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Option Profile mostra un profilo visivo dell'attività sulle opzioni direttamente sul tuo grafico, indicando dove si concentra il maggior volume di call e put o di gamma volume sui diversi strike. Pensalo come un volume profile, ma per le opzioni: ti aiuta a individuare le principali call wall e put wall, dove esiste un posizionamento significativo sulle opzioni, offrendoti una vista strutturale di dove il mercato potrebbe trovare supporto o resistenza.
Nota: Option Profile è disponibile su NDX, QQQ, SPY e SPX.
Come aggiungere Option Profile
Metodo 1 - Dalla scheda Indicator
Vai su New nel menu in alto
Clicca su Option Chart
Si aprirà la finestra Select Instrument con le seguenti opzioni:
NDX - Symbol: NQ-CME, Exchange: CME
QQQ - Symbol: NQ-CME, Exchange: CME
SPX - Symbol: ES-CME, Exchange: CME
SPY - Symbol: ES-CME, Exchange: CME
Seleziona lo strumento che preferisci e clicca per aprire il grafico
Una volta caricato l'Option Chart, clicca sul pulsante Indicator Add nella toolbar del grafico
Cerca Option Profile e clicca su + per aggiungerlo
Clicca sull'icona delle impostazioni per aprire la finestra di configurazione
Metodo 2 - Dalla barra Templates
Una volta aperto l'Option Chart, puoi attivare rapidamente l'Option Profile direttamente dalla barra Templates in fondo al grafico.
Individua la barra Templates in fondo all'Option Chart
Clicca su C/P Σ o GAMMA-P per caricare subito l'Option Profile sul grafico
Una volta attivato l'Option Profile, puoi accedere alle sue impostazioni in qualsiasi momento facendo clic destro sulla scheda C/P Σ o GAMMA-P nella barra Templates e selezionando Settings.
Come leggere il profilo
L'Option Profile mostra due lati:
Barre verdi (lato sinistro) - L'attività sul lato call a ogni strike, in base alla fonte dati selezionata. Una forte concentrazione di barre verdi su uno strike indica una call wall significativa, un'area in cui il prezzo potrebbe incontrare resistenza salendo
Barre viola (lato destro) - L'attività sul lato put a ogni strike, in base alla fonte dati selezionata. Una forte concentrazione di barre viola su uno strike indica una put wall significativa, un'area in cui il prezzo potrebbe trovare supporto scendendo
I valori mostrati dipendono dalla fonte dati selezionata: dal volume grezzo dei contratti all'esposizione ponderata per il gamma, fino all'open interest di fine giornata. Consulta l'impostazione Data source più sotto per i dettagli di ogni opzione.
I concetti chiave
Prima di scegliere una fonte dati, è utile conoscere alcuni concetti base sulle opzioni:
Call - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di comprare il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano call quando si aspettano un rialzo del prezzo
Put - Un'opzione che dà all'acquirente il diritto di vendere il sottostante a un prezzo prestabilito. I trader comprano put quando si aspettano un ribasso del prezzo
Gamma - Misura di quanto varia il delta di un'opzione quando il prezzo si muove. Un gamma elevato significa che i dealer devono coprirsi in modo più aggressivo man mano che il prezzo si avvicina a uno strike: per questo le concentrazioni di gamma spesso fanno da supporto o resistenza
GEX (Gamma Exposure) - Una stima dell'esposizione gamma che i dealer detengono su un determinato strike, che combina il volume con la greca gamma per mostrare dove la pressione di copertura dei dealer sarà probabilmente più forte
OI (Open Interest) - Il numero totale di contratti di opzioni attualmente aperti, non ancora chiusi né scaduti
EOD (End of Day) - Dati basati sui valori ufficiali di open interest pubblicati alla chiusura della sessione precedente, invece che sull'attività intraday in tempo reale
Impostazioni
Generale
Data source - Scegli come viene calcolato il profilo. Opzioni disponibili:
Gex (Call - Put) - calcola il profilo come esposizione gamma netta, mostrando il gamma delle call meno il gamma delle put a ogni strike, secondo l'ipotesi standard che i market maker siano long sulle call e short sulle put.
