Option Big Flows funziona in modo simile a Big Trades, ma per il mercato delle opzioni. Traccia dei marker sul grafico ogni volta che viene eseguito un trade con un premio elevato, aiutandoti a capire quando denaro istituzionale o professionale significativo entra o esce dal mercato attraverso le opzioni. Ogni marker ti dice se il flusso era sul lato call o put, se si trattava di un acquisto o di una vendita e se la posizione è stata aperta o chiusa.

Nota: Option Big Flows usa i dati CBOE e mostra valori solo sui grafici SPX.

Come aggiungere Option Big Flows

1. Apri un grafico SPX in DeepGamma Web

2. Fai clic su Indicators nella Menu Bar

3. Fai clic sul pulsante verde Add indicator in fondo al pannello

4. Apri la scheda Options (Cboe) e cerca Option Big Flows

5. L'indicatore viene aggiunto al grafico e compare nel pannello Indicators

6. Fai clic sull'icona a ingranaggio accanto a Option Big Flows per aprirne le impostazioni

   

Come leggere i marker

Option Big Flows usa due forme di marker per distinguere call e put:

• Rombo - flusso sul lato call

• Quadrato - flusso sul lato put

Ogni marker indica anche se la posizione è stata aperta o chiusa:

• Marker pieno - posizione aperta

• Marker vuoto - posizione chiusa

Il colore invece indica la direzione. Di default, call e put usano colori diversi:

• Call buy - Blu

• Call sell - Rosso

• Put buy - Arancione

• Put sell - Verde

  

I concetti chiave

Prima di leggere i marker, è utile conoscere alcuni concetti base sulle opzioni:

• Call - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di comprare il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano call quando si aspettano un rialzo del prezzo

• Put - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di vendere il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano put quando si aspettano un ribasso del prezzo

• Premio - Il valore totale in dollari pagato per il contratto di opzione, calcolato come prezzo del contratto moltiplicato per il volume. È il valore che il filtro Min. premium usa per decidere quali flussi sono abbastanza grandi da essere tracciati

• Open - Il trade apre una nuova posizione in opzioni

• Close - Il trade chiude o riduce una posizione in opzioni esistente

• DTE (Days to Expiration) - Il numero di giorni che mancano alla scadenza del contratto di opzione. Un DTE pari a 0 indica che l'opzione scade nello stesso giorno

Ogni combinazione di call/put e acquisto/vendita ha un bias di mercato diverso:

• Acquisto di una call - Un trade rialzista, che scommette sulla salita del prezzo

• Vendita di una call - Un trade ribassista, che scommette che il prezzo resterà sotto lo strike

• Acquisto di una put - Un trade ribassista, che scommette sulla discesa del prezzo

• Vendita di una put - Un trade rialzista, che scommette che il prezzo resterà sopra lo strike

Tienilo a mente quando leggi i marker, perché un acquisto non è sempre rialzista. Comprare una call è rialzista, ma comprare una put è ribassista, anche se tecnicamente sono entrambi un “acquisto”.

Impostazioni

La finestra delle impostazioni è organizzata in sezioni. Scorri verso il basso per vederle tutte. Dopo aver apportato le modifiche, fai clic su Apply per aggiornare il grafico.

Generale

• Expiration - Filtra i flussi per scadenza. Opzioni disponibili: Default, 0 DTE, <= 1d, <= 2d, <= 3d, <= 4d, <= 5d, <= 6d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations

Nota: quando Expiration è impostato su Default, viene usata la scadenza selezionata in Expirations nella barra rapida Settings.

