Option Envelopes Advanced traza tres niveles gamma clave directamente en tu gráfico de precios como líneas horizontales: Zero Gamma, Major Gamma y Minor Gamma. Se calculan con el interés abierto en tiempo real obtenido de los datos de creadores de mercado de CBOE. Funciona igual que Option Envelopes, pero en lugar de usar el volumen para estimar el posicionamiento de los creadores de mercado, utiliza el cálculo de interés abierto de CBOE en tiempo real de DeepChart para identificar con mayor precisión dónde es probable que se concentre su actividad de cobertura.
Nota: Option Envelopes Advanced utiliza datos de CBOE y solo muestra valores en gráficos de SPX.
Cómo añadir Option Envelopes Advanced
Abre un gráfico de SPX en DeepGamma Web
Haz clic en Indicators en la barra de menús
Haz clic en el botón verde Add indicator situado en la parte inferior del panel
Abre la pestaña Options (Cboe) y busca Option Envelopes Advanced
El indicador se añade a tu gráfico y aparece en el panel Indicators
Haz clic en el icono de engranaje junto a Option Envelopes Advanced para abrir sus ajustes
Conceptos clave
Antes de elegir una fuente de datos, conviene entender algunos conceptos básicos de opciones:
Call - Una opción que da al comprador el derecho a comprar el subyacente a un precio fijado. Los traders compran calls cuando esperan que el precio suba
Put - Una opción que da al comprador el derecho a vender el subyacente a un precio fijado. Los traders compran puts cuando esperan que el precio baje
OI (Open Interest) - El número total de contratos de opciones que siguen abiertos y aún no se han cerrado ni han vencido
OI (R.T.) - Interés abierto en tiempo real calculado a partir del flujo de compras y ventas de CBOE en directo, en lugar de las cifras al cierre del día
Gamma (Call OI-R - Put OI-R) - Exposición gamma neta calculada con el interés abierto en tiempo real de calls y puts, combinado con la griega gamma
Settings
La ventana de ajustes tiene dos pestañas: Parameters y Series. Después de hacer cambios, haz clic en Apply para actualizar el gráfico.
Parameters
General
Data Source - Elige cómo se calculan los niveles gamma. Opciones disponibles:
Gamma (call OI-R - put OI-R) (predeterminado) - Calcula los niveles a partir del interés abierto en tiempo real multiplicado por la griega gamma, ofreciendo una lectura de las posiciones abiertas ponderada por gamma con datos de CBOE en directo en lugar del volumen.
Úsalo cuando: quieras la lectura en tiempo real más precisa del posicionamiento de los creadores de mercado y del régimen de mercado, mejorando el cálculo basado en volumen de Option EnvelopesOI (R.T.) - Calcula los niveles solo con el interés abierto en tiempo real, sin ponderación gamma, mostrando dónde se concentran las posiciones abiertas en directo.
Úsalo cuando: quieras ver las posiciones abiertas en directo sin ninguna ponderación gamma
Expiration - Filtra los niveles por vencimiento. Opciones disponibles: 0 DTE, <= 1d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations. Valor predeterminado: 0 DTE
Include Carry or Open interest - Si está activado, incluye en el cálculo el interés abierto arrastrado de sesiones anteriores, para ofrecer una visión más amplia del posicionamiento total. Si está desactivado, solo se tienen en cuenta los datos de la sesión actual. Activado por defecto
Number of Strikes (0 - unlimited) - Establece cuántos precios de ejercicio se incluyen en el cálculo a partir del precio actual. Un valor de 0 incluye un número ilimitado de precios de ejercicio. Valor por defecto: 0
Series
Selecciona una serie a la izquierda (Zero Gamma, Major Gamma o Minor Gamma) para configurar su aspecto en el gráfico.
Zero Gamma
Zero Gamma es el nivel más importante. Representa el precio en el que la exposición gamma de los creadores de mercado pasa de positiva a negativa, calculado aquí con el interés abierto de CBOE en tiempo real en lugar del volumen. Por encima de este nivel, los creadores de mercado están largos de gamma y tienden a amortiguar los movimientos del precio. Por debajo, están cortos de gamma y tienden a amplificarlos.