Usalo quando: vuoi una lettura ponderata per il gamma del posizionamento e del regime di mercato, simile a quella che useresti per leggere Option EnvelopesCall/Put Σ - mostra il volume grezzo di call e put a ogni strike, indicando dove si concentra il maggior numero di contratti.
Usalo quando: vuoi una lettura semplice di dove viene scambiato il maggior numero di contratti, indipendentemente dalla ponderazione gammaCall Σ - Put Σ - mostra la differenza netta tra il volume di call e di put a ogni strike.
Usalo quando: vuoi individuare uno sbilanciamento direzionale nell'attività grezza sui contratti, senza considerare il gammaCall/Put OI (Eod) - mostra il profilo basato sui dati di open interest di fine giornata di call e put.
Usalo quando: vuoi una vista strutturale delle posizioni aperte alla chiusura della sessione precedente, invece dell'attività intraday live
Expiration - Filtra il profilo per scadenza. Opzioni disponibili: 0 DTE, <= 1d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations. Il valore predefinito è All expirations
Include Carry or Open Interest - Se attivo, include nel calcolo l'open interest riportato dalle sessioni precedenti, offrendoti una visione più ampia del posizionamento totale. Se disattivato, considera solo i dati della sessione corrente. Disattivato per impostazione predefinita
Stack profile (if possible) - Se attivo, i profili di call e put vengono uniti affiancati per una vista combinata. Se disattivato, i profili di call e put vengono mostrati separatamente. Disattivato per impostazione predefinita
Esempio di Stack Profile
Background/Text
Background
Call / Positive - Imposta il colore di sfondo del lato call. Il valore predefinito è verde
Call / Positive (lato put) - Imposta il colore di sfondo del lato put. Il valore predefinito è viola
Text
Enabled - Mostra o nasconde le etichette di testo sul profilo. Disattivato per impostazione predefinita
Text size - Imposta la dimensione del carattere delle etichette. Il valore predefinito è 11
Text call positive - Imposta il colore del testo delle etichette del lato call. Il valore predefinito è bianco
Text put negative - Imposta il colore del testo delle etichette del lato put. Il valore predefinito è bianco
Disputed
Highlight - Se attivo, evidenzia gli strike in cui i dati sono contesi o si sovrappongono tra attività su call e put. Disattivato per impostazione predefinita
Call / Positive - Imposta il colore di evidenziazione del lato call. Il valore predefinito è verde
Call / Positive (lato put) - Imposta il colore di evidenziazione del lato put. Il valore predefinito è viola
Plot Settings
Width/Offset
Width type - Scegli come viene calcolata la larghezza del profilo. Opzioni disponibili:
Automatic (predefinito) - DeepChart imposta automaticamente la larghezza del profilo in base alla vista corrente del grafico
Percentual period - imposta la larghezza come percentuale del periodo visibile del grafico
Window width - imposta la larghezza in base alla finestra visibile corrente
Fixed bars - imposta un numero fisso di barre per la larghezza del profilo
Current Width - Imposta la larghezza del profilo della sessione corrente. Il valore predefinito è 10
Current Offset - Imposta lo spostamento orizzontale del profilo della sessione corrente. Il valore predefinito è 0
Previous Width - Imposta la larghezza dei profili delle sessioni precedenti. Il valore predefinito è 15
Previous Offset - Imposta lo spostamento orizzontale dei profili delle sessioni precedenti. Il valore predefinito è 0
Visual Appearance
Number of profile - Imposta quanti profili di sessione vengono mostrati sul grafico. Il valore predefinito è 5
Vbp opacity - Imposta l'opacità delle barre del profilo. Il valore predefinito è 90
Border width - Imposta lo spessore del bordo delle barre del profilo. Il valore predefinito è 1.00
Show above bars - Se attivo, il profilo viene mostrato sopra le barre di prezzo. Disattivato per impostazione predefinita
Visual style - Scegli tra barre del profilo Solid o Hollow. Il valore predefinito è Solid
Align to the right - Se attivo, allinea il profilo al lato destro del grafico. Disattivato per impostazione predefinita
Always visible - Se attivo, mantiene visibile il profilo anche quando scorri fuori dal suo intervallo. Disattivato per impostazione predefinita
Strike Ticks Height (%) - Imposta l'altezza della barra di ogni strike in percentuale, controllando quanto appaiono spessi o sottili i singoli strike sul profilo. Il valore predefinito è 75
Peak
La sezione Peak evidenzia i punti di massima concentrazione del profilo sia sul lato call che sul lato put.
