico
Window width - Imposta la larghezza in base alla finestra visibile corrente
Fixed bars - Imposta un numero fisso di barre per la larghezza del profilo
Current Width - Imposta la larghezza del profilo della sessione corrente. Il valore predefinito è 10
Current Offset - Imposta lo spostamento orizzontale del profilo della sessione corrente. Il valore predefinito è 0
Previous Width - Imposta la larghezza dei profili delle sessioni precedenti. Il valore predefinito è 15
Previous Offset - Imposta lo spostamento orizzontale dei profili delle sessioni precedenti. Il valore predefinito è 0
Visual Appearance
Number Of Profile - Imposta quanti profili di sessione vengono mostrati sul grafico. Il valore predefinito è 5
Opacity - Imposta l'opacità delle barre del profilo. Il valore predefinito è 90
Border Width - Imposta lo spessore del bordo delle barre del profilo. Il valore predefinito è 1
Show Above Bars - Se attivo, il profilo viene mostrato sopra le barre di prezzo. Disattivato per impostazione predefinita
Visual Style - Scegli tra barre del profilo Solid o Hollow. Il valore predefinito è Solid
Align to the right - Se attivo, allinea il profilo al lato destro del grafico. Disattivato per impostazione predefinita
Always Visible - Se attivo, mantiene visibile il profilo anche quando scorri fuori dal suo intervallo. Disattivato per impostazione predefinita
Sizing
La sezione Sizing controlla come vengono mostrati più valori di profilo quando li sovrapponi sullo stesso grafico. Ti permette di affiancare i dati di call, put o gamma per risparmiare spazio, invece di aggiungere istanze separate del profilo.
Strike Ticks Height (%) - Imposta l'altezza della barra di ogni strike in percentuale, controllando quanto appaiono spessi o sottili i singoli strike sul profilo. Il valore predefinito è 75
Number of rows - Imposta quante righe di dati per strike vengono mostrate quando sovrapponi più valori di profilo. Il valore predefinito è 1
Position - Imposta quale posizione di riga occupa questo valore di profilo quando più valori sono affiancati. Il valore predefinito è 1
Size - Imposta la dimensione relativa della riga di questo valore di profilo quando più valori sono affiancati. Il valore predefinito è 1
Peak positive
Enable - Mostra o nasconde l'evidenziazione del picco positivo. Disattivato per impostazione predefinita
Highlight - Se attivo, evidenzia la barra con la maggiore concentrazione di call sul profilo. Disattivato per impostazione predefinita
Highlight Color - Imposta il colore di evidenziazione. Il valore predefinito è verde scuro
Show Line - Se attivo, traccia una linea orizzontale sul livello di picco delle call. Attivo per impostazione predefinita
Line Color - Imposta il colore della linea. Il valore predefinito è verde
Line Width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Line Style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dash
Peak negative
Enable - Mostra o nasconde l'evidenziazione del picco negativo. Disattivato per impostazione predefinita
Highlight - Se attivo, evidenzia la barra con la maggiore concentrazione di put sul profilo. Disattivato per impostazione predefinita
Highlight Color - Imposta il colore di evidenziazione. Il valore predefinito è viola
Show Line - Se attivo, traccia una linea orizzontale sul livello di picco delle put. Attivo per impostazione predefinita
Line Color - Imposta il colore della linea. Il valore predefinito è viola chiaro
Line Width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Line Style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dash
Le sezioni Rolling mostrano com'era il profilo a specifici intervalli di tempo precedenti, tracciandolo come linee sul profilo corrente. Ti aiutano a vedere come si è spostato il posizionamento sulle opzioni nel corso della sessione. Ad esempio, puoi confrontare dove si trovavano le call wall e le put wall 30 minuti fa rispetto a dove sono ora.
