Option Envelopes Advanced traccia tre livelli gamma chiave direttamente sul tuo grafico dei prezzi come linee orizzontali: Zero Gamma, Major Gamma e Minor Gamma. Sono calcolati con l'open interest in tempo reale ricavato dai dati dei market maker CBOE. Funziona come Option Envelopes, ma invece di usare il volume per stimare il posizionamento dei dealer, usa il calcolo dell'open interest CBOE in tempo reale di DeepChart, per una lettura più accurata di dove è probabile che si concentri l'attività di copertura dei dealer.
Nota: Option Envelopes Advanced usa i dati CBOE e mostra valori solo sui grafici SPX.
Come aggiungere Option Envelopes Advanced
Apri un grafico SPX in DeepGamma Web
Fai clic su Indicators nella Menu Bar
Fai clic sul pulsante verde Add indicator in fondo al pannello
Apri la scheda Options (Cboe) e cerca Option Envelopes Advanced
L'indicatore viene aggiunto al grafico e compare nel pannello Indicators
Fai clic sull'icona a ingranaggio accanto a Option Envelopes Advanced per aprirne le impostazioni
I concetti chiave
Prima di scegliere una fonte dati, è utile conoscere alcuni concetti base sulle opzioni:
Call - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di comprare il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano call quando si aspettano un rialzo del prezzo
Put - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di vendere il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano put quando si aspettano un ribasso del prezzo
OI (Open Interest) - Il numero totale di contratti di opzioni attualmente aperti, non ancora chiusi né scaduti
OI (R.T.) - Open interest in tempo reale calcolato dal flusso live di acquisti e vendite CBOE, invece che dai dati di fine giornata
Gamma (Call OI-R - Put OI-R) - Esposizione gamma netta calcolata con l'open interest in tempo reale di call e put, combinato con la greca gamma
Impostazioni
La finestra delle impostazioni ha due schede: Parameters e Series. Dopo aver apportato le modifiche, fai clic su Apply per aggiornare il grafico.
Parametri
General
Data Source - Scegli come vengono calcolati i livelli gamma. Opzioni disponibili:
Gamma (call OI-R - put OI-R) (predefinito) - Calcola i livelli in base all'open interest in tempo reale moltiplicato per la greca gamma, offrendo una lettura ponderata per il gamma delle posizioni aperte con i dati CBOE live invece del volume.
Usalo quando: vuoi la lettura in tempo reale più accurata del posizionamento dei dealer e del regime di mercato, un passo avanti rispetto al calcolo basato sul volume di Option EnvelopesOI (R.T.) - Calcola i livelli usando solo l'open interest in tempo reale, senza ponderazione gamma, mostrando dove si concentrano live le posizioni aperte.
Usalo quando: vuoi vedere le posizioni aperte live senza alcuna ponderazione gamma
Expiration - Filtra i livelli per scadenza. Opzioni disponibili: 0 DTE, <= 1d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations. Il valore predefinito è 0 DTE
Include Carry or Open interest - Se attivo, include nel calcolo l'open interest riportato dalle sessioni precedenti, offrendoti una visione più ampia del posizionamento totale. Se disattivato, considera solo i dati della sessione corrente. Attivo per impostazione predefinita
Number of Strikes (0 - unlimited) - Imposta quanti strike, a partire dal prezzo corrente, includere nel calcolo. Con il valore 0 il numero di strike è illimitato. Il valore predefinito è 0
Series
Seleziona una serie a sinistra (Zero Gamma, Major Gamma o Minor Gamma) per impostarne l'aspetto sul grafico.
Zero Gamma
Lo Zero Gamma è il livello più importante. Rappresenta il punto di prezzo in cui l'esposizione gamma dei dealer passa da positiva a negativa, qui calcolato dall'open interest CBOE in tempo reale invece che dal volume. Sopra questo livello i dealer sono long gamma e tendono ad attenuare i movimenti di prezzo. Sotto questo livello i dealer sono short gamma e tendono ad amplificarli.