Positive (lato call)
Enable - Mostra o nasconde l'evidenziazione del picco positivo. Attivo per impostazione predefinita
Highlight - Se attivo, evidenzia la barra con la maggiore concentrazione di call sul profilo. Disattivato per impostazione predefinita
Highlight Color - Imposta il colore di evidenziazione. Il valore predefinito è verde
Show Line - Se attivo, traccia una linea orizzontale sul livello di picco delle call. Attivo per impostazione predefinita
Line Color - Imposta il colore della linea. Il valore predefinito è verde
Line Width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Line Style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dash
Negative (lato put)
Enable - Mostra o nasconde l'evidenziazione del picco negativo. Attivo per impostazione predefinita
Highlight - Se attivo, evidenzia la barra con la maggiore concentrazione di put sul profilo. Disattivato per impostazione predefinita
Highlight Color - Imposta il colore di evidenziazione. Il valore predefinito è viola
Show Line - Se attivo, traccia una linea orizzontale sul livello di picco delle put. Attivo per impostazione predefinita
Line Color - Imposta il colore della linea. Il valore predefinito è viola
Line Width - Imposta lo spessore della linea. Il valore predefinito è 1
Line Style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dash
Rolling Values
Rolling Values mostra com'era il profilo a specifici intervalli di tempo precedenti, tracciandolo come linee sul profilo corrente. Ti aiuta a vedere come si è spostato il posizionamento sulle opzioni nel corso della sessione: ad esempio, puoi confrontare dove si trovavano le call wall e le put wall 30 minuti fa rispetto a dove sono ora.
M1
Enable - Mostra o nasconde il rolling value a 1 minuto. Disattivato per impostazione predefinita
Line Width - Il valore predefinito è 1
Line Style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dot
Line Style (color) - Imposta il colore di questo rolling value
M5
Enable - Mostra o nasconde il rolling value a 5 minuti. Disattivato per impostazione predefinita
Line Width - Il valore predefinito è 1
Line Style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dot
Line Style (color) - Imposta il colore di questo rolling value
M15
Enable - Mostra o nasconde il rolling value a 15 minuti. Disattivato per impostazione predefinita
Line Width - Il valore predefinito è 1
Line Style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Dash
Line Style (color) - Imposta il colore di questo rolling value
M30
Enable - Mostra o nasconde il rolling value a 30 minuti. Disattivato per impostazione predefinita
Line Width - Il valore predefinito è 1
Line Style - Scegli tra Solid, Dash, Dot, Dash dot o Dash dot dot. Il valore predefinito è Solid
Line Style (color) - Imposta il colore di questo rolling value
Vista del Gamma Profile - con Rolling Values
Summary
La sezione Summary mostra direttamente sul grafico un totale progressivo dei valori del profilo corrente, in base alla Data source selezionata. Indica i totali netti, delle call e delle put, così puoi leggere il posizionamento complessivo a colpo d'occhio senza analizzare l'intero profilo.
Net - Il valore combinato di call e put del profilo, mostrato in verde se positivo
Call - Il valore totale del lato call in base alla fonte dati selezionata, ad esempio GEX (Vol)
Put - Il valore totale del lato put in base alla fonte dati selezionata, mostrato come numero negativo
Esempio - Come usare Option Profile
Di default, l'Option Profile appare come un pannello verticale sul lato destro del grafico. Ecco un modo semplice per leggerlo:
La barra verde più grande del profilo indica lo strike con la maggiore attività sulle call: è la tua call wall. Il prezzo che si avvicina a questo livello dal basso può incontrare pressione in vendita, mentre i dealer coprono la propria esposizione
La barra viola più grande del profilo indica lo strike con la maggiore attività sulle put: è la tua put wall. Il prezzo che si avvicina a questo livello dall'alto può trovare supporto in acquisto, mentre i dealer coprono la propria esposizione
Quando il prezzo si muove tra la call wall e la put wall, si trova in una zona di equilibrio e può oscillare tra i due livelli
Usa le linee Peak (linee orizzontali tratteggiate verdi e viola) come livelli di riferimento rapidi, senza dover leggere tutto il profilo
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