Rolling M1
Enable - Mostra o nasconde il rolling value a 1 minuto. Disattivato per impostazione predefinita
Line Width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Line style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dot
Line color - Imposta il colore di questo rolling value. Il valore predefinito è grigio
Flip only - Se attivo, traccia questo rolling value solo quando tra l'istantanea rolling e il profilo corrente si è verificato un gamma flip, in base alle soglie di Rolling condition riportate più sotto. Disattivato per impostazione predefinita
Rolling M5
Enable - Mostra o nasconde il rolling value a 5 minuti. Disattivato per impostazione predefinita
Line Width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Line style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dot
Line color - Imposta il colore di questo rolling value. Il valore predefinito è grigio
Flip only - Se attivo, traccia questo rolling value solo quando tra l'istantanea rolling e il profilo corrente si è verificato un gamma flip, in base alle soglie di Rolling condition riportate più sotto. Disattivato per impostazione predefinita
Rolling M15
Enable - Mostra o nasconde il rolling value a 15 minuti. Disattivato per impostazione predefinita
Line Width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Line style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dash
Line color - Imposta il colore di questo rolling value. Il valore predefinito è grigio
Flip only - Se attivo, traccia questo rolling value solo quando tra l'istantanea rolling e il profilo corrente si è verificato un gamma flip, in base alle soglie di Rolling condition riportate più sotto. Disattivato per impostazione predefinita
Rolling M30
Enable - Mostra o nasconde il rolling value a 30 minuti. Disattivato per impostazione predefinita
Line Width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Line style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Solid
Line color - Imposta il colore di questo rolling value. Il valore predefinito è grigio
Flip only - Se attivo, traccia questo rolling value solo quando tra l'istantanea rolling e il profilo corrente si è verificato un gamma flip, in base alle soglie di Rolling condition riportate più sotto. Disattivato per impostazione predefinita
Rolling condition
Queste impostazioni definiscono cosa conta come gamma flip per le opzioni Flip only descritte sopra.
Min. % Difference - Imposta la differenza percentuale minima tra l'istantanea rolling e il profilo corrente perché venga considerata un flip. Il valore predefinito è 20
Min. % of max value - Imposta la percentuale minima del valore massimo del profilo che uno strike deve raggiungere per essere considerato nella condizione di flip. Il valore predefinito è 20
Summary
La sezione Summary mostra direttamente sul grafico un totale progressivo dei valori del profilo corrente, in base alla Data Source selezionata. Indica i totali netti, delle call e delle put, così puoi leggere il posizionamento complessivo a colpo d'occhio senza analizzare l'intero profilo.
Enable Summary - Mostra o nasconde i totali di riepilogo sul grafico. Disattivato per impostazione predefinita
Text Color - Imposta il colore del testo del riepilogo. Il valore predefinito è bianco
Positive Color - Imposta il colore dei valori positivi (netto o call). Il valore predefinito è verde
Negative Color - Imposta il colore dei valori negativi (put). Il valore predefinito è rosso
Text size - Imposta la dimensione del carattere del testo del riepilogo. Il valore predefinito è 12
Il riepilogo mostra tre valori:
Net - Il valore combinato di call e put del profilo, mostrato in verde se positivo
Call - Il valore totale del lato call in base alla fonte dati selezionata, ad esempio GEX (Vol)
Put - Il valore totale del lato put in base alla fonte dati selezionata, mostrato come numero negativo
Strike grid (solo verticale)
Quando il profilo è impostato su un'area del grafico verticale, questa sezione ti permette di sovrapporre una linea di griglia orizzontale su ogni strike, per allineare più facilmente il profilo all'asse dei prezzi.
Enable - Mostra o nasconde le linee della griglia degli strike. Disattivato per impostazione predefinita
Line color - Imposta il colore delle linee della griglia
Line width - Imposta lo spessore delle linee della griglia. Il valore predefinito è 1
Line style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dot
Price centered - Se attivo, centra le linee della griglia sull'asse dei prezzi invece di spostarle. Attivo per impostazione predefinita
Esempio - Come usare Option Profile
Di default, l'Option Profile appare come un pannello verticale sul lato destro del grafico. Ecco un modo semplice per leggerlo:
La barra verde più grande del profilo indica lo strike con la maggiore attività sulle call. Quando il prezzo si avvicina a questo livello dal basso, la copertura dei dealer attorno a questa concentrazione può creare pressione in vendita, anche se la reazione effettiva dipende dal regime gamma generale e da come il prezzo ci arriva
La barra viola più grande del profilo indica lo strike con la maggiore attività sulle put. Quando il prezzo si avvicina a questo livello dall'alto, la copertura dei dealer attorno a questa concentrazione può creare pressione in acquisto, anche se anche questo dipende dal contesto e non è una regola fissa
Quando il prezzo si muove tra i due livelli, si trova spesso in una zona più bilanciata, ma osserva come reagisce realmente vicino a ciascun livello invece di dare per scontato un esito fisso
Usa le linee Peak (linee orizzontali tratteggiate verdi e viola) come livelli di riferimento rapidi, senza dover leggere tutto il profilo
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