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Option Profile représente l’activité des options par strike sur le graphique : volume des calls et puts ou volume pondéré par le gamma. Comme un profil de volume appliqué aux options, il repère les call walls et put walls où se concentre le positionnement, pour identifier les supports et résistances structurels potentiels.
Remarque : Option Profile est disponible sur NDX, QQQ, SPY et SPX.
Ajouter Option Profile
Méthode 1 : onglet des indicateurs
Ouvrez New dans le menu du haut
Cliquez sur Option Chart
La fenêtre Select Instrument propose :
NDX - Symbol: NQ-CME, Exchange: CME
QQQ - Symbol: NQ-CME, Exchange: CME
SPX - Symbol: ES-CME, Exchange: CME
SPY - Symbol: ES-CME, Exchange: CME
Sélectionnez l’instrument souhaité et ouvrez le graphique
Une fois Option Chart chargé, cliquez sur Indicator Add dans la barre d’outils du graphique
Recherchez Option Profile et cliquez sur +
Cliquez sur l’icône des paramètres pour ouvrir la configuration
Méthode 2 : barre Templates
Une fois Option Chart ouvert, activez rapidement Option Profile depuis la barre Templates en bas du graphique.
Repérez la barre Templates en bas d’Option Chart
Cliquez sur C/P Σ ou GAMMA-P pour charger le profil
Pour ouvrir les réglages, faites un clic droit sur C/P Σ ou GAMMA-P dans Templates et choisissez Settings.
Comprendre le profil
Option Profile présente deux côtés :
Barres vertes à gauche : activité des calls à chaque strike selon la source choisie. Une forte concentration indique un call wall, résistance potentielle à la hausse.
Barres violettes à droite : activité des puts à chaque strike selon la source choisie. Une forte concentration indique un put wall, support potentiel à la baisse.
Les valeurs dépendent de la source sélectionnée : volume brut, exposition pondérée par gamma ou open interest de clôture. Les options sont détaillées dans Data source ci-dessous.
Comprendre les notions clés
Avant de choisir une source, voici les principales notions sur les options :
Call : option donnant à l’acheteur le droit d’acheter le sous-jacent à un prix fixé. Les traders achètent des calls lorsqu’ils anticipent une hausse.
Put : option donnant à l’acheteur le droit de vendre le sous-jacent à un prix fixé. Les traders achètent des puts lorsqu’ils anticipent une baisse.
Gamma : variation du delta d’une option lorsque le prix bouge. Un gamma élevé impose des ajustements de couverture plus importants près du strike, ce qui explique les réactions de support ou de résistance autour des concentrations gamma.
GEX (Gamma Exposure) : estimation de l’exposition gamma des dealers à un strike, combinant volume et gamma pour repérer les plus fortes pressions de couverture.
OI (Open Interest) : nombre total de contrats d’options encore ouverts, ni clôturés ni expirés.
EOD (End of Day) : données fondées sur l’open interest officiel publié à la clôture précédente, plutôt que sur l’activité intraday.
Paramètres
General
Data source : méthode de calcul du profil. Options :
Gex (Call - Put) : exposition gamma nette, gamma des calls moins gamma des puts par strike, selon l’hypothèse standard de market makers longs calls et shorts puts.
À utiliser pour : lire le positionnement et le régime avec une pondération gamma, comme avec Option Envelopes.Call/Put Σ : volumes bruts des calls et puts par strike pour repérer les concentrations de contrats.
À utiliser pour : repérer où se négocie le plus de contrats, sans pondération gamma.Call Σ - Put Σ : différence nette entre volumes des calls et puts à chaque strike.
À utiliser pour : repérer le déséquilibre directionnel des contrats négociés, sans tenir compte du gamma.Call/Put OI (Eod) : profil calculé avec l’open interest de clôture des calls et puts.
À utiliser pour : une lecture structurelle des positions ouvertes à la clôture précédente, plutôt que de l’activité intraday.
Expiration : filtre le profil par échéance. Choix : 0 DTE, <= 1d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations. Par défaut : All expirations.
Include Carry or Open Interest : inclut l’open interest reporté des séances précédentes pour une vue plus complète du positionnement. Sinon, seules les données de la séance actuelle comptent. Désactivé par défaut.
Stack profile (if possible) : regroupe les profils calls et puts côte à côte pour une vue combinée ; sinon, ils sont séparés. Désactivé par défaut.
Exemple de Stack Profile
Fond et texte
Arrière-plan
Call / Positive : couleur de fond côté calls, verte par défaut.
Call / Positive (côté puts) : couleur de fond des puts, violette par défaut.
Texte
Enabled : affiche ou masque les libellés du profil. Désactivé par défaut.
Text size : taille des caractères, 11 par défaut.
Text call positive : couleur du texte des calls, blanche par défaut.
Text put negative : couleur du texte des puts, blanche par défaut.
