L’indicateur Stop Run vous montre sur le graphique quand un grand nombre d’ordres stop ont été déclenchés sur le marché. Cela vous aide à comprendre pourquoi le prix a soudainement bougé si vite — et si ce mouvement reflétait de vrais achats ou ventes, ou simplement une vague d’ordres stop balayés d’un coup.

Qu’est-ce qu’un Stop Run ?

Commençons par voir ce qu’est un ordre stop.

Quand un trader achète ou vend sur le marché, il fixe généralement un niveau de prix auquel sa position se fermera automatiquement si les choses tournent mal. C’est ce qu’on appelle un ordre stop. Par exemple, un trader achète NQ à 26,800 et place un stop à 26,750 — si le prix retombe à 26,750, la position se ferme automatiquement pour éviter une perte plus importante.

Maintenant, voici le point important. La plupart des traders placent leurs ordres stop sur les mêmes niveaux évidents — juste sous un support ou juste au-dessus d’une résistance. Cela signifie que des centaines ou des milliers d’ordres stop se retrouvent tous au même prix, au même moment.

Les gros acteurs du marché — comme les grandes banques et les institutions — savent exactement où se trouvent ces ordres stop. Ils poussent volontairement le prix vers ces zones. Dès que le prix atteint ce niveau, tous ces ordres stop se déclenchent en même temps — créant une énorme vague d’ordres qui pousse le prix encore plus loin dans cette direction. C’est un Stop Run.

Une fois le Stop Run terminé et tous les stops déclenchés, le prix repart très souvent dans l’autre sens — parce que le mouvement n’était pas porté par de vrais acheteurs ou vendeurs, mais simplement par des ordres stop déclenchés.

Quand se produit un Stop Run ?

Les Stop Runs apparaissent le plus souvent à des niveaux de prix très évidents sur le graphique — comme le plus haut ou le plus bas de la veille, ou un niveau sur lequel le prix a rebondi plusieurs fois auparavant. Ce sont les zones où la plupart des traders placent leurs stops, ce qui en fait une cible idéale pour les gros acteurs.

Par exemple — si le NQ tient un support à 26,700 depuis plusieurs jours, la plupart des traders longs auront leurs ordres stop placés juste sous 26,700. Un gros acteur qui pousse le prix juste sous ce niveau déclenchera tous ces stops d’un coup, créant un mouvement rapide à la baisse — avant que le prix ne repasse souvent au-dessus du niveau peu après.

Les Stop Runs arrivent aussi souvent pendant les gros événements d’actualité, comme les publications CPI ou les annonces de la Réserve fédérale. À ces moments-là, il y a moins d’ordres sur le marché, ce qui facilite le passage rapide du prix à travers les clusters de stops.

Ce qu’il faut surveiller pendant un Stop Run

• Pic soudain de volume — quand beaucoup d’ordres stop se déclenchent en même temps, vous verrez une forte hausse du volume sur le graphique. Si le volume bondit soudainement bien au-dessus de la normale sans raison évidente liée à l’actualité, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un Stop Run
  
  

  

  
  

• Mouvement rapide du prix — le prix traverse un niveau très rapidement pendant un Stop Run — bien plus vite qu’un mouvement normal. Un trader qui regarde le graphique aura l’impression que le prix a sauté plutôt que bougé
  
  

  

  
  

• Reversal rapide après le mouvement — après un Stop Run, le prix repart très souvent presque immédiatement dans l’autre sens. Un trader qui a vu le mouvement rapide et est entré dans ce sens se retrouve soudain du mauvais côté du marché
  
  

  

  
  

• Signaux du carnet d’ordres et du Footprint — un trader qui surveille le DOM remarquera que certains niveaux de prix se vident soudainement au fur et à mesure que les ordres stop sont touchés. Sur le graphique Footprint, de très gros ordres agressifs apparaissant d’un coup sur un court laps de temps confirment aussi qu’un Stop Run vient d’avoir lieu
  
  

  

Pourquoi c’est important

Comprendre les Stop Runs vous donne deux avantages importants en tant que trader.

Le premier est l’opportunité. Imaginez qu’un trader voie le prix casser sous le support à 26,700, que l’indicateur Stop Run affiche 1,500 contrats déclenchés, que le volume grimpe fortement, puis que le prix commence immédiatement à se reprendre au-dessus de 26,700. C’est un signal fort que la cassure était un Stop Run — et non une vraie rupture à la baisse. Le trader peut alors chercher à acheter pendant la reprise, avec un niveau clair et logique pour placer son stop loss en dessous.