• Min. premium (USD) - Imposta la soglia minima di premio in USD. Vengono tracciati solo i flussi che superano questo importo. Il valore predefinito è 1000000

• Action - Enabled - Attiva questa opzione per filtrare i flussi per tipo di azione (Buy o Sell). Disattivato per impostazione predefinita

• Action - Filter - Scegli tra Buy o Sell quando il filtro Action è attivo. Il valore predefinito è Buy

• Hide call/put strike overlap - Se attivo, nasconde i trade in cui una call e una put vengono eseguite contemporaneamente sullo stesso strike. Si tratta in genere di strategie che si compensano, con un'esposizione direzionale netta neutra. Disattivalo se vuoi vedere tutti i flussi comunque. Attivo per impostazione predefinita

  

Call Plot

• Marker - Scegli la forma del marker per i flussi sulle call. Opzioni disponibili: Circle, Square, Diamond, Text. Il valore predefinito è Diamond

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker generici delle call. Il valore predefinito è Fill

• Buy - Colore dei flussi di acquisto sulle call. Il valore predefinito è blu

• Sell - Colore dei flussi di vendita sulle call. Il valore predefinito è rosso

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker delle posizioni aperte. Il valore predefinito è Fill

• Open buy - Colore per gli acquisti in apertura sulle call. Il valore predefinito è azzurro

• Open sell - Colore per le vendite in apertura sulle call. Il valore predefinito è rosso

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker delle posizioni chiuse. Il valore predefinito è Hollow

• Close buy - Colore per gli acquisti in chiusura sulle call. Il valore predefinito è verde scuro

• Close sell - Colore per le vendite in chiusura sulle call. Il valore predefinito è rosso

  

Put Plot

• Marker - Scegli la forma del marker per i flussi sulle put. Opzioni disponibili: Circle, Square, Diamond, Text. Il valore predefinito è Square

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker generici delle put. Il valore predefinito è Fill

• Buy - Colore dei flussi di acquisto sulle put. Il valore predefinito è arancione

• Sell - Colore dei flussi di vendita sulle put. Il valore predefinito è verde

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker delle posizioni aperte. Il valore predefinito è Fill

• Open buy - Colore per gli acquisti in apertura sulle put. Il valore predefinito è arancione

• Open sell - Colore per le vendite in apertura sulle put. Il valore predefinito è verde

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker delle posizioni chiuse. Il valore predefinito è Hollow

• Close buy - Colore per gli acquisti in chiusura sulle put. Il valore predefinito è giallo scuro

• Close sell - Colore per le vendite in chiusura sulle put. Il valore predefinito è verde scuro

  

Size Settings

• Text Size - Imposta la dimensione del carattere quando il tipo di marker è Text. Il valore predefinito è 12

• Text Color - Imposta il colore del testo. Il valore predefinito è bianco

• Marker Min Size - Dimensione minima del marker. Il valore predefinito è 60

• Marker Max Size - Dimensione massima del marker. Il valore predefinito è 120

• Marker Max Std Dev - Controlla come scala la dimensione del marker rispetto alla deviazione standard del premio. Il valore predefinito è 1

  

Esempio - Come usare Option Big Flows

Una volta aggiunto al grafico, vedrai apparire dei marker ogni volta che un grande trade sulle opzioni supera la tua soglia Min. premium. Ecco un modo semplice per usarli:

• Un rombo blu pieno vicino a un livello chiave indica un grande acquisto di call in apertura, spesso un segnale rialzista da monitorare per una continuazione

• Un quadrato arancione pieno su una resistenza indica un grande acquisto di put in apertura, spesso un segnale ribassista che suggerisce che il denaro istituzionale si sta posizionando per una discesa

• I marker vuoti indicano posizioni in chiusura, il che può segnalare che il flusso precedente viene smontato o che un trader sta prendendo profitto

• Gruppi di marker dello stesso colore attorno allo stesso livello di prezzo possono evidenziare una zona in cui si concentra un'attività istituzionale significativa, utile come livello da osservare per eventuali reazioni

• Usa il filtro Min. premium per concentrarti solo sui trade più grandi, se vuoi eliminare il rumore dei flussi più piccoli di taglia retail

Option Big Flows può anche essere combinato con altri indicatori per avere più contesto:

• Abbinalo a Option Levels o Option Envelopes per vedere se i grandi flussi si concentrano vicino ai livelli gamma esistenti, il che può dare più peso a quei livelli

• Abbinalo a Option Profile per verificare se un grande flusso coincide con una call wall o una put wall esistente, perché un flusso vicino a una wall consolidata può rafforzarla

• Abbinalo a Option Gex Heatmap per vedere se un grande flusso coincide con un cambiamento dell'esposizione dei dealer su quello strike

  

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