Option Big Flows funziona in modo simile a Big Trades, ma per il mercato delle opzioni. Traccia dei marker sul grafico ogni volta che viene eseguito un trade con un premio elevato, aiutandoti a capire quando denaro istituzionale o professionale significativo entra o esce dal mercato attraverso le opzioni. Ogni marker ti dice se il flusso era sul lato call o put, se si trattava di un acquisto o di una vendita e se la posizione è stata aperta o chiusa.

Nota: Option Big Flows è disponibile solo su SPX, perché richiede i dati reali sui partecipanti forniti da CBOE.

Come aggiungere Option Big Flows

1. Vai su New nel menu in alto

2. Clicca su Option Chart

   

   
   

3. Si aprirà la finestra Select Instrument. Poiché Option Big Flows richiede i dati CBOE, seleziona SPX - Symbol: ES-CME, Exchange: CME

   

   
   

4.  Clicca per aprire il grafico

5. Una volta caricato l'Option Chart, clicca sul pulsante Indicator Add nella toolbar del grafico

6. Cerca Option Big Flows e clicca su + per aggiungerlo

7. Clicca sull'icona delle impostazioni per aprire la finestra di configurazione

   

Come leggere i marker

Option Big Flows usa due forme di marker per distinguere call e put:

• Rombo - flusso sul lato call

• Quadrato - flusso sul lato put

Ogni marker indica anche se la posizione è stata aperta o chiusa:

• Marker pieno - posizione aperta

• Marker vuoto - posizione chiusa

Il colore invece indica la direzione:

• Verde - acquisto

• Rosso - vendita

  

I concetti chiave

Prima di leggere i marker, è utile conoscere alcuni concetti base sulle opzioni:

• Call - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di comprare il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano call quando si aspettano un rialzo del prezzo

• Put - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di vendere il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano put quando si aspettano un ribasso del prezzo

• Premio - Il valore totale in dollari pagato per il contratto di opzione, calcolato come prezzo del contratto moltiplicato per il volume. È il valore che il filtro Min. Premium usa per decidere quali flussi sono abbastanza grandi da essere tracciati

• Open - Il trade apre una nuova posizione in opzioni

• Close - Il trade chiude o riduce una posizione in opzioni esistente

• DTE (Days to Expiration) - Il numero di giorni che mancano alla scadenza del contratto di opzione. Un DTE pari a 0 indica che l'opzione scade nello stesso giorno

Ogni combinazione di call/put e acquisto/vendita ha un bias di mercato diverso:

• Acquisto di una call - un trade rialzista, che scommette sulla salita del prezzo

• Vendita di una call - un trade ribassista, che scommette che il prezzo resterà sotto lo strike

• Acquisto di una put - un trade ribassista, che scommette sulla discesa del prezzo

• Vendita di una put - un trade rialzista, che scommette che il prezzo resterà sopra lo strike

Tienilo a mente quando leggi i marker, perché un acquisto non è sempre rialzista. Comprare una call è rialzista, ma comprare una put è ribassista, anche se tecnicamente sono entrambi un “acquisto”.

Impostazioni

Generale

Option

• Expiration - Filtra i flussi per scadenza. Opzioni disponibili: 0 DTE, <= 1d, <= 2d, <= 3d, <= 4d, <= 5d, <= 6d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations. Il valore predefinito è 0 DTE

• Min. Premium (USD) - Imposta la soglia minima di premio in USD. Vengono tracciati solo i flussi che superano questo importo. Il valore predefinito è $1,000,000

Filter

• Action - Enabled - Attiva questa opzione per filtrare i flussi per tipo di azione (Buy o Sell)

• Action - Filter - Scegli tra Buy o Sell quando il filtro Action è attivo

• Hide call/put strike overlap - Se attivo, nasconde i trade in cui una call e una put vengono eseguite contemporaneamente sullo stesso strike. Si tratta in genere di strategie che si compensano, con un'esposizione direzionale netta neutra. Disattivalo se vuoi vedere tutti i flussi comunque. Attivo per impostazione predefinita

  

Call Plot

Global

• Marker - Scegli la forma del marker per i flussi sulle call. Opzioni: Circle, Square, Diamond, Text. Il valore predefinito è Diamond

Generic

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker generici delle call

• Buy - Colore dei flussi di acquisto sulle call. Il valore predefinito è verde

• Sell - Colore dei flussi di vendita sulle call. Il valore predefinito è rosso

Open

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker delle posizioni aperte. Il valore predefinito è Fill

• Open buy - Colore per gli acquisti in apertura sulle call. Il valore predefinito è verde

• Open sell - Colore per le vendite in apertura sulle call. Il valore predefinito è rosso