Le second est la protection. Sans connaître les Stop Runs, un trader qui voit une cassure rapide et agressive du support pourrait vendre, en s’attendant à ce que le prix continue de baisser — pour se faire sortir du marché quelques secondes plus tard lorsque le prix repart fortement à la hausse. Reconnaître un Stop Run vous dit d’attendre et de ne pas réagir au mouvement. En trading, éviter les mauvais trades vaut autant que trouver les bons.

Comment configurer l’indicateur Stop Run

• Cliquez sur l’icône Indicateurs sur le graphique

• Trouvez Stop Run dans la liste et cliquez sur + pour l’ajouter

• Cliquez sur l’icône des paramètres de l’indicateur pour ouvrir sa fenêtre de configuration

  

Paramètres généraux

Tick minimum Un tick est le plus petit mouvement de prix possible sur un marché. Ce réglage indique à l’indicateur le nombre minimum de ticks que le prix doit parcourir — sous l’effet de déclenchements d’ordres stop — avant qu’il ne marque l’événement comme un Stop Run.

Si vous le réglez trop bas, l’indicateur signalera chaque petit mouvement comme un Stop Run, ce qui rendra le graphique très bruité et difficile à lire. Le bon niveau permet de ne signaler que les mouvements assez importants pour vraiment compter — afin de garder un graphique propre et utile.

Exemples - 
Tick minimum - 3

Tick minimum - 10
Comme vous pouvez le voir, certains ordres ont été filtrés lorsque nous avons ajouté un filtre Tick minimum - 10

Nombre max. d’ordres Cela limite le nombre maximum d’ordres que l’indicateur examine pendant un Stop Run. Lors des moments de marché extrêmement chargés — juste après une annonce importante, par exemple — il peut y avoir tellement d’ordres en circulation que presque tout ressemble à un Stop Run. Ce réglage empêche l’indicateur de sur-réagir dans ces moments inhabituels et le maintient concentré sur des conditions de marché normales et réalistes.

Max. ms MS signifie millisecondes. Une milliseconde est un millième de seconde. Ce réglage définit la vitesse à laquelle les ordres stop doivent se déclencher pour compter comme un seul événement Stop Run.

Exemples - 
Max. ms - 50

Max. ms - 5
Comme vous pouvez le voir, certains ordres ont été filtrés lorsque nous avons ajouté un filtre Max. ms - 5

Un vrai Stop Run se produit presque instantanément — tous ces ordres stop s’exécutent en une infime fraction de seconde. Si les ordres arrivent lentement sur une période plus longue, il s’agit simplement d’une activité normale du marché. Ce réglage garantit que l’indicateur ne signale que les événements où tout s’est produit assez vite pour être un véritable Stop Run.

Vol. min. Stop Run Cela définit le volume minimum nécessaire pour qu’un événement soit qualifié de Stop Run. Un petit nombre de stops déclenchés ne fera pas bouger le marché de manière significative. Ce réglage filtre ces petits événements sans importance et ne vous montre que ceux qui sont assez importants pour réellement avoir un impact sur le prix — ceux qui méritent votre attention.

Exemples - 

Vol. min. Stop Run - 20

Vol. min. Stop Run - 100
Comme vous pouvez le voir, certains ordres ont été filtrés lorsque nous avons ajouté un filtre Vol. min. Stop Run - 100

Paramètres d’affichage

Mode d’affichage Cela contrôle l’apparence du marqueur Stop Run sur votre graphique. Vous avez trois options :

• Texte — affiche une boîte colorée montrant le nombre d’ordres stop déclenchés
  
  

  

  
  Losange — marque le Stop Run avec une icône en forme de losange, avec le nombre de contrats affiché au-dessus ou en dessous

  

• Carré — marque le Stop Run avec une icône en forme de carré, avec le nombre de contrats affiché au-dessus ou en dessous

  

Couleur Ask / Couleur Bid Définit la couleur utilisée pour afficher les Stop Runs du côté Ask/Bid du marché.

Épaisseur du marqueur Définit l’épaisseur de la ligne utilisée pour marquer le Stop Run sur le graphique.

Paramètres du texte

Activer le texte Active ou désactive les libellés texte sur le graphique.

Couleur du texte Définit la couleur du texte affiché dans les libellés.

Taille du texte Définit la taille du texte affiché dans les libellés.

Conclusion

L’indicateur Stop Run vous aide à comprendre l’un des phénomènes les plus courants du marché, chaque jour. Les gros acteurs déclenchent des ordres stop pour créer des mouvements rapides et capter la liquidité — et le prix repart très souvent juste après. En apprenant à repérer ces événements et en les combinant avec le volume, le DOM et d’autres outils dans DeepDom, vous obtenez une vision beaucoup plus claire de ce qui pilote vraiment le prix et de la direction probable du marché ensuite.

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