Disputed
Highlight : met en évidence les strikes où l’activité des calls et puts se chevauche ou se dispute le niveau. Désactivé par défaut.
Call / Positive : couleur de surbrillance des calls, verte par défaut.
Call / Positive (côté puts) : couleur de surbrillance des puts, violette par défaut.
Paramètres d’affichage
Largeur et décalage
Width type : mode de calcul de la largeur du profil. Options :
Automatic, par défaut : largeur adaptée automatiquement à la vue du graphique.
Percentual period : largeur exprimée en pourcentage de la période visible.
Window width : largeur basée sur la fenêtre visible.
Fixed bars : largeur correspondant à un nombre fixe de barres.
Current Width : largeur du profil de la séance actuelle, 10 par défaut.
Current Offset : décalage horizontal du profil actuel, 0 par défaut.
Previous Width : largeur des profils précédents, 15 par défaut.
Previous Offset : décalage horizontal des profils précédents, 0 par défaut.
Apparence
Number of profile : nombre de profils de séance affichés, 5 par défaut.
Vbp opacity : opacité des barres du profil, 90 par défaut.
Border width : épaisseur des contours, 1.00 par défaut.
Show above bars : superpose le profil aux barres de prix. Désactivé par défaut.
Visual style : barres pleines (Solid) ou creuses (Hollow). Par défaut : Solid.
Align to the right : aligne le profil à droite du graphique. Désactivé par défaut.
Always visible : conserve le profil visible même en défilant hors de sa plage. Désactivé par défaut.
Strike Ticks Height (%) : hauteur de chaque barre de strike en pourcentage, pour régler son épaisseur visuelle. Par défaut : 75.
Peak
Peak met en évidence les concentrations maximales du profil côté calls et puts.
Positif, côté calls
Enable : affiche ou masque le pic positif. Activé par défaut.
Highlight : souligne la barre de plus forte concentration de calls. Désactivé par défaut.
Highlight Color : couleur de surbrillance, verte par défaut.
Show Line : trace une ligne au pic des calls. Activé par défaut.
Line Color : couleur du trait, verte par défaut.
Line Width : épaisseur du trait, 1 par défaut.
Line Style : Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Par défaut : Dash.
Négatif, côté puts
Enable : affiche ou masque le pic négatif. Activé par défaut.
Highlight : souligne la barre de plus forte concentration de puts. Désactivé par défaut.
Highlight Color : couleur de surbrillance, violette par défaut.
Show Line : trace une ligne au pic des puts. Activé par défaut.
Line Color : couleur du trait, violette par défaut.
Line Width : épaisseur du trait, 1 par défaut.
Line Style : Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Par défaut : Dash.
Rolling Values
Rolling Values superpose au profil actuel des lignes représentant son état passé. Comparez ainsi l’évolution du positionnement pendant la séance, par exemple les call walls et put walls actuels à ceux d’il y a 30 minutes.
M1
Enable : affiche la valeur d’il y a 1 minute. Désactivé par défaut.
Line Width : 1 par défaut.
Line Style : Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Par défaut : Dot.
Line Style (color) : couleur de cette valeur passée.
M5
Enable : affiche la valeur d’il y a 5 minutes. Désactivé par défaut.
Line Width : 1 par défaut.
Line Style : Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Par défaut : Dot.
Line Style (color) : couleur de cette valeur passée.
M15
Enable : affiche la valeur d’il y a 15 minutes. Désactivé par défaut.
Line Width : 1 par défaut.
Line Style : Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Par défaut : Dash.
Line Style (color) : couleur de cette valeur passée.
M30
Enable : affiche la valeur d’il y a 30 minutes. Désactivé par défaut.
Line Width : 1 par défaut.
Line Style : Solid, Dash, Dot, Dash dot ou Dash dot dot. Par défaut : Solid.
Line Style (color) : couleur de cette valeur passée.
Profil gamma avec Rolling Values
Récapitulatif
Summary affiche sur le graphique les totaux courants du profil selon Data source : net, calls et puts. Vous lisez ainsi le positionnement global sans parcourir tout le profil.
Net : total combiné des calls et puts, vert s’il est positif.
Call : total côté calls selon la source, par exemple GEX (Vol).
Put : total côté puts selon la source, affiché en négatif.
Exemple d’utilisation d’Option Profile
Par défaut, le profil apparaît à droite du graphique. Voici une lecture simple :
La plus grande barre verte indique le strike le plus actif en calls : le call wall. En l’approchant par le bas, le prix peut rencontrer des ventes liées aux couvertures des dealers.
La plus grande barre violette indique le strike le plus actif en puts : le put wall. En l’approchant par le haut, le prix peut trouver des achats de couverture en soutien.
Entre les call et put walls, le prix se situe en zone d’équilibre et peut osciller entre ces niveaux.
Les lignes Peak, horizontales vertes et violettes en pointillés, donnent des repères rapides sans lire tout le profil.
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