Option Big Flows funciona de forma similar a Big Trades, pero en el mercado de opciones. Dibuja marcadores en tu gráfico cada vez que se ejecuta una operación con una prima elevada, para ayudarte a identificar cuándo entra o sale del mercado un volumen importante de capital institucional o profesional a través de opciones. Cada marcador indica si el flujo corresponde a calls o puts, si fue una compra o una venta y si la posición se abrió o se cerró.

Nota: Option Big Flows utiliza datos del CBOE y solo muestra valores en gráficos de SPX.

Cómo añadir Option Big Flows

1. Abre un gráfico de SPX en DeepGamma Web

2. Haz clic en Indicators en la barra de menús

3. Haz clic en el botón verde Add indicator situado en la parte inferior del panel

4. Abre la pestaña Options (Cboe) y busca Option Big Flows

5. El indicador se añade a tu gráfico y aparece en el panel Indicators

6. Haz clic en el icono de engranaje junto a Option Big Flows para abrir sus ajustes

   

Cómo interpretar los marcadores

Option Big Flows utiliza dos formas de marcador para distinguir entre calls y puts:

• Rombo - Flujo de calls

• Cuadrado - Flujo de puts

Cada marcador también indica si la posición se abrió o se cerró:

• Marcador relleno - Apertura de posición

• Marcador hueco - Cierre de posición

El color indica el sentido de la operación. Por defecto, calls y puts usan colores distintos:

• Compra de call - Azul

• Venta de call - Rojo

• Compra de put - Naranja

• Venta de put - Verde

  

Conceptos clave

Antes de interpretar los marcadores, conviene entender algunos conceptos básicos sobre opciones:

• Call - Una opción que da al comprador el derecho a comprar el subyacente a un precio fijado. Los traders compran calls cuando esperan que el precio suba

• Put - Una opción que da al comprador el derecho a vender el subyacente a un precio fijado. Los traders compran puts cuando esperan que el precio baje

• Prima - El importe total en dólares pagado por el contrato de opción, calculado multiplicando el precio del contrato por el volumen. El filtro Min. premium utiliza este valor para decidir qué flujos son lo bastante grandes como para mostrarse

• Open - La operación abre una posición en opciones completamente nueva

• Close - La operación cierra o reduce una posición en opciones existente

• DTE (Days to Expiration) - El número de días que faltan para el vencimiento del contrato de opción. Un DTE de 0 significa que la opción vence ese mismo día

Cada combinación de call/put y compra/venta implica un sesgo de mercado distinto:

• Comprar una call - Una operación alcista que apuesta por una subida del precio

• Vender una call - Una operación bajista que apuesta a que el precio se mantenga por debajo del precio de ejercicio

• Comprar una put - Una operación bajista que apuesta por una caída del precio

• Vender una put - Una operación alcista que apuesta a que el precio se mantenga por encima del precio de ejercicio

Tenlo en cuenta al interpretar los marcadores, ya que una compra no siempre es alcista. Comprar una call es alcista, pero comprar una put es bajista, aunque técnicamente ambas sean una «compra».

Settings

La ventana de ajustes está organizada en secciones. Desplázate hacia abajo para verlas todas. Después de hacer cambios, haz clic en Apply para actualizar el gráfico.

General

• Expiration - Filtra los flujos por vencimiento. Opciones disponibles: Default, 0 DTE, <= 1d, <= 2d, <= 3d, <= 4d, <= 5d, <= 6d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations

Nota: cuando Expiration está configurado en Default, se utiliza el vencimiento seleccionado en Expirations de la barra de acceso rápido Settings.

