Option Expected Move traccia direttamente sul grafico una banda dinamica di range di prezzo, che mostra il movimento atteso per la sessione in base alla volatilità implicita delle opzioni. La banda ti fornisce una stima di derivazione statistica di quanto è probabile che il prezzo si muova dal livello attuale entro la fine della sessione.

Nota: Option Expected Move è disponibile su NDX, QQQ, SPY e SPX.

Come aggiungere Option Expected Move

1. Vai su New nel menu in alto

2. Clicca su Option Chart

   

   
   

3. Si aprirà la finestra Select Instrument con le seguenti opzioni:

   • NDX - Symbol: NQ-CME, Exchange: CME

   • QQQ - Symbol: NQ-CME, Exchange: CME

   • SPX - Symbol: ES-CME, Exchange: CME

   • SPY - Symbol: ES-CME, Exchange: CME

     

     
     

4. Seleziona lo strumento che preferisci e clicca per aprire il grafico

5. Una volta caricato l'Option Chart, clicca sul pulsante Indicator Add nella toolbar del grafico

6. Cerca Option Expected Move e clicca su + per aggiungerlo

7. Clicca sull'icona delle impostazioni per aprire la finestra di configurazione

   

Come leggere la banda

Option Expected Move mostra sul grafico una banda ombreggiata composta da tre elementi:

• Range (1) - la banda ombreggiata principale, che mostra l'intero range di prezzo atteso per la sessione. Statisticamente, ci si aspetta che il prezzo chiuda all'interno di questa banda

• Range + (2) - il limite superiore del movimento atteso. È il target di prezzo superiore che il mercato sta prezzando per la sessione

• Range - (3) - il limite inferiore del movimento atteso. È il target di prezzo inferiore che il mercato sta prezzando per la sessione

  

I concetti chiave

Prima di scegliere un valore, è utile conoscere alcuni concetti base sulle opzioni:

• Volatilità implicita - L'aspettativa del mercato su quanto si muoverà il prezzo del sottostante, ricavata dai prezzi delle opzioni. Una volatilità implicita più alta significa che il mercato si aspetta oscillazioni di prezzo più ampie

• Deviazione standard - Una misura statistica di quanto ci si aspetta che i movimenti di prezzo siano dispersi. Una deviazione standard copre circa il 70% degli esiti attesi, mentre due deviazioni standard ne coprono circa il 95%, offrendo un range più ampio ma meno probabile

Impostazioni

Parametri

General

• Interval - Scegli il timeframe su cui calcolare il movimento atteso. Opzioni disponibili:

  • Daily (predefinito) - calcola il movimento atteso per l'intera sessione di trading.
    Usalo quando: vuoi un range target per l'intera sessione

    
    

  • Thirty minute - calcola il movimento atteso su una finestra mobile di 30 minuti.
    Usalo quando: vuoi un target intraday di breve periodo invece del range dell'intera sessione

• Value - Scegli la misura statistica usata per calcolare il movimento atteso. Opzioni disponibili:

  • Average - usa la volatilità implicita media per calcolare il range atteso.
    Usalo quando: vuoi una stima unica e più semplice del range atteso, senza una probabilità specifica associata

    
    

  • One standard deviation (predefinito) - il range entro cui il prezzo ha circa il 70% di probabilità di chiudere entro la fine della sessione.
    Usalo quando: vuoi il range più usato e statisticamente fondato per i normali movimenti di sessione

    
    

  • Two standard deviation - un range più ampio entro cui il prezzo ha circa il 95% di probabilità di chiudere entro la fine della sessione.
    Usalo quando: vuoi una visione più ampia dei possibili movimenti estremi, utile per individuare scenari anomali

Sottografici

Range (1)

• Line - Imposta il colore del bordo della banda di range

• Background - Imposta il colore dello sfondo della banda ombreggiata

• 2° Line - Imposta un colore secondario della linea

• 2° Background - Imposta un colore secondario dello sfondo

• Subgraph Style - Scegli tra Hidden o Range. Il valore predefinito è Range

• Auto Color - Opzioni: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None

• Line Style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid

• Line Width - Il valore predefinito è 1

• Short Name - Imposta un'etichetta personalizzata per questa serie

• Name Label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome

• Value Label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore

• Name Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del nome

• Value Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del valore

• Chart color for marker - Attivalo per usare il colore del grafico per i marker

• Include on Auto Center - Attivalo per includere questa serie nella centratura automatica. Disattivato per impostazione predefinita

  

Range + (2)

• Color - Imposta il colore della linea del limite superiore. Il valore predefinito è verde

• 2° Color - Imposta un colore secondario

• Subgraph Style - Scegli tra Line, Hidden o BrokerLine. Il valore predefinito è Hidden

• Auto Color - Opzioni: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None

• Line Style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid

• Line Width - Il valore predefinito è 1

• Short Name - L'etichetta predefinita è 0DTE R+

• Name Label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome

• Value Label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore

• Name Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del nome

• Value Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del valore

• Chart color for marker - Attivalo per usare il colore del grafico per i marker

• Include on Auto Center - Attivalo per includere questa serie nella centratura automatica. Disattivato per impostazione predefinita

  

Range - (3)

• Color - Imposta il colore della linea del limite inferiore. Il valore predefinito è viola

• 2° Color - Imposta un colore secondario

• Subgraph Style - Scegli tra Line, Hidden o BrokerLine. Il valore predefinito è Hidden

• Auto Color - Opzioni: None, Slope, +/-. Il valore predefinito è None

• Line Style - Scegli tra Solid o Dash. Il valore predefinito è Solid

• Line Width - Il valore predefinito è 1

• Short Name - L'etichetta predefinita è 0DTE R-

• Name Label - Mostra o nasconde l'etichetta del nome

• Value Label - Mostra o nasconde l'etichetta del valore

• Name Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del nome

• Value Background - Attiva o disattiva lo sfondo dell'etichetta del valore

• Chart color for marker - Attivalo per usare il colore del grafico per i marker

• Include on Auto Center - Attivalo per includere questa serie nella centratura automatica. Disattivato per impostazione predefinita

  

Esempio - Come usare Option Expected Move

Una volta aggiunto al grafico, vedrai una banda ombreggiata tracciata direttamente sul grafico dei prezzi. Ecco un modo semplice per usarla:

• Prezzo dentro la banda - Quando il prezzo si muove all'interno della banda del movimento atteso, si comporta entro il range che il mercato delle opzioni ha prezzato. I movimenti dentro la banda sono considerati normali per la sessione

• Prezzo vicino al limite superiore (Range +) - Quando il prezzo spinge verso il limite superiore, sta raggiungendo il limite di ciò che il mercato delle opzioni si aspettava. Può fare da target per i trade long o da livello di attenzione prima di inseguire un breakout

• Prezzo vicino al limite inferiore (Range -) - Allo stesso modo, quando il prezzo spinge verso il limite inferiore, sta raggiungendo il limite al ribasso. Può fare da target per i trade short o da area di supporto da osservare per possibili inversioni

• Prezzo fuori dalla banda - Quando il prezzo esce dal range atteso, segnala un movimento insolitamente ampio che il mercato delle opzioni non aveva prezzato del tutto. Questi movimenti possono essere significativi e spesso indicano una giornata fortemente direzionale

  

Suggerimento: usa la banda del movimento atteso insieme ai tuoi livelli GEX e alla struttura di prezzo chiave per individuare target ad alta probabilità per la sessione.

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