Color
Color - Define el color principal de la línea. El color predeterminado es amarillo
2° Color - Define un color secundario. El color predeterminado es rojo
Line style
Type - Elige entre Line y Hidden. El valor predeterminado es Line
Line style - Elige entre Solid o Dash. Por defecto: Solid
Line width - Define el grosor de la línea. Valor por defecto: 1
Auto color - Opciones disponibles: None, Slope, +/-. El valor predeterminado es None
Marker
Name label - Muestra u oculta la etiqueta con el nombre de la serie. Desactivado por defecto
Name background - Muestra u oculta el fondo detrás de la etiqueta del nombre. Desactivado por defecto
Value label - Muestra u oculta la etiqueta del valor. Activado por defecto
Value background - Muestra u oculta el fondo detrás de la etiqueta del valor. Activado por defecto
Use chart color - Al activarse, el marcador utiliza el color del gráfico. Desactivado por defecto
Show line - Si está activado, el nivel actual se prolonga como una línea hasta el borde derecho del gráfico, para que puedas ver dónde se sitúa por delante del precio. Desactivado de forma predeterminada
Name - Establece una etiqueta personalizada para esta serie
Major Gamma
Major Gamma representa la mayor concentración de exposición gamma de los creadores de mercado, basada en el interés abierto en tiempo real. Aquí es donde es más probable que aparezcan los soportes o resistencias más significativos derivados de su cobertura.
Color
Color - Define el color principal de la línea. El color predeterminado es verde
2° Color - Define un color secundario. El color predeterminado es rojo
Line style
Type - Elige entre Line, Hidden y Broken line. El valor predeterminado es Broken line
Line style - Elige entre Solid o Dash. Por defecto: Solid
Line width - Define el grosor de la línea. Valor por defecto: 1
Auto color - Opciones disponibles: None, Slope, +/-. El valor predeterminado es None
Marker
Name label - Muestra u oculta la etiqueta con el nombre de la serie. Desactivado por defecto
Name background - Muestra u oculta el fondo detrás de la etiqueta del nombre. Desactivado por defecto
Value label - Muestra u oculta la etiqueta del valor. Activado por defecto
Value background - Muestra u oculta el fondo detrás de la etiqueta del valor. Activado por defecto
Use chart color - Al activarse, el marcador utiliza el color del gráfico. Desactivado por defecto
Show line - Si está activado, el nivel actual se prolonga como una línea hasta el borde derecho del gráfico, para que puedas ver dónde se sitúa por delante del precio. Desactivado de forma predeterminada
Name - Establece una etiqueta personalizada para esta serie
Minor Gamma
Minor Gamma representa la concentración secundaria de exposición gamma de los creadores de mercado, basada en el interés abierto en tiempo real. Actúa como un nivel menos marcado que Major Gamma y resulta útil para identificar zonas de reacción intermedias.
Color
Color - Define el color principal de la línea. El color predeterminado es morado
2° Color - Define un color secundario. El color predeterminado es rojo
Line style
Type - Elige entre Line, Hidden y Broken line. El valor predeterminado es Broken line
Line style - Elige entre Solid o Dash. Por defecto: Solid
Line width - Define el grosor de la línea. Valor por defecto: 1
Auto color - Opciones disponibles: None, Slope, +/-. El valor predeterminado es None
Marker
Name label - Muestra u oculta la etiqueta con el nombre de la serie. Desactivado por defecto
Name background - Muestra u oculta el fondo detrás de la etiqueta del nombre. Desactivado por defecto
Value label - Muestra u oculta la etiqueta del valor. Activado por defecto
Value background - Muestra u oculta el fondo detrás de la etiqueta del valor. Activado por defecto
Use chart color - Al activarse, el marcador utiliza el color del gráfico. Desactivado por defecto
Show line - Si está activado, el nivel actual se prolonga como una línea hasta el borde derecho del gráfico, para que puedas ver dónde se sitúa por delante del precio. Desactivado de forma predeterminada
Name - Establece una etiqueta personalizada para esta serie
Ejemplo - Cómo usar Option Envelopes Advanced
Una vez añadido a tu gráfico, verás tres tipos de líneas directamente en el gráfico de precios, con el mismo funcionamiento que Option Envelopes pero con la ventaja del tiempo real:
La línea amarilla es el nivel Zero Gamma, el más importante del gráfico. Al calcularse con el interés abierto de CBOE en tiempo real en lugar del volumen, refleja las posiciones abiertas reales de los creadores de mercado en vez de una estimación basada en la actividad de negociación. Cuando el precio está por encima, los creadores de mercado tienden a estar largos de gamma y el mercado suele estar más tranquilo. Cuando el precio rompe por debajo, tienden a estar cortos de gamma y el mercado puede volverse más volátil
Las líneas verdes son los niveles Major Gamma, zonas donde más se concentra el posicionamiento real de los creadores de mercado. La reacción del precio depende de la dirección desde la que se acerque y del régimen gamma actual
La línea morada es el nivel Minor Gamma, una zona de referencia secundaria menos marcada, con el mismo significado que Major Gamma pero en menor medida
Consejo: usa Option Envelopes Advanced junto con Option Envelopes estándar para comparar la lectura basada en volumen con la del posicionamiento de CBOE en tiempo real. Una divergencia significativa entre ambas puede ser una señal útil por sí misma.
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