• Min. premium (USD) - Establece el umbral mínimo de prima en USD. Solo se mostrarán los flujos que superen ese importe. El valor por defecto es 1000000

• Action - Enabled - Activa este interruptor para filtrar los flujos por tipo de operación (Buy o Sell). Está desactivado por defecto

• Action - Filter - Elige Buy o Sell cuando el filtro Action esté activado. La opción por defecto es Buy

• Hide call/put strike overlap - Al activarlo, se ocultan las operaciones en las que se ejecutan simultáneamente una call y una put con el mismo precio de ejercicio. Suelen ser estrategias que se compensan y cuya exposición direccional neta es neutra. Desactívalo si quieres ver todos los flujos sin excepción. Está activado por defecto

  

Call Plot

• Marker - Elige la forma del marcador para los flujos de calls. Opciones disponibles: Circle, Square, Diamond, Text. La opción por defecto es Diamond

• Display mode - Elige Fill o Hollow para los marcadores genéricos de calls. La opción por defecto es Fill

• Buy - Color del flujo de compras de calls. Azul por defecto

• Sell - Color del flujo de ventas de calls. Rojo por defecto

• Display mode - Elige Fill o Hollow para los marcadores de apertura de posición. La opción por defecto es Fill

• Open buy - Color de las compras de calls para abrir posición. Azul claro por defecto

• Open sell - Color de las ventas de calls para abrir posición. Rojo por defecto

• Display mode - Elige Fill o Hollow para los marcadores de cierre de posición. La opción por defecto es Hollow

• Close buy - Color de las compras de calls para cerrar posición. Verde oscuro por defecto

• Close sell - Color de las ventas de calls para cerrar posición. Rojo por defecto

  

Put Plot

• Marker - Elige la forma del marcador para los flujos de puts. Opciones disponibles: Circle, Square, Diamond, Text. La opción por defecto es Square

• Display mode - Elige Fill o Hollow para los marcadores genéricos de puts. La opción por defecto es Fill

• Buy - Color del flujo de compras de puts. Naranja por defecto

• Sell - Color del flujo de ventas de puts. Verde por defecto

• Display mode - Elige Fill o Hollow para los marcadores de apertura de posición. La opción por defecto es Fill

• Open buy - Color de las compras de puts para abrir posición. Naranja por defecto

• Open sell - Color de las ventas de puts para abrir posición. Verde por defecto

• Display mode - Elige Fill o Hollow para los marcadores de cierre de posición. La opción por defecto es Hollow

• Close buy - Color de las compras de puts para cerrar posición. Amarillo oscuro por defecto

• Close sell - Color de las ventas de puts para cerrar posición. Verde oscuro por defecto

  

Size Settings

• Text Size - Establece el tamaño de fuente cuando el tipo de marcador sea Text. El valor por defecto es 12

• Text Color - Establece el color del texto. Blanco por defecto

• Marker Min Size - Tamaño mínimo del marcador. El valor por defecto es 60

• Marker Max Size - Tamaño máximo del marcador. El valor por defecto es 120

• Marker Max Std Dev - Controla la escala del tamaño de los marcadores con respecto a la desviación estándar de la prima. El valor por defecto es 1

  

Ejemplo - Cómo usar Option Big Flows

Una vez añadido al gráfico, verás aparecer marcadores cada vez que una operación grande de opciones supere tu umbral Min. premium. Esta es una forma sencilla de utilizarlos:

• Un rombo azul relleno cerca de un nivel clave indica una compra importante de calls para abrir posición, a menudo una señal alcista que conviene vigilar por una posible continuación del movimiento

• Un cuadrado naranja relleno en una resistencia indica una compra importante de puts para abrir posición, a menudo una señal bajista que sugiere que el capital institucional se está posicionando para una caída

• Los marcadores huecos indican cierres de posiciones, lo que puede señalar que se está deshaciendo el flujo anterior o que un trader está recogiendo beneficios

• Las agrupaciones de marcadores del mismo color alrededor de un mismo nivel de precio pueden destacar una zona donde se concentra una actividad institucional importante, útil como nivel en el que vigilar posibles reacciones

• Usa el filtro Min. premium para centrarte solo en las operaciones más grandes y eliminar el ruido de los flujos más pequeños, de tamaño típico de los minoristas

También puedes combinar Option Big Flows con otros indicadores para obtener más contexto:

• Combínalo con Option Levels u Option Envelopes para ver si los flujos grandes se agrupan cerca de niveles gamma existentes, lo que puede dar más peso a esos niveles

• Combínalo con Option Profile para comprobar si un flujo grande coincide con un call wall o un put wall existente, ya que el flujo cerca de un muro establecido puede reforzarlo

• Combínalo con Option Gex Heatmap para ver si un flujo grande coincide con un cambio en la exposición de los dealers en ese precio de ejercicio

  

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