L'indicateur Stop Run affiche sur le graphique le moment où un grand nombre d'ordres stop sont déclenchés sur le marché. Cela permet de comprendre l'origine d'un mouvement soudain et rapide, et de déterminer s'il s'agit d'un flux acheteur/vendeur réel ou d'une simple vague de stops balayés d'un coup.

Qu'est-ce qu'un Stop Run ?

D'abord, rappelons ce qu'est un ordre stop.

Quand un trader ouvre une position, il fixe généralement un niveau pour couper sa perte automatiquement si le marché se retourne. C'est l'ordre stop. Exemple : achat du NQ à 26 800 avec un stop à 26 750. Si le cours descend à 26 750, la position est coupée pour limiter la perte.

Le point clé : la plupart des traders placent leurs stops sur les mêmes niveaux évidents, juste sous un support ou au-dessus d'une résistance. Des centaines ou milliers de stops s'accumulent donc au même prix au même moment.

Les institutionnels et les grandes banques savent exactement où se situent ces zones de stops. Ils poussent volontairement les cours vers ces niveaux. Dès que le prix y touche, tous les ordres stop se déclenchent en cascade, créant une accélération massive dans le sens de la rupture. C'est le Stop Run.

Une fois le Stop Run terminé et les stops exécutés, le prix se retourne très souvent dans le sens inverse. Ce mouvement n'était pas porté par de vrais acheteurs ou vendeurs, mais simplement alimenté par le déclenchement des stops.

Quand se produit un Stop Run ?

Les Stop Runs surviennent surtout sur des niveaux techniques évidents : plus hauts/plus bas de la veille, ou zones de rebonds multiples. Ces seuils critiques sont ciblés par les grands acteurs car ils concentrent la majorité des stops.

Exemple : si le NQ préserve un support à 26 700 depuis plusieurs jours, la majorité des acheteurs place son stop juste sous 26 700. Un grand acteur poussant le cours sous ce niveau va déclencher tous ces stops d'un coup, provoquant une baisse rapide, avant que le prix ne réintègre souvent la zone peu après.

Les Stop Runs sont aussi fréquents lors des annonces macro (CPI, FOMC). La liquidité y est plus faible, ce qui facilite le balayage rapide des clusters de stops.

Que faut-il surveiller d'autre pendant un Stop Run ?

• Pic de volume soudain : le déclenchement simultané de nombreux ordres stop génère une explosion des volumes. Un pic de volume sans actualité majeure indique souvent un Stop Run.
  
  

  

  
  

• Accélération du prix : le cours traverse le niveau de manière extrêmement rapide, bien plus que lors d'un mouvement classique. Le prix donne l'impression de sauter l'obstacle.
  
  

  

  
  

• Réintégration rapide : après le Stop Run, le prix se retourne souvent presque aussitôt. Les traders qui ont vendu ou acheté la cassure se retrouvent piégés à contre-tendance.
  
  

  

  
  

• Signaux sur le carnet d'ordres et le Footprint : un trader observant le DOM verra des niveaux de prix se vider d'un coup suite à l'exécution des stops. Sur le Footprint, l'apparition d'ordres agressifs massifs confirme la fin du Stop Run.
  
  

  

Pourquoi c'est important

Comprendre les Stop Runs offre deux avantages majeurs.

Le premier : identifier des opportunités. Si le prix casse un support à 26 700, que l'indicateur Stop Run signale 1 500 contrats déclenchés avec un fort pic de volume, puis réintègre immédiatement les 26 700, c'est un faux breakout (Stop Run). Le trader peut acheter la réintégration en plaçant son stop-loss de manière logique sous le plus bas.

Le second : se protéger. Sans cette lecture, un trader voyant une cassure rapide vendrait le mouvement en pensant que la baisse va continuer, pour finir stoppé sur le retournement immédiat. Repérer le Stop Run permet de rester patient et d'éviter les pièges. En trading, éviter une mauvaise position est aussi rentable qu'en trouver une bonne.

Comment configurer l'indicateur Stop Run

• Cliquez sur l'icône des indicateurs sur le graphique

• Cherchez "Stop Run" dans la liste puis cliquez sur + pour l'ajouter

• Cliquez sur l'icône de configuration de l'indicateur pour ouvrir les paramètres

  

Paramètres Généraux

Minimum Tick Le tick est la plus petite variation de prix d'un actif. Ce paramètre définit le nombre minimal de ticks que le cours doit parcourir suite au déclenchement des stops pour être qualifié de Stop Run.

Un réglage trop bas va générer des signaux sur chaque micro-mouvement, rendant le graphique illisible. Un réglage adapté permet de filtrer uniquement les mouvements d'envergure pour garder un graphique propre et pertinent.

Exemples - 
Min Tick - 3

Min Tick - 10
Certains ordres ont été filtrés en appliquant le filtre Min Tick - 10

Maximum Ord Num Limite le nombre maximal d'ordres analysés pendant un Stop Run. En période de forte volatilité (annonces), le flux d'ordres est tel que tout peut s'apparenter à un Stop Run. Ce paramètre évite la sur-réaction de l'indicateur pour rester calibré sur des conditions de marché normales.

Max MS MS signifie millisecondes (millième de seconde). Ce paramètre définit la vitesse maximale à laquelle les stops doivent se déclencher pour être comptabilisés dans un même Stop Run.

Exemples - 
Max MS - 50

Max MS - 5
Certains ordres ont été filtrés en appliquant le filtre Max MS - 5

Un vrai Stop Run est quasi instantané : les ordres s'exécutent en une fraction de seconde. Si les ordres s'étalent dans le temps, il s'agit d'un flux de marché normal. Ce filtre garantit de ne cibler que les accélérations ultra-rapides.

Min. Stop Run Vol Volume minimum requis pour valider un Stop Run. Quelques stops déclenchés n'impactent pas le marché. Ce filtre élimine le bruit pour mettre en évidence les volumes significatifs ayant un réel impact sur les cours.

Exemples - 

Min. Stop Run Vol. - 20

Min. Stop Run Vol. - 100
Certains ordres ont été filtrés en appliquant le filtre Min. Stop Run Vol. - 100

Paramètres graphiques (Plot Settings)

Display Mode Contrôle le style visuel de l'indicateur sur le graphique. Trois options :

• Text — Affiche une boîte de couleur contenant le nombre de stops déclenchés
  
  

  

  
  Diamond — Marque le Stop Run d'un losange, avec le volume de contrats au-dessus ou en dessous

  

• Square — Marque le Stop Run d'un carré, avec le volume de contrats au-dessus ou en dessous

  

Ask Color / Bid Color Définit la couleur d'affichage des Stop Runs côté acheteur (Ask) et vendeur (Bid).

Marker Width Définit l'épaisseur de la ligne marquant le Stop Run sur le graphique.

Paramètres du texte

Enable Text Active ou désactive l'affichage du texte sur le graphique.

Text Color Définit la couleur du texte des étiquettes.

Text Size Définit la taille du texte des étiquettes.

Conclusion

L'indicateur Stop Run vous aide à analyser l'une des dynamiques quotidiennes les plus importantes du marché. Les gros acteurs chassent les stops pour créer de l'élan et capter de la liquidité, provoquant souvent un retournement immédiat. En associant ces signaux aux volumes, au DOM et aux autres fonctionnalités de DeepDom, vous obtenez une lecture précise des forces en présence pour anticiper le prochain mouvement du marché.

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