Color
Color - Imposta il colore principale della linea. Il valore predefinito è giallo
2° Color - Imposta un colore secondario. Il valore predefinito è rosso
Line style
Type - Scegli tra Line o Hidden. Il valore predefinito è Line
Line style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid
Line width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Auto color - Opzioni disponibili: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None
Marker
Name label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome della serie. Disattivato per impostazione predefinita
Name background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del nome. Disattivato per impostazione predefinita
Value label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Value background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Use chart color - Se attivo, il marker usa il colore del grafico. Disattivato per impostazione predefinita
Show line - Se attivo, il livello corrente viene esteso come linea fino al bordo destro del grafico, così vedi dove si trova il livello davanti al prezzo. Disattivato per impostazione predefinita
Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie
Major Gamma
Il Major Gamma rappresenta la concentrazione più alta di esposizione gamma dei dealer, in base all'open interest in tempo reale. È qui che è più probabile trovare il supporto o la resistenza più significativi dovuti alla copertura dei dealer.
Color
Color - Imposta il colore principale della linea. Il valore predefinito è verde
2° Color - Imposta un colore secondario. Il valore predefinito è rosso
Line style
Type - Scegli tra Line, Hidden o Broken line. Il valore predefinito è Broken line
Line style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid
Line width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Auto color - Opzioni disponibili: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None
Marker
Name label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome della serie. Disattivato per impostazione predefinita
Name background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del nome. Disattivato per impostazione predefinita
Value label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Value background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Use chart color - Se attivo, il marker usa il colore del grafico. Disattivato per impostazione predefinita
Show line - Se attivo, il livello corrente viene esteso come linea fino al bordo destro del grafico, così vedi dove si trova il livello davanti al prezzo. Disattivato per impostazione predefinita
Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie
Minor Gamma
Il Minor Gamma rappresenta la concentrazione secondaria di esposizione gamma dei dealer, in base all'open interest in tempo reale. È un livello meno forte rispetto al Major Gamma ed è utile per individuare zone di reazione intermedie.
Color
Color - Imposta il colore principale della linea. Il valore predefinito è viola
2° Color - Imposta un colore secondario. Il valore predefinito è rosso
Line style
Type - Scegli tra Line, Hidden o Broken line. Il valore predefinito è Broken line
Line style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid
Line width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Auto color - Opzioni disponibili: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None
Marker
Name label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome della serie. Disattivato per impostazione predefinita
Name background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del nome. Disattivato per impostazione predefinita
Value label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Value background - Mostra o nasconde lo sfondo dietro l'etichetta del valore. Attivo per impostazione predefinita
Use chart color - Se attivo, il marker usa il colore del grafico. Disattivato per impostazione predefinita
Show line - Se attivo, il livello corrente viene esteso come linea fino al bordo destro del grafico, così vedi dove si trova il livello davanti al prezzo. Disattivato per impostazione predefinita
Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie
Esempio - Come usare Option Envelopes Advanced
Una volta aggiunto al grafico, vedrai tre tipi di linee tracciate direttamente sul tuo grafico dei prezzi, che funzionano come in Option Envelopes ma con un vantaggio in tempo reale:
La linea gialla è il livello Zero Gamma, il più importante del grafico. Poiché è calcolato dall'open interest CBOE in tempo reale invece che dal volume, riflette il posizionamento effettivo dei dealer invece di una stima basata sull'attività di trading. Quando il prezzo si trova sopra, i dealer tendono a essere long gamma e il mercato tende a essere più calmo. Quando il prezzo rompe al di sotto, i dealer tendono a essere short gamma e il mercato può diventare più volatile
Le linee verdi sono i livelli Major Gamma, zone in cui il posizionamento reale dei dealer è più concentrato. La reazione del prezzo dipende dalla direzione da cui arriva e dal regime gamma in corso
La linea viola è il livello Minor Gamma, una zona di riferimento secondaria e più debole, con lo stesso significato del Major Gamma ma in misura minore
Suggerimento: usa Option Envelopes Advanced insieme all'Option Envelopes standard per confrontare la lettura basata sul volume con quella basata sul posizionamento CBOE in tempo reale. Una divergenza significativa tra le due può essere di per sé un segnale utile.
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