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Option Expected Move trace une bande de prix dynamique directement sur le graphique. Elle représente le mouvement attendu pour la séance à partir de la volatilité implicite des options et fournit une estimation statistique de la distance que le prix est susceptible de parcourir depuis son niveau actuel d’ici la clôture.
Remarque : Option Expected Move est disponible sur NDX, QQQ, SPY et SPX.
Ajouter Option Expected Move
Ouvrez New dans le menu du haut
Cliquez sur Option Chart
La fenêtre Select Instrument propose :
NDX - Symbol: NQ-CME, Exchange: CME
QQQ - Symbol: NQ-CME, Exchange: CME
SPX - Symbol: ES-CME, Exchange: CME
SPY - Symbol: ES-CME, Exchange: CME
Sélectionnez l’instrument souhaité et ouvrez le graphique
Une fois Option Chart chargé, cliquez sur Indicator Add dans la barre d’outils du graphique
Recherchez Option Expected Move et cliquez sur + pour l’ajouter
Cliquez sur l’icône des paramètres pour ouvrir la configuration
Comprendre la bande
Option Expected Move affiche une bande ombrée composée de trois éléments :
Range (1) : bande principale couvrant l’ensemble de la plage attendue pour la séance. Statistiquement, le prix est censé clôturer dans cette bande
Range + (2) : borne haute du mouvement attendu. C’est l’objectif de prix supérieur que le marché intègre pour la séance
Range - (3) : borne basse du mouvement attendu. C’est l’objectif de prix inférieur que le marché intègre pour la séance
Comprendre les notions clés
Avant de choisir une valeur, voici quelques notions essentielles sur les options :
Volatilité implicite : anticipation du marché quant à l’amplitude des mouvements du sous-jacent, déduite du prix des options. Plus elle est élevée, plus les variations attendues sont importantes
Écart-type : mesure statistique de la dispersion attendue des mouvements de prix. Un écart-type couvre environ 70 % des résultats attendus, et deux écarts-types environ 95 %, soit une plage plus large dont les extrêmes sont moins probables
Paramètres
Paramètres de calcul
General
Interval : période pour laquelle le mouvement attendu est calculé. Options :
Daily (par défaut) : calcule le mouvement attendu pour toute la séance.
À utiliser pour : obtenir une plage cible pour l’ensemble de la séanceThirty minute : calcule le mouvement attendu sur une fenêtre glissante de 30 minutes.
À utiliser pour : obtenir un objectif intraday à plus court terme plutôt qu’une plage pour toute la séance
Value : mesure statistique utilisée pour calculer le mouvement attendu. Options :
Average : utilise la volatilité implicite moyenne pour calculer la plage attendue.
À utiliser pour : obtenir une estimation unique et simple, sans probabilité précise associéeOne standard deviation (par défaut) : plage dans laquelle le prix a environ 70 % de probabilité de clôturer à la fin de la séance.
À utiliser pour : obtenir la plage la plus couramment utilisée, fondée sur les statistiques des mouvements habituels d’une séanceTwo standard deviation : plage plus large dans laquelle le prix a environ 95 % de probabilité de clôturer à la fin de la séance.
À utiliser pour : élargir la vue aux mouvements potentiellement extrêmes et repérer les scénarios atypiques
Sous-graphiques
Range (1)
Line : couleur de la ligne délimitant la bande
Background : couleur de fond de la bande ombrée
2° Line : couleur de la ligne secondaire
2° Background : couleur de fond secondaire
Subgraph Style : choisissez Hidden ou Range. Par défaut : Range
Auto Color : None, Slope ou +/-. Par défaut : None.
Line Style : Solid ou Dash. Par défaut : Solid.
Line Width : 1 par défaut.
Short Name : libellé personnalisé de la série.
Name Label : affiche ou masque le nom.
Value Label : affiche ou masque la valeur.
Name Background : active ou désactive le fond du libellé du nom.
Value Background : active ou désactive le fond du libellé de la valeur.
Chart color for marker : utilise la couleur du graphique pour les marqueurs.
Include on Auto Center : inclut la série dans le centrage automatique. Désactivé par défaut.
Range + (2)
Color : couleur de la borne supérieure. Par défaut : vert
2° Color : couleur secondaire.
Subgraph Style : choisissez Line, Hidden ou BrokerLine. Par défaut : Hidden
Auto Color : None, Slope ou +/-. Par défaut : None.
Line Style : Solid ou Dash. Par défaut : Solid.
Line Width : 1 par défaut.
Short Name : libellé par défaut : 0DTE R+
Name Label : affiche ou masque le nom.
Value Label : affiche ou masque la valeur.
Name Background : active ou désactive le fond du libellé du nom.
Value Background : active ou désactive le fond du libellé de la valeur.
Chart color for marker : utilise la couleur du graphique pour les marqueurs.
Include on Auto Center : inclut la série dans le centrage automatique. Désactivé par défaut.
Range - (3)
Color : couleur de la borne inférieure. Par défaut : violet
2° Color : couleur secondaire.
Subgraph Style : choisissez Line, Hidden ou BrokerLine. Par défaut : Hidden
Auto Color : None, Slope ou +/-. Par défaut : None.
Line Style : Solid ou Dash. Par défaut : Solid.
Line Width : 1 par défaut.
Short Name : libellé par défaut : 0DTE R-
Name Label : affiche ou masque le nom.
Value Label : affiche ou masque la valeur.
Name Background : active ou désactive le fond du libellé du nom.
Value Background : active ou désactive le fond du libellé de la valeur.
Chart color for marker : utilise la couleur du graphique pour les marqueurs.
Include on Auto Center : inclut la série dans le centrage automatique. Désactivé par défaut.
Exemple d’utilisation d’Option Expected Move
Une fois l’indicateur ajouté, une bande ombrée apparaît directement sur le graphique de prix. Voici comment l’utiliser simplement :
Prix dans la bande : le prix évolue dans la plage intégrée par le marché des options. Ces mouvements sont considérés comme normaux pour la séance
Prix proche de la borne haute (Range +) : il atteint la limite supérieure attendue par le marché des options. Ce niveau peut servir d’objectif pour un long ou inviter à la prudence avant de poursuivre une cassure
Prix proche de la borne basse (Range -) : il atteint la limite inférieure attendue. Ce niveau peut servir d’objectif pour un short ou de zone de support où surveiller un retournement
Prix hors de la bande : la sortie de la plage attendue signale un mouvement inhabituellement ample que le marché des options n’avait pas entièrement intégré. Ces mouvements peuvent être importants et annoncent souvent une séance fortement directionnelle
Conseil : combinez la bande de mouvement attendu avec vos niveaux GEX et la structure clé du prix pour repérer des objectifs à forte probabilité sur la séance.
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