Close

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker delle posizioni chiuse. Il valore predefinito è Hollow

• Close buy - Colore per gli acquisti in chiusura sulle call. Il valore predefinito è verde

• Close sell - Colore per le vendite in chiusura sulle call. Il valore predefinito è rosso

  

Put Plot

Global

• Marker - Scegli la forma del marker per i flussi sulle put. Opzioni: Circle, Square, Diamond, Text. Il valore predefinito è Square

Generic

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker generici delle put

• Buy - Colore dei flussi di acquisto sulle put. Il valore predefinito è verde

• Sell - Colore dei flussi di vendita sulle put. Il valore predefinito è rosso

Open

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker delle posizioni aperte. Il valore predefinito è Fill

• Open buy - Colore per gli acquisti in apertura sulle put. Il valore predefinito è verde

• Open sell - Colore per le vendite in apertura sulle put. Il valore predefinito è rosso

Close

• Display mode - Scegli tra Fill o Hollow per i marker delle posizioni chiuse. Il valore predefinito è Hollow

• Close buy - Colore per gli acquisti in chiusura sulle put. Il valore predefinito è verde

• Close sell - Colore per le vendite in chiusura sulle put. Il valore predefinito è rosso

  

  Suggerimento: di default il verde indica Buy e il rosso Sell, come nel Call Plot. Si tratta dell'azione effettiva, non del sentiment di mercato.

  • Una call acquistata è rialzista e appare in verde

    

  • Una put acquistata è ribassista, ma di default appare comunque in verde, perché resta un acquisto

    

  Se vuoi che i colori riflettano il sentiment invece dell'azione effettiva, inverti i colori del Put Plot nelle impostazioni, in modo che Buy sia rosso e Sell sia verde.

  • Con i colori invertiti, una put acquistata appare in rosso, coerente con il suo sentiment ribassista

  

  • Con i colori invertiti, una put venduta appare in verde, coerente con il suo sentiment rialzista

    

  In questo modo, per i colori del Put Plot, il verde indica sempre rialzista e il rosso sempre ribassista, così il grafico si legge a colpo d'occhio senza controllare ogni tooltip.
  Nota: inverti solo i colori del Put Plot. Se inverti anche il Call Plot, la logica si rompe e i colori non rifletteranno più correttamente il sentiment.

Size Settings

Text

• Text size - Imposta la dimensione del carattere quando il tipo di marker è Text. Il valore predefinito è 12

• Text color - Imposta il colore del testo. Il valore predefinito è bianco

Marker

• Marker min size - Dimensione minima del marker. Il valore predefinito è 60

• Marker max size - Dimensione massima del marker. Il valore predefinito è 120

• Marker max std dev - Controlla come scala la dimensione del marker rispetto alla deviazione standard del premio. Il valore predefinito è 1.0

  

Esempio - Come usare Option Big Flows

Una volta aggiunto al grafico, vedrai apparire dei marker ogni volta che un grande trade sulle opzioni supera la tua soglia Min. Premium. Ecco un modo semplice per usarli:

• Un rombo verde pieno vicino a un livello chiave indica un grande acquisto di call in apertura, spesso un segnale rialzista da monitorare per una continuazione

• Un quadrato rosso pieno su una resistenza indica un grande acquisto di put in apertura, spesso un segnale ribassista che suggerisce che il denaro istituzionale si sta posizionando per una discesa

• I marker vuoti indicano posizioni in chiusura, il che può segnalare che il flusso precedente viene smontato o che un trader sta prendendo profitto

• Gruppi di marker dello stesso colore attorno allo stesso livello di prezzo possono evidenziare una zona in cui si concentra un'attività istituzionale significativa, utile come livello da osservare per eventuali reazioni

• Usa il filtro Min. Premium per concentrarti solo sui trade più grandi, se vuoi eliminare il rumore dei flussi più piccoli di taglia retail

• Se hai invertito i colori del Put Plot, tutti i marker verdi indicano in modo coerente un sentiment rialzista e tutti quelli rossi un sentiment ribassista, così leggi più velocemente il posizionamento complessivo

  

Option Big Flows può anche essere combinato con altri indicatori per avere più contesto:

• Abbinalo a Option Levels o Option Envelopes per vedere se i grandi flussi si concentrano vicino ai livelli gamma esistenti, il che può dare più peso a quei livelli

• Abbinalo a Option Profile per verificare se un grande flusso coincide con una call wall o una put wall esistente, perché un flusso vicino a una wall consolidata può rafforzarla

• Abbinalo a Option Gex Heatmap per vedere se un grande flusso coincide con un cambiamento dell'esposizione dei dealer su quello strike

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